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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
齐莲英 廖鸿燕
2018年6月1日A股正式纳入新兴市场指数(MSCI),这是中国股票市场国际化的标志性事件。中国股票市场与世界主要股票市场的关系随着中国市场经济体制的逐步发展和改革的深化而变得日趋紧密。选用1996年12月26日至2017年3月1日这一时间区间的上证、香港恒生、美国道琼斯以及英国富时四个指数的日收益率作为比较分析的对象。通过Granger检验与DCC-MGARCH模型全面详细地分析了中国资本市场和其他国家(地区)资本市场在不同阶段的因果及动态关系,找到应对和规避股票市场波动和关联风险的相应措施。研究结果表明:尽管中国已经采取了类似合格的境外投资者等措施,但没有显著地增强中国股市与其他地区股市之间的波动溢出效应;人民币汇率改革使中国资本市场的国际化程度显著提高,沪港通制度也使境内外股市联系更加密切;国内外股市的关系在日益紧密的同时,也增加了各国的金融风险。对此,应加强中国股市运作制度的国际化建设,树立金融经济风险管理理念,合理地监督和引导国际资金流向,加强与其他国家的金融监管合作。
[期刊] 经济问题
[作者]
王志诚 邓召明
采用我国沪深两个交易所 A股股票从 1995年 1月 4日至 2 0 0 0年 1月 2日的市场交易数据 ,对所选定时期内的所有股票收益率统计特征进行实证分析。给出了市场中所有股票收益率不同期限长度和年份的分布特征 ;对不同期限长度的波动率特征进行了分析。最后给出了股票的自相关特征分析。
关键词：
收益率 波动率期限结构 自相关性
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐磊 倪旸
文章在均值-方差二维视角下加入时间维度(即股价崩溃风险),筛选了适合中国股市的崩溃风险衡量指标,构造出包含市场收益率、崩溃风险、市值因素、市净率因素的四因素模型。通过对A股市场2011—2015年的数据实证分析,发现股价崩溃风险显著地影响了股票的超额收益率,两者之间是强烈的负相关关系。在股市崩溃期间,投资者对个股崩溃风险偏好的变化造成恐慌式的抛售行为,最终因流动性不足导致股市崩溃。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘辉 黄建山
本文以中国A股市场上市公司为样本,基于Fama-French三因素模型,实证分析了中国A股市场股票收益率的风险因子。研究结果表明,Fama-French三因素模型较CAPM模型能更好地解释中国A股市场的股票收益率;中国A股市场股票收益率存在规模与价值效应,股票(或股票组合)收益与公司规模呈显著负相关关系,而与公司账面市值比呈显著正相关关系。
[期刊] 管理评论
[作者]
苑莹 庄新田
以上海股票市场为例,运用多重分形谱方法对其多重分形性进行了实证研究。分析了多重分形谱的两个参数(分形谱的宽度及最大、最小概率子集分形维数的差)与指数变化趋势的关系。并进一步研究了多重分形谱参数与时间序列对数收益率的关系。结果表明多重分形谱参数与指数的变化趋势及对数收益率具有明显的关联性,这说明多重分形分析能够揭示更多关于市场变化的有用信息,有望以一定概率预测股价的涨落。
关键词：
股票市场 多重分形性 相关性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝
本文针对我国股市涨跌无序,随机性较强的特点,引入股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型。文中阐述了马尔科夫过程的相关性质,建立了股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型,给出了模型的应用举例,并对模型的应用作出了进一步的相关说明。
关键词：
股票 收益率预测 马尔科夫过程模型
[期刊] 特区经济
[作者]
黄杰敏
许多学者研究了股票市场与债券市场,CDS的横截面和时间序列。在前人研究的基础上本文主要分析CDS合约预期超额收益与随后实现的股本超额收益之间的关系,以探索股票市场信用风险的定价。
关键词：
CDS 股票 收益率
[期刊] 会计之友
[作者]
徐加根 李佳蔚
融资融券交易为中国股市引入了杠杆特征,加大了股票价格变动的不确定性。以2015年股灾前后为样本区间,分析了Fama-French三因子模型在对我国融资标的股票收益率的解释力度。在此基础上在三因子模型中加入杠杆率因子及其滞后项,探讨杠杆交易背景下融资标的股票的风险溢价特征。研究结果显示:Fama-French三因子模型能够较好地解释我国融资标的股票的收益率,但股灾前后的风险溢价特征发生了较大改变;杠杆率同样具有显著的定价作用,加入杠杆率因子后,融资标的股票的账面市值比因子溢价效应消失;股灾之前,高杠杆率能够支撑高收益,但股灾之后杠杆率因子与收益率的关系并不显著。研究结论可以为证券监管部门对杠杆率的调控提供借鉴。
[期刊] 会计之友
[作者]
徐加根 李佳蔚
融资融券交易为中国股市引入了杠杆特征,加大了股票价格变动的不确定性。以2015年股灾前后为样本区间,分析了Fama-French三因子模型在对我国融资标的股票收益率的解释力度。在此基础上在三因子模型中加入杠杆率因子及其滞后项,探讨杠杆交易背景下融资标的股票的风险溢价特征。研究结果显示:Fama-French三因子模型能够较好地解释我国融资标的股票的收益率,但股灾前后的风险溢价特征发生了较大改变;杠杆率同样具有显著的定价作用,加入杠杆率因子后,融资标的股票的账面市值比因子溢价效应消失;股灾之前,高杠杆率能够
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘建民 刘星
本文利用我国深圳证券交易市场1993-2002年A股财务数据和1994年7月至2004年6月所有可使用的交易数据,研究分析了公司总市值(TMV)、账面市值比(BV/MV)、债务权益比(D/E)和销售价格比(S/P)对股票横截面平均收益率的影响。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杜江 刘璐 王平
本文分析中国A股市场2005年以来IPO数据后发现:IPO后第一周收益率具有"高波动性",利用理论分析和实证研究,从IPO公司特征、承销商声誉以及市场情绪等角度分析其原因,结果表明承销商声誉越好、市场情绪越低的股票在IPO后一周内的收益率波动性越大、风险越高;新股发行首日表现(首日波幅、首日涨跌幅以及首日换手率)与IPO后短期收益率波动性相关性显著。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王蕾 顾孟迪 李启才
随着我国利率市场化改革的推进,利率波动对寿险业的影响越来越明显。本文运用GARCH模型研究了利率波动与我国寿险企业股票收益率之间的关系。结果显示,寿险股票收益率对长期利率变化存在正向的"放大效应",股票收益率对利率变化的敏感性强,且会随着货币政策变化而变化。
关键词：
寿险 股票收益率 利率敏感性
[期刊] 特区经济
[作者]
徐浩 沈玉溪
收益率是衡量股票价格水平的重要标准之一,也是投资者在选择股票时所需考虑的重要因素。本文选取创业板上的701只股票2017年的财务数据,将换手率作为解释变量,选择流通市值、流通股比率和净资产收益率作为控制变量,建立线性回归模型。检验其对个股收益率的影响,以及是否存在流动性溢价、规模效应。最后,基于模型回归分析的结果,提出一些政策建议和参考。
关键词：
股票 换手率 收益率
[期刊] 财会通讯
[作者]
卢欢
股票收益率一直是学术界研究的热点,本文将我国2011—2017年沪深A股上市企业作为研究对象,对机构持股、社会责任与股票收益率之间的关系进行深入研究,研究结果表明:社会责任与股票收益率之间存在正相关关系;机构持股与股票收益率之间存在正相关关系;机构持股具有增强社会责任与股票收益率关系的作用。
关键词：
机构持股 社会责任 股票收益率
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