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[期刊] 财会月刊
[作者]
张启文 王春棣 高延雷
上证５０ＥＴＦ期权的问世开启了中国股票期权的时代，中国股票期权市场发展潜力巨大，未来的几年将会迅速发展壮大，投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。为提高股票期权定价的精确性，可以从无风险利率的计算方法、运用ＧＡＲＣＨ模型进行股票收益率的预测以及引入股票分红三个方面对ＢｌＡＣｋ－ＳＣＨｏｌＥＳ股票期权定价模型进行修正，并将ＧＡＲＣＨ模型预测的股票价格波动率代入ＢｌＡＣｋ－ＳＣＨｏｌＥＳ股票期权定价模型。利用修正的模型对中国平安的股票看涨期权、看跌期权的计算，证明该模型具有实用价值。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马超群 陈牡妙
[期刊] 价格月刊
[作者]
傅强 王凯 刘晓羽
笔者打破传统的有效市场假设,在假定外汇市场为分形市场的前提下,结合Bender和Elliott等给出的欧式未定权益的分数Black-Scholes模型,建立了基于分数Black-Scholes模型的欧式外汇定价公式。利用招商银行提供的外汇期权交易数据进行了实证检验,检验结果表明:基于分数Black-Scholes模型的外汇期权定价公式的定价性能与定价精度都优于传统的外汇期权定价公式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈溟
文章在经典B-S模型的基础上引入了交易费用和连续支付的红利,对期权定价公式进行了进一步研究,并且给出了存在交易费用和连续红利时的期权定价公式。通过马钢权证和云化权证的实例分析,进一步说明有交易费用和连续红利存在对期权价格的影响,并对结果进行简要的分析。
关键词：
B-S定价模型 交易费用 连续红利
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 熊云飞
以经典Black-Scholes期权定价模型为基础,引入所得税和监管宽容两个参数,并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段,给出了修正后的存款保险定价公式,据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此,对我国的存款保险政策提出了一些建议。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 熊云飞
以经典Black-Scholes期权定价模型为基础,引入所得税和监管宽容两个参数,并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段,给出了修正后的存款保险定价公式,据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此,对我国的存款保险政策提出了一些建议。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李洋 杨舒雅
本文以权衡理论为依据，结合Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ期权定价模型，通过一定程度的修正，构建新型的资本结构优化模式，并选取中铁二局作为研究对象，对最优资本结构决策进行理论创新与实践例证，从而为我国企业动态优化资本结构提供指导和借鉴。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李洋 杨舒雅
本文以权衡理论为依据,结合Black-Scholes期权定价模型,通过一定程度的修正,构建新型的资本结构优化模式,并选取中铁二局作为研究对象,对最优资本结构决策进行理论创新与实践例证,从而为我国企业动态优化资本结构提供指导和借鉴。
[期刊] 财贸研究
[作者]
黄本尧
布莱克—斯科尔斯定价模型是1973年由费雪·布莱克(Fisher Black)和迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)提出的有关期权定价的模型,该模型一直被认为是应用经济学最成功的模型。本文通过对该模型的假设条件和现实世界进行对比分析,探讨了模型的精确性和适用性。最后得出的结论是:尽管该模型的假设条件并不能完美描述现实世界,但它还是胜过其它的期权价值评估方法,仍然是交易中不可或缺的分析工具。投资者在实践中更多地是通过交易技巧而不是采用更复杂的扩展模型来克服B—S定价模型的各种缺陷。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李明昕 唐俊 白云 马行达
能源金融和大宗商品的衍生品交易已逐渐成为金融领域的前沿热点问题。钢铁类金融衍生品定价和能源金融风险研究,对能源资产证券化和金融的发展有着重要意义。本文在现有的期权定价模型下,结合影响螺纹钢实物期权价格的因素,优化经典的Black-Scholes实物期权定价模型,得到螺纹钢模糊B-S实物期权定价模型,并结合VaR方法,研究螺纹钢实物期权的定价机制,量化钢铁类金融风险,从而合理的控制风险传播。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
沈峰 刘勇
高科技企业具有不同一般企业的未来收入高度不确定性特点,传统的企业价值评估方法不能很好评估高科技企业的价值。本文用 Black-Scholes 定价公式建立的一种模型来求解出当前高科技企业的价值。这种模型可以弥补传统企业价值评估方法的不足。
关键词：
定价模型 价值评估 期权 风险投资
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈涵 涂永式
经过３５年的发展，信托公司管理资产规模已超过１３万亿元，整体杠杆率超过４０倍，经营风险日益增大，银监会适时推出信托保障基金。目前国内外对于信托保障基金的研究不多，定价方式缺乏理论依据，本文选取近期信托行业数据并结合实证研究，基于Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ期权模型完善信托保障基金的缴费定价标准，包括缴纳费率的设定标准、风险差别定价标准等，并在此基础上提出相应的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
廖特明 谭志勇
文章结合期望在职时间、人力资本映射资产价值的现金流现值等要素构建了企业人力资本内在价值基础期权折算模型,并结合叠期循环特性的人力资本内在价值期权化利益实现进行Black-Scholes模型的改进,从而进一步实施具备复合叠套特性的企业人力资本内在价值期权估计中的应用验证。同时,将基于Black-Scholes模型的企业人力资本期权价值层级的叠套演进行为以层级跳跃为判断依据进行折算,并利用期权价格的随机最优控制作为区间问题进行折算。结果证实:改进Black-Scholes模型在针对叠套以及跳跃行为的人力资本变动过程中,为企业的人力资本存留决策提供了较好的验证及测度价值,但在企业存在更为显著的人力资源动态调整期间的期权价值预测中,需要结合综合投入成本进行相应的人力资本期权价值估计。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李延喜 王晶 薛光 郑春艳 李春阳
可转债集股权和债权的双重优势,正在成为我国资本市场新型的融资工具。可转债的价值由纯债券价值和期权价值两部分组成,而期权价值的确定是可转债定价中最重要的内容。本文通过比较国际上比较流行的四种期权定价方法,以Black—Scholes模型为工具,以金牛转债为例,对可转债的期权价值进行了评估,为可转债定价理论的应用提供了范例。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
汪来喜 丁日佳
本文应用GARCH模型估计股票期权标的股票的收益波动率,并将估计出的收益波动率代入Black-Schole期权定价公式,以期提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。为验证该方法的有效性,本文以首创JBT1为例进行了实证研究,结果表明在期权交易价格上升的期间内,基于GARCH模型的期权定价方法可以提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。
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