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[期刊] 国际商务研究
[作者]
徐永林
股票期权的定价是一个十分复杂的问题，现有的模型因建立方法及假设前 提不同在应用中各有千秋。本文介绍较为流行的４种可用于认股权估价的模型， 并给出对它们的经验检验结果。
[期刊] 会计之友
[作者]
谢海娟 张洁 农毅 梁娟娟
随着我国资本市场的发展,证券投资尤其是股票投资越来越普遍。为了降低投资的风险,对股票估价的准确性要求越来越高,而目前股票估价模型由于没有考虑到所得税的影响,导致其股票估价的准确性大打折扣。基于此,文章构建了考虑所得税情况下的股票估价模型。
关键词：
股票 估价模型 所得税
[期刊] 现代管理科学
[作者]
宋平 汤光华
剩余收益模型使用公司权益帐面价值和预期剩余收益的现值来表示股票的内在价值,充分利用现有的应计会计信息,相比于传统的贴现模型具备很多优点,成为美国财务学界近十年来最为流行的研究主题,当然也有一定的不足。
关键词：
股票价值 剩余收益 会计信息
[期刊] 财会月刊
[作者]
张启文 王春棣 高延雷
上证５０ＥＴＦ期权的问世开启了中国股票期权的时代，中国股票期权市场发展潜力巨大，未来的几年将会迅速发展壮大，投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。为提高股票期权定价的精确性，可以从无风险利率的计算方法、运用ＧＡＲＣＨ模型进行股票收益率的预测以及引入股票分红三个方面对ＢｌＡＣｋ－ＳＣＨｏｌＥＳ股票期权定价模型进行修正，并将ＧＡＲＣＨ模型预测的股票价格波动率代入ＢｌＡＣｋ－ＳＣＨｏｌＥＳ股票期权定价模型。利用修正的模型对中国平安的股票看涨期权、看跌期权的计算，证明该模型具有实用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李红霞 邸鸿喜 李琰 吕靖烨
文章在借鉴前人研究的基础上,给出一个简单的广义CAPM模型,并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差,从而构造了一个动态的CAPM模型。在此基础上,用中国的实际数据来检验它在中国股票市场中的有效性。
关键词：
CAPM 多元GARCH 时变方差
[期刊] 世界经济研究
[作者]
叶德磊 陈欣
传统的蒙代尔-弗莱明模型是以利率作为影响资本在国与国之间流动的主要因素甚至唯一因素为假定前提的,但这一假定具有越来越明显的局限性。在现代经济社会,金融资产的价格波动很多情况下成为影响资本国际流动的最主要因素。证券市场和房地产市场的价格走势又往往是与利率反方向变动的。本文据此论证了负斜率的BP曲线,从而拓展和丰富了蒙代尔-弗莱明模型的形态。然后以两组共计28个国家或地区的经济数据对其进行了实证检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张虎 邹媛媛
文章选取了沪市A股的643只股票从2003—2013年的月收益率数据作为研究对象,将其分为50组,借用Eviews软件采用BJS和Fama-Macbeth方法对收益率进行了时间序列检验和横截面检验,得出CAPM模型无法完全解释股票收益率这一结论,即CAPM理论并不完全适用于上海股票市场。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛昊 王皓月 李汉东
文章首先在已实现波动和多重分形波动率的基础上提出了一种改进的波动率测度,即已实现多分形波动率测度。其次,以上证综指2008年1月2日至2012年12月31日一分钟高频数据为样本,构造了7种常用的基于高频金融序列的波动率测度,并分别采用ARMA和ARFIMA模型对波动率进行建模和预测。最后通过使用统计自举方法与模型置信度设定(MCS)检验相结合的方法,对各种波动率模型预测效果进行了检验。检测的结果证实已实现多重分形波动率预测模型的预测效果明显优于其他模型。
[期刊] 企业经济
[作者]
邹舟 楼百均
根据资本资产定价模型(CAPM),从上海A股市场随机抽取100支股票,计算它们的收益率,选择上证综合指数为市场组合的市场指数,并利用双层回归分析方法对2007年1月1日至2011年12月31日这段时间的100支股票进行实证检验。虽然很多国外研究表明,CAPM模型在一定程度上能够解释市场收益,并在资产估价、资本预算、投资风险分析方面已经得到了广泛应用,同时也有利于投资者构建最优的证券投资组合,但本文实证研究结果发现,CAPM模型并不适合中国的股票市场,股票预期收益率和系统风险之间不仅不存在正相关的关系,而且也不存在线性关系,除了系统风险外,非系统风险在解释股票收益上也具有一定的作用。
关键词：
CAPM 风险 上海股票市场 检验
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张碧琼
本文运用EG A R CH模型,检验纽约、伦敦、东京、香港、上海、深圳股票市场之间日收益波动溢出的流星雨假定。结果表明,来自香港、纽约、伦敦的流星雨对上海、深圳市场日收益波动具有显著性影响。上海和深圳之间,上海和深圳分别与香港市场之间存在显著性双向日收益波动溢出效应。对1997年前后的亚洲金融危机的分析显示,跨市场波动溢出的流星雨现象在危机之后有所减弱,这说明亚洲金融危机后中国资本市场管制呈现加强的趋势。
关键词：
EGARCH 国际信息传递 流星雨假定
[期刊] 金融研究
[作者]
李志冰 杨光艺 冯永昌 景亮
本文以1994年7月至2015年8月A股上市公司为样本,考察五因子模型在中国股市不同时期的应用。主要结论有:(1)全样本下规模、账面市值比效应显著,经三因子模型调整后盈利能力及投资风格效应仍显著,但不存在显著的动量或反转效应;(2)五因子模型有非常强的解释能力,比CAPM、三因子及Carhart四因子模型表现更好;(3)股改前市场风险占据主导地位,盈利能力、投资风格及动量因子"冗余",股改后这三个因子的风险溢价显著;(4)股改后存在经五因子模型调整后仍显著的反转效应;(5)股改后实际收益率与预期收益率的差
关键词：
因子模型 盈利能力 投资风格
[期刊] 金融研究
[作者]
李志冰 杨光艺 冯永昌 景亮
本文以1994年7月至2015年8月A股上市公司为样本,考察五因子模型在中国股市不同时期的应用。主要结论有:(1)全样本下规模、账面市值比效应显著,经三因子模型调整后盈利能力及投资风格效应仍显著,但不存在显著的动量或反转效应;(2)五因子模型有非常强的解释能力,比CAPM、三因子及Carhart四因子模型表现更好;(3)股改前市场风险占据主导地位,盈利能力、投资风格及动量因子"冗余",股改后这三个因子的风险溢价显著;(4)股改后存在经五因子模型调整后仍显著的反转效应;(5)股改后实际收益率与预期收益率的差异更接近于0,市场趋于"有效"。
关键词：
因子模型 盈利能力 投资风格
[期刊] 金融研究
[作者]
魏宇 余怒涛
本文以上证综指的高频数据样本为例,全面探讨了各类历史波动率模型以及实现波动率模型的构建方法,同时采用滚动时间窗的样本外预测法,实证计算了不同模型假定下的指数波动率预测值,并运用基于自举法的SPA检验,评估了各种波动率模型对上证综指波动的预测精度。结果显示,基于ARFIMA的实现波动率模型以及随机波动模型(SV)具有最高的波动率预测精度,但在加入实现波动率作为附加解释变量以后,并未显著提升标准SV和GARCH模型的预测能力。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
孔继红
资产评估的实物权模型的优势在于有效地处理未来收益不确定性和等待的时间。但继承了金融期权独占性的评价方法却又忽略了实物投资机会的非独占性。非独占性的存在意味着不仅包括对投资机会的争夺(比如实施抢先投资的战略行为),也包括投资后在市场中的争夺(比如采取价格或数量等战术行为)。这里的竞争实际上是一个两阶段博弈问题。
关键词：
不确定性 估价理论 期权/选择权 博弈
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