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[期刊] 统计与决策
[作者]
赵巍
趋势消解波动分析(DFA)是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法,但选取多项式作为局部趋势的替代形式会带来偏差。文章采用移动平均算子修正了传统的DFA方法,得到了后退移动平均DFA(BMA-DFA)和中心移动平均DFA(CMA-DFA)两种方法。基于股市数据,比较了标准DFA、BMA-DFA和CMA-DFA的估计效果,发现CMA-DFA具有显著的优越性,是唯一能够精确计算全局和局部标度指数的方法。
关键词：
波动分析 DFA 标度指数 移动平均
[期刊] 金融研究
[作者]
郑方镳 吴超鹏 吴世农
本文以1996年1月1日至2003年12月31日期间沪、深股市255只股票为样本,研究股票成交量与股票收益率序列相关性的关系,以及股票的信息不对称程度对这种关系的影响。结果表明:第一,无论是牛市、熊市还是平衡市,高成交量交易日的股票收益率在随后交易日中都将表现出“反转”;第二,牛市和熊市中,在高成交量的交易日之后,信息不对称程度较高的股票,其收益率与信息不对称程度较低的股票相比,更倾向于表现出反转。针对这一难以被金融学主流理论所完全解释的实证结果,结合中国实际,笔者认为其根源在于中国投资者的资产配置交易和过度投机交易行为。
关键词：
成交量 收益率序列相关性 投资者行为
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
柴宗泽
本文考察了涨跌停制度对股票收益率序列相关性的影响。通过用Monte Carlo模拟的方法模拟股票内在回报率的过程和对应的方差及自相关系数,发现涨跌幅限制能够在一定程度上降低回报率的方差,但是也带来了回报率自相关系数的上升,造成股价的趋势效应。而且上述作用随着股票内在回报率的波动性的上升而更加显著,随着涨跌幅限制的范围变小而更加显著。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋献中 王展翔
基于上海股市分笔交易数据 ,以价差、报价深度、交易频率和价格影响绝对值与交易金额的比率分别作为流动性宽度、深度、即时性和弹性四个维度的替代指标 ,以流动性水平的非预期变化与同期股票收益率的内在联系作为出发点 ,采用时间序列回归方法对我国股市流动性定价问题进行了实证检验。实证结果表明流动性各个维度的非预期变化与同期股票收益率正相关 ,从而为股票流动性水平与股票预期收益率的负相关关系提供了新的经验证据
关键词：
股票流动性 资产定价 时间序列回归
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘良坤
为了探索股票时间序列的无标度性,我们应用多重分形消除趋势涨落分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛股票指数(WMT)日收盘价。研究结果表明沃尔玛股票指数日收盘价的变化具有多重分形的特性。然后,随机打乱时间序列的次序,用MF-DFA方法分析打乱序列的多重分形性质,得出沃尔玛股票指数的多重分形主要是由概率密度函数产生的,分布多重分形占主导地位。比较原始序列和打乱序列的多重分形性质,得出打乱序列的多重分形性弱于原始序列的多重分形性。这将为多重分形在金融理论方面的应用提供重要的理论基础。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
麦元勋
借鉴Amihud(2002)的分析思路,以换手率作为流动性变量,直接从流动性的角度对我国股票市场的预期和未预期市场流动性对市场和个股超额收益的影响进行实证研究。结果表明:在我国股票市场上,预期和未预期流动性对股票收益都存在正面影响;我国股市也存在流动性替代效应,但效应发生的结果是流动性越高,股票收益对预期和未预期流动性的敏感性越大。
关键词：
流动性 股票收益 时间序列 中国股市
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔺玉佩 杨一文
文章针对模糊时间序列模型目前存在的缺乏客观论域划分方法和模糊关系前件单一等缺陷,首先应用模糊聚类方法将数据分类,以相邻两个聚类中心的中点作为子区间的分界点来划分论域;其次将数据模糊化后根据证券市场主要量价指标建立了具有多个前件的高阶模糊关系;最后根据序列对比规则计算预测值。将该模型用于股票指数的价格预测和涨跌预测,与传统模型比较的结果表明其预测准确率有了较大提高。
[期刊] 统计研究
[作者]
王德河
This paper argued that the stock market should be considered as a complicated nonlinear system.The fluctuations of stock price are positive coherent.then there is persistence and trend in stock price movements.The author analyzed the time series of 180 index with R/S analysis method.The result confirmed the author's ideas.
[期刊] 统计与决策
[作者]
李述山
类似于通常的非线性相关性度量,文章建立了时间序列间的几个条件相关性度量;提出了相关性分析中Copula函数选择的两个原则;通过构建Copula-EGARCH模型,将两个金融资产间的条件相关性分析转化为标准化残差间的相关性分析。通过沪深股市之间的条件相关性实证研究发现,在常见的几种Archimedean Copula中GS Copula与BB1 Copula对金融市场相关性的描述具有良好的效果,能够较全面地反映两个市场之间各种非线性条件相关性,并且沪市与深市之间的条件相关性很强。
[期刊] 商业研究
[作者]
李守伟 钱省三
在金融时间序列相关性的基础上,重要的是应该研究金融市场中的规则网络,即从相关系数矩阵中抽取的MST和等级树,再研究金融市场中的复杂网络,即具有无标度特性的复杂相关性网络。这样,用实际金融数据对规则网络和复杂网络,就可以得出一些实证结果。
关键词：
金融市场 相关系数 最小生成树 复杂网络
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杜宽旗 蒙肖莲
由于时间序列数据挖掘方法具有刻画和预测所观察事件特征的突出特点,将它运用于股票价格时间序列分析,不仅可以揭示隐藏于股票价格时间序列中的瞬时模式,而且还可以有效预测诸如股票价格急剧变化等高频金融时间序列事件。本文基于时间序列数据挖掘理论与方法的探讨,将其运用于具体的股票价格生成的高频时间序列分析。结果表明,具有统计显著性的、可以刻画和预测事件的隐藏瞬时模式是能够被识别的。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李湛 戴益文
本文分三阶段实证研究了中国2005年7月汇率制度改革以来汇率与股市的关系及传导机制,发现汇率和股价存在着均衡的关系。从长期来看,二者之间的关系符合流量导向模型,股价指数受到汇率影响;从短期来看,汇率变化影响股指变动存在时滞,股指变动一定程度上影响汇率;实证结果进一步表明每个阶段人民币汇率变动与股市波动之间的关联程度不一,人民币的升值对股票市场的影响效果受到资本项目开放程度、股票市场的有效性、宏观调控以及市场情绪等多方面因素的制约。
关键词：
人民币汇率 股价指数 汇率改革
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
王德河
选取上海证券交易所综合指数与深圳证券交易所成分指数为对象,在对经典R/S分析法作了改进的基础上,对我国股市价格波动的状况进行实证研究。研究表明,我国股票市场价格也具有分形特征,其变化具有趋势性和循环性,并进而求出了我国股市价格变化的平均循环长度。
关键词：
股票价格 分形 趋势 R/S分析法
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
谢衷洁 王弛
本文提出了描述股价变动的一种模型,讨论了模型建立、模型预测的一整套方法及改进算法,比较了算法与改进算法间的优劣,并通过实证分析说明整套理论有一定的可行性。大部分在本文中讨论的算法对于可用核模型描述的其他时间序列的预测问题也同样适用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明进 鞠彦兵
股票市场的价格全矩序列,即每期最高价与最低价取对数后之差,被认为比收益率序列包含了更多的关于市场波动的信息。本文利用参数和非参数的方法分析了上海和深圳股票市场价格全矩序列的统计分布,并使用带解释变量的ARFIMA模型对两个市场全矩序列的长记忆特征进行了研究。本文得到的结果对利用市场价格的全矩序列进行波动率预测和风险管理有直接的应用。
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