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[期刊] 统计与决策
[作者]
区诗德 邢国东 张江红
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡小平 赵梅 何建敏
文章研究了存在涨跌停板限制的股票市场上股票收益率的概率密度函数估计问题,用变换贝塔核密度估计法,避免了传统高斯核密度估计由于支集不匹配而产生的边界偏差问题,并将其应用于计算收益率的风险价值。研究结果表明,在存在涨跌停板限制的股票市场上,股票收益率的概率密度函数不再是现存文献认为的"尖峰、厚尾",而是一种"尖峰、翘尾"形状,且这种差异在进行风险价值计算时是不可忽略的。
关键词：
涨跌停板 贝塔核 风险价值
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
刘红忠 何文忠
利用预先设定好的分布形式对股票收益率进行拟合不可避免会产生模型设定误差,因此,本文利用核密度估计方法,以涨跌停板制度推出为界,对1992年5月21日—2009年6月30日期间的股票收益率分别进行了拟合和蒙特卡洛模拟检验。研究发现,使用核密度估计技术很好地近似了真实股票收益率分布;并且,涨跌停板推出以后的股票收益率曲线比推出之前要尖,尾部更厚,对这一现象,本文从行为金融和市场微观结构角度进行了解释。
[期刊] 统计研究
[作者]
钱争鸣 易莹莹
本文分别运用参数和半参数估计方法,就如何更准确有效测度中国教育收益率作深入探讨。利用CHNS数据对我国1989年至2006年的教育收益率进行估计,并采用Hausman检验法对两种估计方法结果进行检验。结果表明,从估计效率看,前者比后者的效率更高;但从估计效果看,后者才是一致性估计。而且我们发现虽然教育收益率整体呈逐渐增加趋势,但与实物资本收益率相比仍偏低。中国的教育和劳动力市场亟需加大投资和改革力度。
[期刊] 经济问题
[作者]
董晨昱 刘维奇 汪颖杰
分别以中国股票市场的A股和美国股票市场的普通股为样本,研究了两个市场最大日收益率效应产生的原因及基于月内最大日收益率的投资策略。通过单变量组合水平分析发现中、美股票市场均存在最大日收益率效应。通过组合特征分析及Fama-Mac Beth截面回归分析,发现在中国股票市场上,流动性冲击对最大日收益率效应有较好的解释作用,然而在美国股票市场,最大日收益率效应是由股票的月收益率逆转效应造成的,最大日收益率效应仅是股票收益逆转的表象。通过构建零成本多空组合策略,以及考虑到卖空限制的多头组合策略,发现当股市处于下跌期
关键词：
最大日收益率 收益逆转 流动性冲击
[期刊] 统计研究
[作者]
王明进 岳昌君
本文运用一种变系数部分线性模型扩展了传统的明瑟人力资本收入函数,并提出了对明瑟函数中"平行性"假设的一种检验方法,以分析个人教育收益率如何受到工龄等因素的影响。通过对1991、2000以及2004等年度国家统计局城镇居民收入调查数据的分析,揭示出近20年来我国城镇居民中不同工龄的人们的教育收益率存在明显区别,其中个人教育收益率最高的始终是在1980年代中后期参加工作的群体。对导致我国教育收益率这种特殊现象的原因作了分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈希镇 胡兆红
文章运用非参数核密度估计技术并结合极大似然估计方法来估计Copula函数中的参数,克服了传统方法在估计Copula函数参数时的不足。并通过计算机仿真分析,证实了此方法的可行性与准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
乔舰 李再兴
基于小波变换的良好局部适应性,基于小波的非参数密度估计方法展现出较其他经典类型非参数密度估计方法的优越性,文章对基于小波的非参数密度估计方法进行了综述,尤其对应用中一些参数的选择进行了分析,并通过数值模拟说明了结论的有效性。
关键词：
小波 多分辨率分析 非参数密度估计
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
屈文建 熊国经
针对资源调查的数据分析中密度估计问题,比较各种非参数密度估计的推断方法的优劣,在此基础上对非参数核估计方法中不同带宽对模型的光滑程度影响进行分析,结合Bootstrap方法从误差估计的角度出发讨论了带宽选择的最优化原则,利用matlab软件编程进行模拟试验,从实践角度说明各种方法优劣,选择不同的3种带宽h1=0.3,h2=1.3,h3=2.3对农村生态投资损益数据进行分析比较,并得到最优带宽为h=0.67,得到准确的密度估计。经假设检验表明:本研究方法有效,克服了自然资源调查中数据分布类型常常是事先未知的问题。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
龚金国 李竹渝
本文提出非参数核密度估计-ML方法来估计Copula函数中的未知参数;再由统计检验推断得到能较好描述金融资产之间非线性相关结构的Copula。实证分析表明:可以利用Clayton Copula、Gumbel Copula来描述A股市场上证指数与深证成指之间的非线性相关结构.
关键词：
Copula 参数估计 非参数核密度估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵丽琴 籍艳丽
Copula函数包含了变量的边际分布和变量间的相关结构两方面的信息。用Copula函数可以很灵活地构造相关结构和边际分布不同的联合分布函数。Archimedean Copula函数在金融市场分析中很有用。在用Copula理论建模的过程中有一个很重要的环节是参数估计。文章采用对边际分布不作具体假设的非参数核密度方法来估计Archimedean Copula的参数,并用实证说明方法的有效性。
[期刊] 财经研究
[作者]
屈源育 吴卫星
文章主要研究了我国明星家族基金在共同持股股票上的收益率差异及原因。文章设计了一种对基金在共同持股股票上表现的打分方法,发现明星家族基金在共同持股股票上的绩效差异很大,这种差异并不能完全被基金经理的"能力"差异所解释,而可能源于基金家族的"抬轿"策略。进一步研究发现,基金管理公司的"抬轿"策略随市场行情的不同而不同,熊市中"抬轿"行为更加显著;此外,绩效和管理能力较低的基金家族更倾向于采用"抬轿"策略。
[期刊] 统计研究
[作者]
谭英平
As an exploratory research,this paper tries to present a new approach through which the individual loss distribution can be analyzed.Unlike the traditionally parametric statistics idea,the author introduces the whole procedure about how the nonparametric kernel density estimation can be utilized in the analysis of individual loss distribution.Further,the effect of the new estimation is testified.
关键词：
个体损失 密度核估计 带宽
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡蓓蓓 宗刚
针对非参数核密度估计中最优窗宽选择在实际建模中的不足,提出新的最优窗宽选择的迭代方法,克服使用传统的经验法则所带来的局限性。并在此基础上用新的非参数核密度估计ML方法研究中国股票市场,通过与极大似然估计对比论证此方法的有效性和可行性。实证分析表明,通过与实际值的模拟对比,运用非参数估计技术得到上证指数日收益率的拟合值要优于极大似然估计的拟合值。
关键词：
核密度估计 极大似然 最优窗宽 异方差
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