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[期刊] 广东商学院学报
[作者]
周亚军
对经常项目的跨时最优现值模型进行扩展,将中国特定的股票回报变量包含进扩展模型进行实证检验,结果表明:扩展模型与中国经常项目动态路径相拟合,有较强的功效。中国股票回报的上升只是增加了居民的当前收入而不是永久收入,居民对于未来股票回报的预期较为悲观,从而增加储蓄导致经常项目盈余。加强资本市场制度建设、建立保护中小投资者的制度和机制、转变居民对于股票回报的预期,是调整中国经常项目差额波动的有效途径。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王铁锋
研究股票的投资策略,首先要研究股票的变化规律。然后根据股票的变化规律,构成股票投资组合。本文通过对证券与股票走势预测的研究方法讨论,试图用人工智能神经网络方法构建数学模型,发现股票价格的变化规律,从而达到短期预测股票价格的目的。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
殷林森 李湛 李珏
创业投资的退出是创业投资运作过程中最关键的环节,对创业投资退出问题的研究是创业投资理论的关注重点。论文以研究创业投资不同退出方式的价值为对象,基于创业投资项目产生的现金流遵循几何布朗运动假设的基础上,分析了创业投资项目采取立即退出的价值和继续维持以获取最优退出方式的价值,以最优停时理论为建模依据,比较这两种情况的价值构建了创业投资退出时机的一般模型。在分析不同退出方式产生的退出损益基础上,结合一般模型构建了最优退出方式和最优退出时机相结合的退出决策模型。论文提出了一个分析创业投资退出决策的一般模型,并用该模型对一个实例进行模拟分析,以便验证模型的实用性。
关键词：
创业投资 退出方式 退出时机 退出决策
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
杜金岷 高洁
为减少股东与管理层之间由于委托代理问题所产生的代理成本,各大公司普遍将股票期权作为对高级管理人员的报酬激励。基于博弈论中的委托代理理论,建立了经理人努力水平可观测时和不可观测时的经理股票期权激励模型并对其求解,得出经理股票期权激励的最优设计方案。
关键词：
经理股票期权 委托代理问题 股东 经理人
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李金鑫 涂巍 王治国 邹恒甫
本文基于A股市场月度收益数据构建了四个不同规模的投资组合数据库,来检验十个资产配置策略在中国市场的业绩表现,得出了以下三个结论:(1)未考虑参数不确定性问题的传统均值方差模型,样本外业绩表现最差;(2)考虑了参数不确定性的所有均值方差拓展策略中,卖空限制均值方差策略和卖空限制最小方差策略业绩表现最好;(3)无论是均值方差及其拓展策略,还是两种模型构成的组合投资策略,都不能在统计上优于简单多样化策略。因此,简单多样化策略应该成为中国市场资产配置模型业绩测度的比较基准。
[期刊] 统计与决策
[作者]
翟爱梅 王雪峰
文章依据股票的量价规律,参照力学中的塑性和弹性的概念,提出股票均衡价格、股价弹性、股价塑性等新概念;利用计量经济学方法,基于价格和成交量的高频交易数据,构建股票量价关系模型(被解释变量为股价变动,解释变量为股价弹性、股价塑性、主动性买卖盘之差),并进行参数估计和检验;检验结果表明该模型能够通过经济意义检验和统计检验。
关键词：
量价关系 股价弹性 股价塑性
[期刊] 商业时代
[作者]
徐婕
本文从Feltham-Ohlson模型出发,探讨企业价值的来源,针对我国证券市场的估值问题,构建企业价值股票估值模型。同时结合我国证券市场进行实证分析,验证了该估值方法的有效性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周仁俊 吴雪惠
本文在动态股票期权定价模型的基础上,结合我国经济环境的特点,构造了基于EVA的多指数化期权定价模型,加入了行业、规模、所有制结构这些系统因素的调整因子,并创造性地考虑了股东定价心理的因素,以解决由于我国股票市场的剧烈波动和弱有效性等带来的股权激励效果过低甚至反效果的现象。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
杨芸 陈亮 樊重俊 杨进
为实现对股票价格的短期预测,本文在Laguerre正交基神经网络(LOBNN)模型的基础上,提出了一种新的组合预测模型来预测短期股价的变化。该模型先通过改进LOBNN模型的权值求解算法,用以增强模型的通用性。接着在其基础上设计新的迭代算法,进一步提高模型的预测精度,进而得到新的LOBNN模型。之后将股价数据分别代入AR-GARCH模型和改进后的LOBNN模型,得到输入数据的两组预测值。最后通过不同的权重来组合两种预测结果,生成最终股价的预测结果。文末的仿真结果表明该组合模型在预测精度与通用性上较原始模型有较大的提升,是一种高效的预测模型。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
闵丹
采用针对聚类问题的神经网络方法,利用自适应共振(ART)模型,通过对我国证券市场中的股票进行实证分类,可以得出在给定数据解释能力方面,ART模型倾向于构建一个狭长的、具有某种函数关系的类;各类型股票分组的结果显示:收益率与标准差之间规律递增排列,市盈率效应和规模效应、主营业务增长率效应等一一显现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鑫 肖新平
文章根据灰色系统建模方法和原理,在GM(1,1)建模思想上给出了一种逐步优化的非等间距GM(1,1)模型,该模型是在背景值优化和向前差商和后向差商的加权平均值代替灰导数基础上,应用累积法来估计模型参数,并基于一次累加序列与其模拟值之间误差平方和最小的准则,确定时间响应函数中的常数值,以此来优化非等间距GM(1,1)模型,实例表明该模型具有较高的精度。
[期刊] 商业时代
[作者]
周连强
本文利用单位根检验方法,对2005年12月22日至2008年7月22日中国股票市场上证综指与深证成指序列进行检验,研究表明两种股份指数序列均存在单位根,这说明两者的变化是非线性的。而两种指数的收益率序列经过检验证明不存在单位根。文章还发现上证综指与深证成指存在极高相关性,并利用非线性方法,对两种指数收益率序列进行了实证分析。
关键词：
上证综指 深证成指 非线性 TAR模型
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
罗娅妮 郭永洁
多元回归定价方法的思想来源于西方传统定价理论中的多因素模型理论,沿用了传统的多因素模型对收益和定价的原因的解释,当前的多元回归分析的成果主要有以下特点:第一,精度不高。多元回归模型的拟合程度普遍不高,R值很少超过0.7的水平。如果将此模型运用到实践当中计算出的股价和实际的误差将超过20%,其实用性大打折扣。第二,对模型自变量的选取差异较大。自变量的数量多则7个,少则3个,而且自变量的选取也多种多样。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
杨印生 毕传文 于薇
本文运用DEA-DA模型评价了20家上市公司的主要经济指标,将20家上市公司分成了两组Group_1p和Group_2,并对其进行排序,区分优劣。这不仅使股票市场最大化的发挥优化资源配置的作用,而且有助于投资者降低投资的风险,也有利于证监会对股票市场的有力监督,使股票市场成为筹资者融资的场所,也是投资者获取回报的地方。
关键词：
DEA-DA模型 股票 上市公司 评价
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