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[期刊] 商业时代
[作者]
艾克凤
经验分布直观显示股票市场收益率与正态分布有一定差异。多种正态检验方法对我国股票市场收益率检验结果为:我国股票市场收益率不服从正态分布,收益率分布呈现尖峰胖尾特征。本文采用Mantegna和Stanley(1995)提出的方法,得到上证综指收益率的特征指数估计=1.4837。同时,将实际收益率序列与稳定分布、正态分布作比较,结果表明:在样本均值的3倍样本标准差内稳定分布都可以很好地拟合收益率的分布特点,但是正态分布则不然。
关键词：
收益率 正态分布 稳定分布 分布拟合
[期刊] 财经研究
[作者]
曹志广 王安兴 杨军敏
现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性。文章利用广义双曲线分布的厚尾性和不对称性对1997年1月2日~2003年9月19日的上证综指日收益率分布分别做了正态分布、广义双曲线分布、正态逆高斯分布和双曲线分布的拟合及蒙特卡罗模拟检验,结果表明广义双曲线分布和正态逆高斯分布可以较好地拟合上证综指日收益率分布。另外,文章还建立了一个带噪声干扰的线性系统,对实际的股票收益率并不服从正态分布,而表现出尖峰厚尾的特征做出了一种可能的解释。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
温录亮 丘延君 陈平炎
为更深刻地揭示沪深股指收益率特征，本文提出两成分混合广义正态分布及其退化分布、非对称广义正态分布及其退化分布等8种分布，对上证综指(SSEC)和深证成指(SZCZ)日收益率数据进行拟合对比分析。通过拟合评价和VaR度量发现：对于上证综指，用非对称广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征；对于深证成指，用两成分混合广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征。在进行沪深股指波动率预测、资产定价和风险度量时，建议选择非对称广义正态分布和两成分混合广义正态分布进行对比分析，进一步提高其准确性。
关键词：
沪深股市 股指收益率 上证综指 深证成指
[期刊] 工业技术经济
[作者]
李延军 史笑迎 葛林洁
本文在股票收益率差异视角下,选择2000年1月到2015年12月期间中国沪、深市场307家上市公司数据,采用单方程估计法和联立方程组系统估计法研究我国上市公司股票流动性与资本结构的相互影响;并分别从股权分置改革、股权再融资、牛熊市行情三个方面对二者关系的变化与差异进行深入分析。结果表明:股票流动性与资本结构之间存在显著的负向关系,并且随着股票收益率水平的提高,负向影响越来越明显;股权分置改革后、满足再融资资格的上市公司以及牛市行情下两者的相互影响更显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
童光荣 李思维
金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布能较好刻画收益率分布,为股市风险度量提供了新的数据描述方法。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
周文 李友爱
一、引论小公司效应，通常也称规模效应，是指公司规模与证券异常收益率呈反相关。Ｂａｎｚ对小公司效应做了最早的研究，他以纽约证券交易所的全部股票为样本，以公司的总市值为标准，把它们分为五个相等的组合，经研究发现，在１９３６——１９７７最小规模组合的年平均...
[期刊] 统计与决策
[作者]
张忠桢,刘燕武,张鹏
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
刘红忠 何文忠
利用预先设定好的分布形式对股票收益率进行拟合不可避免会产生模型设定误差,因此,本文利用核密度估计方法,以涨跌停板制度推出为界,对1992年5月21日—2009年6月30日期间的股票收益率分别进行了拟合和蒙特卡洛模拟检验。研究发现,使用核密度估计技术很好地近似了真实股票收益率分布;并且,涨跌停板推出以后的股票收益率曲线比推出之前要尖,尾部更厚,对这一现象,本文从行为金融和市场微观结构角度进行了解释。
[期刊] 商业时代
[作者]
郑伟
本文对上证综合指数、深证成分指数的收益率分布进行了研究。利用稳定帕累托分布对两市收益率进行拟合的结果表明,股市收益率可以用稳定帕累托分布较好地拟合,即股市价格波动存在持久性等非线性特征。
关键词：
正态分布 稳定帕累托分布 价格行为
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈启欢
股票价格行为的随机理论认为市场收益服从正态分布 ,但在现实中这一假设不一定成立 ,市场收益率更多地呈现出偏离正态分布的形式。本文检验中国市场的收益率分布形态。
关键词：
股票 收益率 价格行为 正态分布 t分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玉玲 ,王建华 ,柯开明
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王立荣 李成宇 洪嘉阳
构建非对称广义t分布-GARCH模型(GARCH-AGT)可以同时刻画股票收益率的波动集聚性、尖峰和偏态特征。利用1993年4月30日至2017年6月13日商业指数、工业指数、房地产指数、公共事业指数和上证综合指数的日度数据,检验GARCH-正态分布、GARCH-t分布、GARCH-GT分布和GARCH-AGT分布对行业股票指数收益率的拟合程度,结果表明:所有行业(包括综合指数)均呈现出异方差特征和厚尾特征。商业指数、工业指数以及公共事业指数还表现出了负偏特征,与其他三个分布相比,GARCH-AGT模型可以更好地拟合这三个行业指数,对称分布则更适用于房地产业和综合指数。这同时也说明了分行业刻画股票收益率分布的必要性,综合指数掩盖了部分行业的特有分布特征。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
文凤华 陈耀年 黄德龙 杨晓光
过度自信与后悔厌恶是投资者普遍存在的两种心理偏差。通过过度自信与后悔厌恶对证券市场收益率分布的影响的定性分析可知:这两种心理偏差会造成证券市场收益率分布左偏,而且与正态分布相比较存在尖峰厚尾现象;特别是随着时间单位的增大,收益率分布的尖峰厚尾呈递减的趋势。利用深圳成分指数和上海综合指数进行的实证研究发现,中国股票市场的收益率分布存在上述现象。
关键词：
行为金融 过度自信 后悔厌恶 收益率分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
任会林 杜征征
文章围绕通货膨胀率和股票收益率之间的关系进行实证检验,认为二者之间存在着显著的负相关关系。并通过引入股票交易量,进一步验证了通货膨胀与股票收益的负相关性。
关键词：
通货膨胀率 股票收益率 交易量
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姚萍 王杰 杨爱军
本文以上海黄金市场为例,在GARCH模型下,系统性比较了基于正态分布、Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布的对称和非对称共12种BG分布在收益率分布拟合以及VaR和ES测度中的效果。研究结果表明,BG分布在收益率分布建模与尾部风险测度上的表现与原分布类型有关。当原分布为正态分布时,对称和非对称BG分布的效果都较差。当原分布为Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布时,对称和非对称BG分布的效果都较好,其中非对称BG分布效果在尾部分布拟合上优势更大。在所有分布中,基于t2分布和Cauchy分布的非对称BG分布表现最优。
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