- 年份
- 2024(7535)
- 2023(11003)
- 2022(9791)
- 2021(9245)
- 2020(7698)
- 2019(18135)
- 2018(18146)
- 2017(35250)
- 2016(19021)
- 2015(21438)
- 2014(21495)
- 2013(21249)
- 2012(19397)
- 2011(17380)
- 2010(17239)
- 2009(15827)
- 2008(15603)
- 2007(13304)
- 2006(11608)
- 2005(10199)
- 学科
- 济(78188)
- 经济(78090)
- 管理(57498)
- 业(55047)
- 企(48391)
- 企业(48391)
- 方法(40785)
- 数学(34998)
- 数学方法(34500)
- 财(21572)
- 学(18246)
- 农(18056)
- 中国(17952)
- 业经(16859)
- 务(15111)
- 财务(15048)
- 财务管理(15025)
- 理论(14664)
- 企业财务(14401)
- 地方(13771)
- 制(13281)
- 和(12835)
- 贸(12386)
- 贸易(12381)
- 农业(12223)
- 易(11985)
- 技术(11645)
- 环境(11332)
- 教育(10662)
- 划(10649)
- 机构
- 大学(276314)
- 学院(272166)
- 管理(112751)
- 济(106564)
- 经济(104199)
- 理学(98771)
- 理学院(97730)
- 管理学(95864)
- 管理学院(95380)
- 研究(86779)
- 中国(63866)
- 京(58720)
- 科学(54488)
- 财(49825)
- 所(43142)
- 财经(40722)
- 业大(40268)
- 农(39650)
- 研究所(39360)
- 中心(38536)
- 江(37358)
- 北京(37281)
- 经(37075)
- 范(35243)
- 师范(34957)
- 院(31709)
- 经济学(31701)
- 农业(31047)
- 州(30925)
- 财经大学(30662)
- 基金
- 项目(189161)
- 科学(148959)
- 基金(138558)
- 研究(137535)
- 家(120110)
- 国家(119145)
- 科学基金(103266)
- 社会(85885)
- 社会科(81383)
- 社会科学(81360)
- 基金项目(73518)
- 省(72284)
- 自然(68744)
- 自然科(67167)
- 自然科学(67152)
- 自然科学基金(65952)
- 教育(63274)
- 划(61358)
- 资助(58626)
- 编号(55962)
- 成果(45228)
- 部(42056)
- 重点(41573)
- 创(38854)
- 发(38542)
- 课题(37654)
- 科研(36396)
- 教育部(36285)
- 创新(36123)
- 大学(35633)
- 期刊
- 济(111494)
- 经济(111494)
- 研究(80033)
- 中国(45326)
- 学报(42741)
- 管理(40640)
- 科学(39179)
- 财(38462)
- 农(34796)
- 大学(32463)
- 学学(30452)
- 教育(29306)
- 农业(24589)
- 技术(23434)
- 融(20880)
- 金融(20880)
- 财经(19745)
- 经济研究(17699)
- 业经(17222)
- 经(16631)
- 图书(15115)
- 理论(14370)
- 问题(14239)
- 技术经济(14021)
- 实践(13294)
- 践(13294)
- 科技(12959)
- 统计(12886)
- 业(12201)
- 现代(12134)
共检索到384133条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业研究
[作者]
宋玉臣 李楠博
随着我国股票市场日趋完善,均值回归理论在股票收益预测中的应用也日益显现。均值回归理论不仅是证券投资理论的一个历史性跨跃,亦是股票市场可预测理论的一个突破性进展。针对股票长期收益的预测问题,本文从证券投资理论的发展历程入手,对均值回归相关理论进行了梳理,评述了多种经典或前沿的数量方法,从理论和实证两个角度对股票收益率的均值回归进行了分析,找寻到了股票收益率可预测的确定性证据,并揭示了股票市场价格发现功能的实现过程,以期对均值回归理论的发展现状作出总结,旨在为其今后进一步发展提供参考。
关键词：
均值回归 随机漫步 方差比检验 价格发现
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 苏治 丁志国
有效市场理论认为股票价格总是可以充分体现可获得信息的影响,股票价格等于其“内在价值”,在一个风险中性的理性投资者构成的竞争市场中,股票的基本价值和价格服从随机游动规律,收益率是不可预测的。本文采用ANSTGARCH模型对我国股票市场收益率序列进行计量检验,发现即使经过风险调整,股票收益率序列仍具有非对称均值回归(meanreversion)特征,负收益率的均值回归速度和幅度都明显大于正收益率的均值回归速度和幅度,时变理性预期(TimeVaryingRationalExpectations)假设不成立。市场投资主体的非理性行为所导致的股票价格的系统偏差是我国股票市场拒绝弱式有效假设的主要原因。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
宋玉臣
随机漫步理论认为股票的价格是不能预测的,许多实证检验的结果也支持了这一结论。但是,近年来均值回归理论对随机漫步理论提出了挑战。从长期来看,股票价格呈均值回归是必然的;均值回归具有不对称性;政府行为对股票的均值回归具有一定的影响。
关键词：
股票价格 随机漫步 均值回归 政府行为
[期刊] 财经科学
[作者]
徐霞
[期刊] 金融与经济
[作者]
吴晓瑞 薛文骏
本文综合使用我国2006年至2013年上证全指指数和相关构成指数的日度数据,通过动态分位数模型研究我国股票过度反应、成交量同股票收益率的动态影响关系。实证结果表明,我国投资者的过度反应使得股票收益率存在负向的序列相关。投资者的过度交易和投机是造成成交量和股票收益率存在负向影响作用的一个原因,同时公司市值也会对投资者的交易行为产生影响。此外,投资者过度反应程度越大,股票收益率在随后的修正程度也会越大。我国投资者需要加强风险管理意识,保持理性冷静的投资观念,以减少由于个人心理偏差而造成的投资损失。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵静
文章针对华北、东北、华中、华南、华东、西南、西北这七个区域的经济发展数据,利用回归分析的统计学处理手段,以地区GDP增幅情况和股票收益率为表征变量,展开实证研究。实证结果表明,我国的七大地理区域所表现出的地区经济发展和股票收益率之间的关系并不相同,经济发达区域的地区经济增长和股票收益率表现出明显的正向相关关系,而经济落后区域的地区经济增长和股票收益率之间的相关性则不明显。
关键词：
区域经济增长 股票收益率 回归分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝
本文针对我国股市涨跌无序,随机性较强的特点,引入股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型。文中阐述了马尔科夫过程的相关性质,建立了股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型,给出了模型的应用举例,并对模型的应用作出了进一步的相关说明。
关键词：
股票 收益率预测 马尔科夫过程模型
[期刊] 财经科学
[作者]
程均丽 孙会兵
H股回归一直被认为是有利于发展中国A股市场的。本文从收益率的角度出发,通过选取2008年以前实现H股回归的47只股票的日收益率数据和对应日期内的上证指数的日收益率数据作为样本,分别通过非参数检验、事件研究和回归分析方法进行分析,结果发现H股回归对上证指数收益率有负的影响。我们认为,该发现具有重要的现实意义,有关当局应当重视,在实施H股回归政策时要有计划、分步骤,避免对投资者信心造成短期不利的过度冲击。
关键词：
交叉上市 H股回归 事件研究
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
侯利强 杨善林
在William Sharpe提出的资本资产定价模型(CAPM)中,引入多个影响资产回报率的因素,根据偏最小二乘的二次多项式理论对中国股票市场的多影响因子问题进行分析与优化。找出并克服各因子间的多重共线性问题,从而提取出影响股票收益回报率的重要因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具。
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘超
2016年1月,新股申购由预先缴款改为中签后缴款。这一我国前所未有的政策对投资者的申购策略、新股收益等产生了巨大的影响。本文原创性地推导出理性假设下新股收益率与净利润增速、净资产收益率、市净率等的函数关系。并以此为依据确定各因素的形式,进行多元回归分析。本文证实了新股收益率是理性因素和非理性因素共同作用的结果,我国新股上市后交易存在忽视关键估值指标等现状。
[期刊] 统计与决策
[作者]
施放 金忠
本论文讨论了自回归模型的若干性质,利用此模型对6家公司股票价格的收益和风险进行了分析,给出股票组合投资的决策,并讨论了模型的应用条件。
关键词：
股票收益 风险估算 自回归模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
黄勇 冯义涛 陈锦泉
我们反对脱离市场价值中枢去判断和评价两个具有不同市盈率均值的市场。我们可以进行直接比较的应该是两个市场价值中枢的差异性,在承认价值中枢差异性的基础上来判断两个市场的市盈率高低水平。
[期刊] 特区经济
[作者]
徐浩 沈玉溪
收益率是衡量股票价格水平的重要标准之一,也是投资者在选择股票时所需考虑的重要因素。本文选取创业板上的701只股票2017年的财务数据,将换手率作为解释变量,选择流通市值、流通股比率和净资产收益率作为控制变量,建立线性回归模型。检验其对个股收益率的影响,以及是否存在流动性溢价、规模效应。最后,基于模型回归分析的结果,提出一些政策建议和参考。
关键词：
股票 换手率 收益率
[期刊] 经济问题探索
[作者]
姜宝强
以往的文献在分析基金持股偏好时,只是单方面的考虑股票收益率及其它特征变量对基金持股的影响,但是本文认为,基金持股变化也会对所持股票的收益率产生影响。基金持股与股票特征变量的影响是相互作用的,如果只考虑一方面,得出的结果可能并不准确。本文通过联立方程的建立,综合考虑二者的相互影响,试图准确地把握它们之间的关系并分析基金持股偏好的特点。
关键词：
开放式基金 股票收益率 联立方程
[期刊] 华东经济管理
[作者]
赵胜民 刘笑天
文章建立理论模型探究公司特质风险、估值水平与股票收益之间的关系,理论模型结果表明:对于被低估的公司,特质风险的私有信息效应更加明显,股票预期收益率与特质风险之间呈正相关关系;对于被高估的公司,特质风险的噪声交易效应更加明显,股票预期收益率与特质风险之间呈负相关关系。在此基础上,从公司估值水平和卖空限制的角度对整体市场的特质波动率之谜进行了理论解释。文章使用Fama-French五因子模型计算特质风险和估值水平,运用分组检验和分位数Fama-Mac Beth回归两种方法进行实证分析,基于我国上市公司数据的实
关键词：
特质风险 估值水平 私有信息 噪声交易
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
