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[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
孙稳存
能源是影响中国经济波动的一个重要因素,在目前中国所实行的宏观经济政策目标下,中国能源总体价格上升10%,当年的通货膨胀率上升大约0.29%,最终导致的总体价格水平上升0.35%,而产出缺口在当年为0.34%,最终造成的产出损失累计为0.41%;国际石油价格上升100%将导致中国物价出现温和上升以及产出出现小幅下降,但二者均不会超过1%。
关键词：
能源冲击 通货膨胀 产出波动
[期刊] 统计研究
[作者]
段继红
本文运用结构向量自回归(SVAR)模型,研究了国际油价波动对我国宏观经济所产生的动态冲击效应。实证研究发现:国际油价上涨确实对产出有逆向影响,但冲击后的产出变化在回归到零值后会越过零值继续上升;国际油价上涨对CPI有正向影响,但影响不显著,且CPI并不会在当期就对油价冲击做出响应,而是有一个相当的滞后期,在达到一个高点之后慢慢下降,逐渐回归到0值,但在达到0值后还会继续向下;国际油价上涨对一年期存款利率基本没有影响。针对造成这种实证结果的原因,本文最后给出了相应的解释和政策建议。
关键词：
油价冲击 宏观经济 SVAR
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓轶嘉 宋林
为了准确预估未来宏观经济的发展方向,不断提高宏观经济的稳定性,文章采用动态随机一般均衡模型(DSGE)来研究各类外生冲击对宏观经济的影响程度。通过模型的参数校准和估计完成了DSGE模型构建,从消费偏好、投资边际等多种外生冲击变量的标准差、持续性、脉冲效应等角度对宏观经济的农牧、采矿、制造、电力、建筑、交通、金融7个部分进行波动性分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁秀英 周喆 吴建军
文章构建了一个包含汇率与混合货币政策规则的动态AD-AS模型,采集2003—2015年的季度数据进行模型参数估计,然后运用比较静态分析法和脉冲响应分析法研究大宗商品价格冲击对中国宏观经济波动的影响。实证结果表明:大宗商品价格冲击通过改变总供给,主要影响通货膨胀,其次影响名义利率,对产出和实际利率的影响小,对通货膨胀有强度较大、敏感性高、持续长的正向影响,对产出有强度小、敏感性低、持续短的反向影响。
[期刊] 管理世界
[作者]
张斌 徐建炜
本文回顾了石油价格波动对国内生产总值和物价产生影响的作用机制,以此为基础建立VAR模型分析了石油价格波动对我国主要宏观经济变量的影响,最后讨论了货币政策应该如何应对石油价格上涨。主要结论包括:(1)石油价格上涨带来了广泛的相对价格变化和结构性调整意义上的产出下降和物价上升,石油价格上涨触发的过度货币政策反应也会对产出和物价的影响。(2)从实证角度看,只有当油价变化传导至一般价格水平上涨、要素投入变化以及货币政策调整的时候,才会显著影响中国宏观经济。(3)货币政策无法避免油价冲击带来的经济结构调整,需要在一定程度上容忍石油价格波动对宏观经济的冲击,避免货币政策过度反应。
[期刊] 经济学动态
[作者]
王云清
本文构建了一个包含能源的新凯恩斯主义DSGE模型,基于中国宏观经济季度数据,运用贝叶斯推断法估计了模型参数,考察了能源价格冲击对中国经济波动的影响机制,并尝试回答在冲击下中国最优货币政策的选择问题。理论模型研究发现,能源价格冲击的传导机制由模型的收入效应、替代效应、资本品市场供求关系和名义粘性等决定,而通过数值分析和政策模拟结果显示:能源价格上涨将对实体经济产生负面影响,而能源技术进步与较强的名义粘度可在一定程度上抵消能源价格上涨引发的经济波动风险;货币(利率)政策规则的强弱决定了经济变量对能源价格冲击响应的幅度,中国最优货币政策的制定可以采用小幅温和地盯住能源价格波动的方式。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘永余 王博
本文选取1996年到2013年的季度数据,利用具有符号约束的贝叶斯时变随机波动向量自回归模型(TVP-SV-VAR),针对人民币利率冲击、汇率冲击在不同经济环境中对于宏观经济的时变影响进行分析。结果表明,利率冲击对于物价的短期影响并不稳定,通胀水平越高影响越大,长期影响相对稳定。利率冲击主要通过资本形成影响产出,资本形成比重越高或利率敏感性越强则影响越大。汇率冲击对于物价水平的传递效应在通胀水平越高时越明显,整体上并未出现降低趋势。汇率主要通过支出转换效应对产出形成短期时变影响,长期时变影响则主要通过资产负债表效应和利率影响渠道。
[期刊] 财贸研究
[作者]
毛彦军 王晓芳
基于由贝叶斯技术估计的新凯恩斯动态随机一般均衡(DSGE)模型,识别和分析货币供给与货币需求冲击对产出和通货膨胀波动的影响,结果表明:货币供给冲击对产出和通货膨胀波动均能够产生同向影响,但对产出波动的影响不明显,仅能解释其不足2%的波动,而对通货膨胀波动的影响比较强,长期内可以解释其26%以上的波动;货币需求冲击对产出和通货膨胀波动的影响都不明显,长期内对二者波动的解释能力均低于0.6%。因此,在应对通胀压力时,央行可以运用数量型货币政策工具,对高通胀势头实施积极的紧缩性宏观调控。
关键词：
货币供给 货币需求 经济波动
[期刊] 中国经济问题
[作者]
陈晓玲 陈登科
本文建立结构向量自回归（ＳＶＡＲ）模型分析石油价格冲击对我国宏观经济的影响。研究结论表明石油价格上升对我国产出水平带来正面影响，而跨国面板数据回归显示，这可能与石油价格上升对我国主要贸易伙伴一般物价水平影响更大有关，这导致我国贸易条件相对改善相关；此外，我国货币政策调整呈现典型的＂逆周期＂操作特征，且利率＂逆周期＂特征更加明显；非线性石油价格情形下，主要宏观经济变量对石油冲击反应方向不变，但反应幅度减少，该情况下，货币政策的＂不作为＂优于微调。
关键词：
油价冲击 货币政策 非线性油价
[期刊] 世界经济研究
[作者]
许欣欣
基于1999~2012年的季度数据和SVAR模型,本文分析了新一轮国际油价上升时期国际油价变化对新加坡宏观经济的影响。结果显示,国际油价冲击只是对新加坡的物价和经济增长产生了轻微的不利影响,对失业率则没有影响。国际油价冲击也不是新加坡各个宏观经济变量的格兰杰原因。进一步的分析表明,新加坡的石油密度自20世纪90年代以来大幅下降,使其降低了对石油的依赖程度。另外,新加坡成功的石油战略措施也缓解了国际石油价格波动造成的不利冲击。
[期刊] 财贸经济
[作者]
庄子罐 邹金部 刘鼎铭
去杠杆是我国供给侧结构性改革的重要任务之一，而平稳有序地去杠杆是防范化解金融风险的关键。本文通过梳理我国在2016年前后的经济数据，刻画了去杠杆进程中我国宏观经济存在的“扩张—收缩”波动特征。基于此现实，本文在金融加速器理论基础上构建金融经济周期模型，尝试利用违约成本的变化引入金融冲击，从未预期和预期冲击两个视角理解去杠杆背景下中国的宏观经济波动。模型数值模拟结果表明，去杠杆过程前后信贷、杠杆率以及信用利差等重要宏观经济变量的波动不仅源自未预期违约成本的变化。违约成本预期的变化同样也可以很好地解释近年来我国重要宏观经济变量的“扩张—收缩”波动特征，为理解我国去杠杆进程中的宏观经济波动提供了一个新视角。基于本文结果，政府实施去杠杆政策时不仅应充分考虑违约成本的实际变动，还应重视金融机构的预期因素。
关键词：
违约成本 去杠杆 金融冲击 预期冲击
[期刊] 金融研究
[作者]
孙工声
改革开放以来,伴随中国经济高速增长的是经济的过度波动。2008年第四季度,在外部冲击与国内经济周期调整和结构调整压力等多重因素作用下,中国经济出现了深幅调整,经济的过度波动再次激起了人们对导致宏观经济波动的内外因素的关注与讨论。那么,中国宏观经济波动究竟是源于内部调整还是外部冲击呢?本文基于内外双重视角;实证分析了改革开放以来导致中国宏观经济波动的因素。实证结果表明,外部冲击对国内宏观经济波动的贡献度相当高,是导致中国宏观经济波动的重要因素,而国内经济市场化演进、产业结构调整和宏观经济政策调整并不是导致宏观经济波动的主要因素,即中国宏观经济波动主要来自外部冲击而非内部调整。
[期刊] 财经研究
[作者]
焦武
文章考察了近些年来中国经常账户出现的持续顺差现象。文章在参考国外已有相关研究文献的基础上,构建了一个以中国经常账户实际值按与其标准误偏离程度排序作为离散因变量、以八个宏观经济变量和三个时期虚拟变量为解释变量的排序Probit模型。通过计量分析和计算,我们发现仅有两个宏观经济变量的冲击(产出缺口和滞后的净外部资产头寸增量)对中国经常账户顺差规模波动排序具有显著的解释能力,二者均为正向作用,且后者的影响力大于前者;另外,两个时期虚拟变量(中国加入WTO和2005年7月"新汇改")在回归分析中也表现出较强的解释力。最后,文章据此提出了一些政策调整建议。
[期刊] 世界经济
[作者]
郑挺国 黄佳祥
本文基于ＤＳＧＥ模型的分析框架，首先利用反事实方法比较分析了１９９２－２０１５年中国３次经济下行区间冲击来源的异同，然后考察了冲击来源异同的原因。研究表明：（１）前两轮经济下行区间的主要冲击来源为负向偏好冲击；（２）最近一轮经济下行区间的主要冲击为负向全要素生产率冲击，而负向全要素生产率冲击主要来源于＂人口红利＂渐逝、人力资本增速趋缓以及投资结构失衡等因素。
[期刊] 经济研究
[作者]
仝冰
使用中国数据估计DSGE模型时,由于缺乏季度的支出法消费、投资数据,一般使用月度的社会消费品零售额、固定资产投资数据加总作为替代。本文利用这一数据对DSGE模型进行贝叶斯估计,发现参数估计结果会出现系统性偏差;而使用年度的支出法消费、投资数据进行估计,模型的样本外预测绩效总体更优。基于这一结果,将年度频率的支出法投资、消费数据与季度频率的GDP、货币、通胀数据相结合,同时又结合投资品价格的年度(1992—1997年)、半年度(1998—2002年)和季度(2003—2016年)数据,对模型重新估计并进行方
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