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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋献中 王展翔
基于上海股市分笔交易数据 ,以价差、报价深度、交易频率和价格影响绝对值与交易金额的比率分别作为流动性宽度、深度、即时性和弹性四个维度的替代指标 ,以流动性水平的非预期变化与同期股票收益率的内在联系作为出发点 ,采用时间序列回归方法对我国股市流动性定价问题进行了实证检验。实证结果表明流动性各个维度的非预期变化与同期股票收益率正相关 ,从而为股票流动性水平与股票预期收益率的负相关关系提供了新的经验证据
关键词：
股票流动性 资产定价 时间序列回归
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
麦元勋
借鉴Amihud(2002)的分析思路,以换手率作为流动性变量,直接从流动性的角度对我国股票市场的预期和未预期市场流动性对市场和个股超额收益的影响进行实证研究。结果表明:在我国股票市场上,预期和未预期流动性对股票收益都存在正面影响;我国股市也存在流动性替代效应,但效应发生的结果是流动性越高,股票收益对预期和未预期流动性的敏感性越大。
关键词：
流动性 股票收益 时间序列 中国股市
[期刊] 商业时代
[作者]
李万春
本文运用spss19中的指数平滑模型、ARIMA模型、指数模型和回归分析模型对四川省内江市历年物流量和经济数据进行建模和预测。对四种方法的预测结果进行比较、分析、检验,最后得到内江市未来的物流量最有可能的发展情况,给出平均误差,并针对物流产业的发展提出相关对策。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张超林 杨竹清
文章利用我国A股上市企业2009-2017年数据,研究了股票流动性对企业技术创新的影响。基于泊松回归的研究,结果表明股票流动性对我国上市企业未来1～3年的专利申请数量具有显著正向影响,其内在机制为股票流动性提高了上市企业的代理效率,从而强化了企业创新激励。相比于民营企业,股票流动性对国有企业专利申请的影响更为显著。此外,相比于融资约束企业,股票流动性对企业技术创新的影响在非融资约束企业更为显著。研究结果支持股票市场对企业创新的"激励论"。
关键词：
股票流动性 技术创新 代理效率 产权性质
[期刊] 统计与决策
[作者]
李延军 刘华堂 葛林洁
文章从股票短期回报可预测性的角度度量股市效率水平,选取沪深300成分股作为样本数据,通过分段线性回归,分析股票流动性对我国股市效率水平的影响。结果表明:在熊市中,随着流动性的不断改善,股票市场效率随之提高,市场质量明显改善;牛市中,市场效率随流动性的改善则呈现先上升后下降的变化趋势。综合来看,流动性对我国股市效率的影响同牛市行情,在流动性达到一定水平之前,市场效率随流动性水平逐渐上升,随后出现下降。
关键词：
流动性 指令不平衡 市场效率 市场行情
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱喜安 李文静
文章从股票流动性的视角考察定向增发对公司绩效的影响,选取2014—2016年中国A股市场实施定向增发的上市公司进行实证分析。结果表明,中国上市公司定向增发后不管是短期还是长期内均能获得正的超额收益;股票流动性显著影响定向增发后的公司绩效,具体表现为定向增发前的股票流动性越高,定向增发后的公司绩效表现越差。而当大股东没有参与定向增发时,股票流动性与定向增发绩效的负向关系表现更加明显。
关键词：
股票流动性 定向增发 公司绩效
[期刊] 投资研究
[作者]
胡勇 李意 乔元波
对于高流动性的中国股票市场，股票流动性如何影响公司创新？本文从管理层短期行为视角进行了探讨，采用中国Ａ股市场数据，运用回归分析及双重差分进行检验，发现股票非流动性指标正向影响发明专利和专利总量，结论支持了股票流动性抑制公司创新的假设。其影响机理是，当外部冲击导致股票流动性增加时，会吸引更多的基金公司持股，这些公司更注重短期业绩，促使公司高管进行短期投资而减少创新支出；但股票流动性通过提高公司高管薪酬股价敏感性而抑制公司创新的机理没有通过显著性检验。政府和证券监管层因此可以通过市场制度建设、交易机制改革等行为控制过高的股票流动性，从而刺激公司进行创新型项目。
[期刊] 当代财经
[作者]
单树峰
股票市场流动性对股票定价(股票预期收益率)有着重要的影响。采用一种新的流动性指标(ILLIQ)和中国股票市场交易数据,来实证研究中国股票市场流动性成本与股票定价的关系后,发现流动性成本与股票定价(股票预期收益率)之间存在显著的正相关关系;而显示流动性成本,是投资者进行股票定价所考虑的重要因素之一。
关键词：
流动性 流动性成本 股票定价 预期收益率
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李湛 戴益文
本文分三阶段实证研究了中国2005年7月汇率制度改革以来汇率与股市的关系及传导机制,发现汇率和股价存在着均衡的关系。从长期来看,二者之间的关系符合流量导向模型,股价指数受到汇率影响;从短期来看,汇率变化影响股指变动存在时滞,股指变动一定程度上影响汇率;实证结果进一步表明每个阶段人民币汇率变动与股市波动之间的关联程度不一,人民币的升值对股票市场的影响效果受到资本项目开放程度、股票市场的有效性、宏观调控以及市场情绪等多方面因素的制约。
关键词：
人民币汇率 股价指数 汇率改革
[期刊] 经济管理
[作者]
王春峰 韩冬 蒋祥林
本文利用非流动性替代指标ILLIQ,分别在截面和时间序列上检验了上海股票市场流动性与回报的关系。实证结果表明,在上海股票市场中,政策(非预期信息)对流动性与回报之间的关系有非常大的影响:在截面检验中,当排除政策影响的数据后,上海股票市场1994年1月～2001年12月流动性与股票回报会存在显著的负相关,否则两者没有任何显著的相关关系;在时间序列检验中我们也发现类似的结果,与预期非流动性相比,非预期非流动性对股票回报具有绝对重要的解释作用。
关键词：
非流动性 流动性 资产定价 股票回报
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵巍
趋势消解波动分析(DFA)是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法,但选取多项式作为局部趋势的替代形式会带来偏差。文章采用移动平均算子修正了传统的DFA方法,得到了后退移动平均DFA(BMA-DFA)和中心移动平均DFA(CMA-DFA)两种方法。基于股市数据,比较了标准DFA、BMA-DFA和CMA-DFA的估计效果,发现CMA-DFA具有显著的优越性,是唯一能够精确计算全局和局部标度指数的方法。
关键词：
波动分析 DFA 标度指数 移动平均
[期刊] 统计研究
[作者]
王德河
This paper argued that the stock market should be considered as a complicated nonlinear system.The fluctuations of stock price are positive coherent.then there is persistence and trend in stock price movements.The author analyzed the time series of 180 index with R/S analysis method.The result confirmed the author's ideas.
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
冯国柱 陈宝峰
预测市场利率的走势,对于商业银行利率风险管理非常重要。依据国债7天和14天回购利率数据,本文建立了利率预测综合自回归移动平均模型(ARIMA)和误差修正模型(ECM)。模拟结果表明,ARIMA模型不太理想,而ECM模型效果较好。
关键词：
利率预测 时间序列模型 利率风险管理
[期刊] 财经科学
[作者]
鲁万波 庞皓
构建多元线性和半参数单指数自回归条件持续时间标值模型及其估计方法,基于分笔交易数据研究中国股票市场交易与信息之间的线性与非线性动态关系。实证结果表明:(1)交易持续时间存在明显正自相关性、过度分散性和聚集效应;(2)滞后收益率、成交量、买卖价差对交易持续时间有显著线性正影响,滞后波动率对交易持续时间有显著线性负影响,各滞后市场微观结构特征变量对交易持续时间的影响普遍支持Easley和O’Hara(1992)"无交易预示着无消息"的发现;(3)滞后收益率、波动率、成交量和买卖价差对交易持续时间的非线性正、负影响有差异,各滞后市场微观结构特征变量对交易持续时间的影响没有一致性的结论,Diamond...
关键词：
市场微观结构 交易持续时间 股票市场
[期刊] 金融与经济
[作者]
吴晓瑞 薛文骏
本文综合使用我国2006年至2013年上证全指指数和相关构成指数的日度数据,通过动态分位数模型研究我国股票过度反应、成交量同股票收益率的动态影响关系。实证结果表明,我国投资者的过度反应使得股票收益率存在负向的序列相关。投资者的过度交易和投机是造成成交量和股票收益率存在负向影响作用的一个原因,同时公司市值也会对投资者的交易行为产生影响。此外,投资者过度反应程度越大,股票收益率在随后的修正程度也会越大。我国投资者需要加强风险管理意识,保持理性冷静的投资观念,以减少由于个人心理偏差而造成的投资损失。
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