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[期刊] 价格月刊
[作者]
袁象 余思勤
股指期货在我国即将推出,但目前我国的股票市场还不完善,尤其是不允许进行股票卖空交易,这在很大程度上影响股指期货定价,进而影响套利交易策略。笔者重点研究股票现货市场卖空限制对股指期货定价的影响程度,为从事股指期货套利策略的投资者提供参考。
关键词：
股票现货市场 卖空 股指期货
[期刊] 金融研究
[作者]
许荣 刘成立
本文利用2015年中国股市大幅下跌期间,对股指期货严格限制交易政策这一独特事件前后的高频数据,研究限制交易政策对股指期货与股票市场价格引导关系的影响。利用I-S模型和分位数回归方法的实证结果表明:限制交易政策实施前,股指期货对股票市场的价格影响更强,尤其表现在价格急剧下跌时期;限制交易政策显著增加了期货市场交易成本,从而降低了期货市场的信息份额,削弱了其对股票市场的价格影响,并且改变了期货价格对现货价格"助跌强于助涨"的影响模式,增强了股指期货在价格上涨时对股票市场的影响。研究结果一方面直接量化了期货交易成本变动对其价格发现功能的负面影响,另一方面也从价格引导关系的视角提供了股市危机时期股指期货限制交易政策监管效果的实证证据。
关键词：
股指期货 股票市场 限制交易 价格发现
[期刊] 商业时代
[作者]
郑峥
本文利用实证分析方法对沪深3 00股指期货与现货之间的关系进行了检验,结果表明我国沪深300股指现货指数与期货指数存在长期均衡关系,但在价格发现过程中现货指数处于主导地位,股指期货的价格发现功能还没有得到很好的发挥,应通过引入机构投资者,鼓励投资者积极参与套期保值来不断完善期货市场。
关键词：
股指期货 价格发现 机构投资者 套期保值
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
郭洪钧
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙博 龙传文
近些年来随着金融行业的深化改革、股指期货的推出以及金融混业经营的政策进一步落实,期货市场在宏观经济和微观经济中的作用开始逐步显现。期货市场有别于证券市场,其基本功能是:规避风险和发现价格。而股指期货的推出恰恰是为了满足证券市场中规避风险和价格发现的要求。目前业界人士对
[期刊] 统计与决策
[作者]
周显文 谭小芳
我国于2010年4月16日正式推出了沪深300股指期货合约,这使我国资本市场发生了质的转变。文章借鉴了大量资料和成果,对引入GARCH模型HS300股指期货影响现货市场波动性的程度进行实证分析,将协整检验和Granger因果检验分析的方法加以运用来研究两市场彼此长期均衡的关系,同时应用多种方法(方差分解、脉冲响应分析、向量自回归(VAR)模型、向量误差修正(VEC)模型),进一步对期货与现货间价格发现功能进行了分析。
[期刊] 改革与战略
[作者]
梁万泉
卖空机制对股票现货市场的作用是流动性和价格发现，同时也有负面影响；时股价指数期货市场存在的影响不确定。卖空机制的设立需要一定的条件和过程。我国开展股价指数期货初期可先不考虑股票卖空机制，在股价指数期货逐步发展特别是投资主体发生变化的情况下，考虑到中小投资者的套利需求，在条件成熟时逐步建立卖空机制，以提高股价指数期货市场的效率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
方斌
文章运用ADF检验、协整分析、误差修正模型和非线性因果关系检验法,对印度股指期货市场对于现货市场的预期效果和引导关系进行了递进和全面的分析。实证结果表明,股指期货和现货价格二者之间具有长期稳定的均衡关系,期货价格的价格发现功能良好,能够引导现货价格,并且现货价格与期货价格之间存在双向因果性。期望此研究对我国推出的沪深300股指期货具有一定的借鉴意义。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈焱 李萍 刘涛
股指期货功能的发挥建立在股指期货与现货市场价格形成有效互动、引导关系的基础之上。本文通过相关性检验和基差序列单位根检验得出沪深300股指期货与现货市场实现了有效互动;通过Granger因果关系检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解结果发现,前一期现货价格引导期货价格,而股指期货价格在价格发现中贡献度较低,在偏离均衡的动态调整过程中对现货价格的引导作用不明显,其价格发现功能未得到充分发挥。最后,根据所得结论给出提高我国股指期货市场信息效率的建议。
关键词：
股指期货 股指现货 互动关系 引导关系
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张晋生
股票和期货价格的比较分析导师：刘鸿儒教授虞关涛教授研究生张晋生（博士）本文的基本思路是：依据股票定价理论和期货价格理论，对中国股市和期市的价格问题进行了实证分析；在分析的基础上对股票价格和期货价格进行了比较，发现两者的本质属性基本相同。即股价和期价的...
[期刊] 统计与决策
[作者]
高美玲
文章通过ADF单位根检验、Granger因果关系检验和johansen协整检验,在此基础上建立var模型及误差修正模型,并用方差分解以及脉冲响应函数分析了我国期货市场和股票市场的价格发现功能。研究结果显示,在股票市场的价格发现上,股指期货占主导地位。这说明,对于我国股指期货的推出,使市场信息能够更快捷的表达,增强了市场效率。
[期刊] 企业经济
[作者]
刘超 康艳青
我国股指期货的推出对证券市场产生了巨大的影响,改变了股票市场缺乏规避系统性风险工具的现状,给金融市场带来新的生机与活力。本文采用协整检验、误差修正模型、方差分解和脉冲响应函数实证分析了我国股票市场和期货市场的价格发现功能。研究发现股指期货在价格发现上占主导地位,表明我国股指期货的推出,增强了市场效率,使市场信息能够更快捷的传达。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘建桥 孙文全
本研究利用2006年10月30日至2009年3月13日期间的仿真的沪深300指数期货每日结算价,探讨了期货价格的不对称跳跃波动行为。在实证研究方法上,本文以Chan和Maheu的GARCH(1,1)-ARJI模型为基础并进行了扩展,以EGARCH(1,1)-CJI和EGARCH(1,1)-ARJI两种模型来刻画股指期货价格的不对称和跳跃波动行为。实证结果显示:(1)沪深300仿真股指期货价格存在不对称跳跃波动,而且跳跃强度不为一固定常数,异常信息所产生的跳跃强度是随着时间变动的。(2)经过似然比检验,结果显示EGARCH(1,1)-ARJI模型比EGARCH(1,1)-CJI模型具有更好的拟合...
[期刊] 商业时代
[作者]
刘佳
本文以股指期货市场上每日涨跌幅限制触发后对市场价格行为的影响为研究目标,以我国台湾地区加权指数期货作为实证研究对象,建立计量经济判定模型,并设计投资者交易策略,分别检验延迟价格发现和过度反应两种效应的强弱关系。该研究为我国大陆股指期货交易所风险控制制度中涨跌幅限制的设计提供一定的借鉴和参考,从而更好地监管股指期货价格风险、稳定市场运行。
关键词：
股指期货 涨跌幅限制 价格行为
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