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[期刊] 外国经济与管理
[作者]
颜世明
本文就权证的性质、特点及价格模型作一阐述,帮助投资者以理论作为投资参考,减少盲目的投资行为。期权交易在国外相当普遍。股票期权是期权的一种,是一种可转让合同,它给期权持有者在将来某个时间以某一约定价格买入或卖出某种股票的权利。这种权利是有选择的,即该权利可以放弃。它与商品期货合同很相似,差别在于二者规定买卖对象不同。期权分为买
[期刊] 当代财经
[作者]
严武 吴永平
标的股票收益的波动是认股权证价格最为重要的影响因素。根据我国特殊的市场环境,对股票收益和认购权证价格之间进行研究表明:标的股票收益率和权证收益率之间存在着单向因果关系,且这种关系随着市场环境的不同而有所不同;标的股票收益波动率会对权证价格产生影响,且这种影响存在着滞后性,同时也随市场环境的不同而有所不同。
关键词：
认股权证价格 股票收益率 波动率
[期刊] 金融研究
[作者]
胡志鹏
本文基于连续时间动态资产定价模型,推导出权证作为一种新的、依赖于标的股票的风险资产上市交易后,标的股票均衡价格变动的一般性结果,揭示出标的股票资产定价机制必然发生根本性改变;通过建立标的股票收益率与波动率的计量模型验证理论结果;实证考察,在中国,权证上市交易后对标的股票收益率及其波动性的影响,最后得出关于标的股票收益率各方面特征变化的完整结论,作为监管部门与投资者决策的参考依据。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
刘昊 李北平
本文通过实证方法研究了权证发行对标的股票流动性的影响。通过比较权证发行前后不同流动性指标变化情况发现:权证发行普遍增强了标的股票的流动性,认沽组标的股票的流动性改善最多,认购组次之,认购认沽组最差。对结果的分析发现,标的股票流动性的改善与权证发行后股价变化趋势密切相关,而认购组没有认沽组标的股票流动性改善多,有可能是由我国自身的市场机制引起的。
关键词：
权证发行 标的股票 流动性
[期刊] 统计研究
[作者]
马树才,宋丽敏,王威
Whether the capital asset pricing in Shanghai stock market from Nov.1996 tp now confroms to APT is inspected positively in this thesis.We obtain the result with the help of modern investment porfolio theory.It proves that the asset price of Shanghai stock market adheres to APT,that is,Shanghai share price is related to not only stock market systematic risk,but also other market general risk factors.This conclusion is consistent with that of Yang chaojun,who once inspected positively Shanghai stock market with CAPM.It also warns the stock investors to care for stock internal risk ahd market systematic risk,like the influnce of stock market general index on stock price.At the same time,they also have to observe the influnce of other general risk factors like industry.
关键词：
股票 资本资产定价模型 实证检验
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王烜 李小晓
本文选取2003年到2007年4月的内地、香港双重上市股票为样本,运用似不相关(SUR)方法实证考察两个市场之间的价格信息传递情况。研究发现:个股日内收益受A股市场大盘影响比同一只股票在香港市场受恒生指数的影响要大;股票价格信息主要由内地流向香港;A股的日内收益显著影响了同一天香港的日内收益,而A股的日内收益对香港隔夜收益的影响相对较弱。
关键词：
信息传递 双重上市 股价信息
[期刊] 浙江金融
[作者]
钟远强 梁彤缨 陈远志
犹如沼泽中的鳄鱼,衍生工具潜伏在全球的财经界:2007年美国次级按揭债券危机,再一次向世人揭示金融衍生产品对现货市场产生巨大的影响。我国认股权证,作为一种基础的金融衍生产品,借股权分置改革的契机重新推出市场,近两年来发展势头迅猛,目前已经成为我国资本市场上继股票交易之后的第二大交易品种。毋庸置疑,金融衍生产品发行必然影响现货市场,并且这种影响可能是正面影响也可能是负面影响。因此,本文尝试对国内外研究认股权证发行对标的股票影响的文献做一梳理。
[期刊] 商业时代
[作者]
牛兵 李静
权证价格与标的股票价格间若存在非线性结构,传统的线性Granger因果关系检验对其非线性因果关系辨别能力弱,因而无法准确判断它们之间的真实关系。本文选取目前已退市且交易时间最长的10只权证及标的股票为研究对象,考虑到在权证定价模型中权证价格往往是被表示为关于标的股票价格高阶项的非线性函数,本文着重采用修正的Baek-Brock检验方法对我国权证价格和标的股票价格之间的非线性因果关系进行实证研究。实证结果表明权证价格和标的股票价格之间存在双向的非线性因果关系,两者之间并不存在绝对的领先与滞后关系。
[期刊] 商业时代
[作者]
张桢 王光伟
本文回顾了有关研究限售股减持的文献,采集股权分置改革以来的减持样本数据,并就样本数据按个股减持数量,样本个股减持数量占总股本比例,限售流通股减持市值进行分类统计;然后建立了以减持期平均价格为因变量,前一期平均价格与减持数量占其总股本的比例为自变量的不变系数回归方程,并对系数进行了估计,结果发现样本股票价格存在一定自相关,并且持续的减持对股票交易价格有较强的负面影响。
关键词：
限售流通股 减持 价格影响实证分析
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
邝国权
我国发展股票权证市场已经势在必行,但是在市场发展模式的选择上仍存在争议。文章从全球视野出发,总结衍生权证与股票期权等市场模式的发展情况和优缺点,并在此基础上,提出了我国股票权证市场应当选择股票期权为主的发展模式等相关建议。
关键词：
股票权证 衍生权证 股票期权
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王锦功 徐尧
从1990年12月,上海证券交易所成立以来,我国股票市场在4年多的时间里,已经取得了长足的发展。由于我国股票市场是脱胎于计划经济模式,是在短期内人工速成的市场,因此难免会出现这样或那样的问题,如力主做庄,恶炒个股,内幕交易等等许多不规范的运作行为。对这些问题,有必要探讨。本文应用因子分析的方法,对这一时期的我国股票市场进行实证分析,探讨我国股票市场的股价波动与宏观经济状况的关系,寻找我国股市行情变化的规律性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
贡仟军
本文选取云天化权证,运用Black-Scholes定价模型计算理论价格,对市场定价与理论定价进行偏离度静态统计、时间序列数据定性观察分析及相关性分析,从一个侧面印证权证市场的整体表现。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘澄 王燕 黄晓霞
换手率、市盈率和噪声系数是表征股市噪声的三个重要指标。本文将我国股市中的这些指标与其他国家进行比较,发现我国股市具有噪声交易过度的典型特征。为了进一步研究噪声交易对股票价格的影响,本文以市场账面价值比为被解释变量,构建了回归模型。回归结果证明,噪声交易对股价波动有非常显著的影响,股价波动与市盈率呈显著正相关,与换手率呈显著负相关。
关键词：
噪声交易 股票价格 回归模型 实证研究
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 张宏伟 赵长城
本文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对中国股票市场的价格波动与信息流之间的关系进行了实证检验。结果发现,把即期交易量作为信息流的替代指标能够显著降低价格波动的持续性,说明在中国股票市场,信息流是产生资产回报ARCH效应的根源,这也验证了国际上流行的量价关系的混合分布假说(MDH)理论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张利阳a 王逸辉b
文章以上证综合指数、国内生产总值等宏观经济变量指标作为解释变量,采用2005年1月至2007年6月的月度数据,运用VAR模型、Granger因果关系检验、误差修正模型(VECM)等方法,对股票市场与宏观经济变量的关系进行了实证研究。
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