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[期刊] 上海经济研究
[作者]
周林
利用实际波动率衡量标准和损失函数评价指标对GARCH类模型的波动率模拟和预测效果进行了实证研究,得出:1)在模拟期,EGARCH模型的模拟效果相对最优;2)在预测期,没有一个模型的预测效果表现相对出色;3)以实际波动率为标准,模拟和预测效果均显得不足,预测效果更是不容乐观。
关键词：
实际波动率 GARCH 损失函数
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋逢明 田萌
利用模拟的方法研究了操纵所造成的股价行为以及可以采取的监管措施。结果表明 ,模拟出来的股价行为符合实证研究的结果 ;涨跌停板等监管措施无法对操纵产生本质影响 ,必须引入理性投资者
关键词：
股票市场 操纵 监管 模拟分析
[期刊] 财经研究
[作者]
曹志广 王安兴 杨军敏
现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性。文章利用广义双曲线分布的厚尾性和不对称性对1997年1月2日~2003年9月19日的上证综指日收益率分布分别做了正态分布、广义双曲线分布、正态逆高斯分布和双曲线分布的拟合及蒙特卡罗模拟检验,结果表明广义双曲线分布和正态逆高斯分布可以较好地拟合上证综指日收益率分布。另外,文章还建立了一个带噪声干扰的线性系统,对实际的股票收益率并不服从正态分布,而表现出尖峰厚尾的特征做出了一种可能的解释。
[期刊] 管理科学
[作者]
张普 吴冲锋
通过对股票价格行为的分析,指出除流动性价值外,股票价格的波动性同样可能具有价值。在股票内在价值不变的条件下,将波动性价值视为一个美式期权,进而应用非参数蒙特卡罗模拟求得随机波动条件下波动性价值的基本分布特征,即波动性价值受预期波动率、预期波动率的波动率、预期波动率的均值回复速度和波动率过程与价格过程的相关程度等因素的共同影响;预期波动率是最主要的影响因素,二者呈正相关关系,即投资者对未来波动的预期将直接决定波动性价值的水平;波动率的波动是波动性期权的次要影响因素,主要反映投资者对波动性价值可能存在的风险的认识;此外,波动性价值与波动率的均值回复速度、波动率过程与价格过程的相关程度正相关,当波动...
[期刊] 经济体制改革
[作者]
目前,股份制已成为我国企业体制改革的选择热点。据悉。有关部门最近就此提出三条新思路: 新思路之一:加快股份制企业发展,新建企业除中央、地方、部门投资成为公股外,经批准还可以向社会、个人发行股票。私营企业和个人购买的股票占到40％,国家财政和国营企业购买的股票占60％。这一股份结构特别适合基础产业的集团和大中型企业进行集资、扩建、技术改造,以及补充流动资金等。新思路之二:我国有些基础产业发行的股票可只付股息不分红,股息率和长期贷款相同或稍高一些。这
[期刊] 财会月刊
[作者]
黄芳 李高奎
目前我国高校会计模拟普遍存在两个重大缺陷:其一,会计模拟实验所用原始凭证均为一式一联,未能培养学生对单据流、业务流和内部控制的感性认识;其二,会计模拟仍为以前传统的"做题式"会计模拟,业务量大而全,编制报表成为一句空话。本文深入分析了其中的问题,并提出了解决思路。
[期刊] 特区经济
[作者]
谢水园
股价波动方式为布朗运动,对布朗运动做欧拉离散化模拟。采用蒙特卡洛方法进行上证指数的VaR分析,最后进行Kupiec回溯检验,发现与传统的正态分布假设及ARCH模型结果相比,基于布朗运动做欧拉离散化处理并采用蒙特卡洛方法进行模拟的VaR的效果更好,可以为股票市场的风险分析提供较为可靠的依据。
[期刊] 调研世界
[作者]
贾丽娜 牛静 徐玲 王保忠
文章运用蒙特卡洛模拟法,结合市场收益率,提出价格泡沫演化阶段的划分依据。在此基础上,以股票市场为例,对沪深A股价格泡沫演化阶段进行划分,结合历史经验发现,文中个股膨胀集中的区域恰好是2007年我国股市泡沫爆发时期,而个股膨胀明显较少的区域恰好是2008年全球性金融危机爆发时期,可见蒙特卡洛模拟法能够有效地对泡沫阶段进行划分。此外,文章还对不同演化阶段下股市交易特征进行了分析。结果显示,在5%显著性水平下,换手率、成交量、收益率以及波动率在不同演化阶段下均存在显著差异。
[期刊] 调研世界
[作者]
贾丽娜 牛静 徐玲 王保忠
文章运用蒙特卡洛模拟法,结合市场收益率,提出价格泡沫演化阶段的划分依据。在此基础上,以股票市场为例,对沪深A股价格泡沫演化阶段进行划分,结合历史经验发现,文中个股膨胀集中的区域恰好是2007年我国股市泡沫爆发时期,而个股膨胀明显较少的区域恰好是2008年全球性金融危机爆发时期,可见蒙特卡洛模拟法能够有效地对泡沫阶段进行划分。此外,文章还对不同演化阶段下股市交易特征进行了分析。结果显示,在5%显著性水平下,换手率、成交量、收益率以及波动率在不同演化阶段下均存在显著差异。
[期刊] 投资研究
[作者]
胡朝阳 马方方
中国资本市场的发展使金融结构和货币政策的实施环境发生了很大变化,一方面,股票市场对宏观经济的平稳运行正在产生重大影响;另一方面,资本市场正在成为货币政策的重要传导渠道。央行在制定货币政策时考虑股票市场是否能够改善货币政策的实施效果,即货币政策规则中纳入股票市场变量的必要性,成为当前经济领域学者研究的重要问题。本文基于新凯恩斯主义的分析框架,通过梳理家庭、厂商、银行、中央银行几个微观主体的最优化行为理论,构建动态随机一般均衡(DSGE)模型,对中国经济总体状况进行模拟。对比考虑股票市场拓展泰勒规则前后的两个DSGE模型,从稳态参数估计和脉冲响应分析两个角度探讨引入股票市场变量前后中国货币政策实施效果的差异。结果表明:考虑股票市场的货币政策规则不仅能够更好刻画中国经济稳态的实际情况,还能够降低冲击对经济变量的影响,起到减少社会福利损失的效果。最后,为现阶段中国的货币政策制订和调整提供相关建议。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
冯振华 唐铭坤
信息冲击对股票投资行为稳态的影响向来都是金融理论研究的重点,但现有理论模型在描述投资行为方面存在局限性,且存在大量不可测定参数。基于以往行为金融理论模型对投资者行为的描述,细化投资者决策的依据,建立一个更加全面的理论模型,并利用数值模拟的方式计算稳态的变化特征,研究发现:投资行为的稳态主要取决于股票价格的均值、变异系数和股票的初态。稳态的形成过程是由惯性正效应行为、惯性负效应行为、心理利得时的风险厌恶行为和心理亏损时的风险偏好行为所共同决定的。按照本模型计算的股票投资行为的稳态可以作为投资风险管理的指标指导投资者的投资决策。此外,模型还为规模效应的成因提供了一个行为金融学角度的经济解释。
关键词：
行为金融学 稳态均衡 MCMC 规模效应
[期刊] 中国远程教育
[作者]
罗兵 周贤善
学习了有关因特网的理论知识后,学生做相关的实验存在相当的困难。本文提出了在现有的局域网基础上,模拟因特网功能,按照TCP/IP协议,建立Web站点和DNS、FTP、MAIL等服务器,从而使学生得到建立、管理网站的经验,并可做进一步的应用模拟实验。
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