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[期刊] 特区经济
[作者]
徐浩 沈玉溪
收益率是衡量股票价格水平的重要标准之一,也是投资者在选择股票时所需考虑的重要因素。本文选取创业板上的701只股票2017年的财务数据,将换手率作为解释变量,选择流通市值、流通股比率和净资产收益率作为控制变量,建立线性回归模型。检验其对个股收益率的影响,以及是否存在流动性溢价、规模效应。最后,基于模型回归分析的结果,提出一些政策建议和参考。
关键词：
股票 换手率 收益率
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
史美景
应用随机效应方差分量模型 ,定量分析了上市公司行业因素对股票收益率的影响 ;实证研究了深沪股市股票换手率和收益率的相关性。
关键词：
行业因素 换手率 收益率 方差分量模型
[期刊] 金融研究
[作者]
林虎 孙博 刘力
本文通过日度交易数据构造出的换手率波动的指标对于未来收益率有着稳定并且显著的解释能力。本文认为换手率代表了投资者意见分歧程度的高低,而二阶距代表了意见分歧的波动程度。在市场存在卖空约束的情况下,股票价格中包含有以投资者意见分歧为标的物的转售期权,投资者意见分歧波动越高,相应的转售期权的价格也更高,未来收益率下降。我们使用AB股样本进行检验的结果也支持我们的理论假设。
关键词：
换手率波动 意见分歧 转售期权
[期刊] 企业经济
[作者]
杨华蔚 韩立岩
本文采用分组构造投资组合、截面回归等方法,研究最高收益和最低收益组合中换手率对预期收益的解释能力、短期收益反转程度与换手率水平的关系,及其在股市不同发展阶段的稳健性。分析发现:在最高收益组中换手率与横截面预期回报之间不存在显著的负相关关系;在国有股减持前后两个子样本区间,最高和最低换手率组中短期收益反转强度变化截然相反。研究结果既不支持流动性溢价,也不支持投机泡沫观点对中国市场换手率与预期收益负相关关系的解释。
关键词：
换手率 流动性 短期收益反转 投机性泡沫
[期刊] 南方金融
[作者]
钟伟 张巍
本文基于费雪理论,使用1991-2010年的月度数据对中国股市的收益率与通货膨胀率之间的关系进行实证分析,并进一步检验各行业股票对通胀风险的防御效果。研究结果表明,总体上股票收益率与通胀率显著负相关,即股票不是持续高通胀时期的有效保值工具,但是在材料、医药和消费等行业仍具有较好的通胀防御效果。
关键词：
股票收益率 通货膨胀率 防御性行业
[期刊] 统计研究
[作者]
柳会珍 顾岚
Nonlinear time series models GARCH and Extreme value theory are employed to explore the relationship between the volatility and exreme value of stock returns.Given the pass information,we assume the innovation follows the conditional t-distribution and generalized error distribution,then we fit ARMA models to the retum level and GARCH,EGARCH and TGARCH models to the volatility of the rerurn.Finally we obtain the tails indices for the innovation and the returns by using the statistical extreme value method,and the statistical results show that the tail indices of returns coincide with the one of innovations for the EGARCH models.
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李小平 岳亮 万迪昉
自从市场时机资本结构理论提出以来,国内外学者从理论的解释能力和实用性等方面对这一新兴融资决策理论进行了大量研究,并得出许多有意义的结论。然而目前的实证检验主要基于市值账面比(M/B)指标作为市场时机代理变量,这一指标引起学者们很大争议,研究结论缺乏可靠性。本文根据我国资本市场实际特征选择股票换手率作为市场时机代理变量,实证检验了市场时机与外部融资方式选择的关系,同时引入股票收益变量检验市场时机对资本结构动态变动的综合影响。研究结论显示,换手率在企业权益融资中具有重要作用,换手率较高时企业选择发行更多的股权融资,股票换手率和股票收益均对资本结构变动具有显著的负向影响。这表明我国上市公司确实存在着...
关键词：
市场时机 融资方式 股票换手率 股票收益
[期刊] 特区经济
[作者]
黄杰敏
许多学者研究了股票市场与债券市场,CDS的横截面和时间序列。在前人研究的基础上本文主要分析CDS合约预期超额收益与随后实现的股本超额收益之间的关系,以探索股票市场信用风险的定价。
关键词：
CDS 股票 收益率
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈灿平 刘武
线性因果关系检验结果表明,在股市得到快速发展和市场交易制度改善后,我国股市量价因果关系阶段性异质特征明显,我国股票市场量价关系从因果关系不显著发展为具有双向因果关系。同时,非线性因果关系检验也得到类似的结论,不同之处在于在取消涨跌停板制度后的第二阶段,虽然不存在交易量对收益的线性因果关系,但存在非线性格兰杰因果关系。所有检验结果表明我国股市在交易制度转变后,市场结构也同时发生了根本变化。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
姜宝强
以往的文献在分析基金持股偏好时,只是单方面的考虑股票收益率及其它特征变量对基金持股的影响,但是本文认为,基金持股变化也会对所持股票的收益率产生影响。基金持股与股票特征变量的影响是相互作用的,如果只考虑一方面,得出的结果可能并不准确。本文通过联立方程的建立,综合考虑二者的相互影响,试图准确地把握它们之间的关系并分析基金持股偏好的特点。
关键词：
开放式基金 股票收益率 联立方程
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李小平 岳亮 万迪昉
市场时机资本结构理论认为企业在股票价格高估时发行股权融资,低估时选择回购股票或发行债务融资,当前资本结构是企业过去融资发行市场时机的累积结果。目前的实证研究主要基于市值账面比(M/B)指标作为市场时机代理变量,然而这一指标引起学者们很大争议,研究结论缺乏可靠性。本文根据我国资本市场实际特征选择股票换手率作为市场时机代理变量,实证检验了市场时机与外部融资方式选择的关系,以及对资本结构动态变动的综合影响。研究结论显示,换手率在企业权益融资中具有重要作用,换手率较高时企业选择发行更多的股权融资,并对资本结构变动具有显著的负向影响。这表明我国上市公司确实存在着融资选择的市场时机效应。
关键词：
资本结构 股票换手率 融资方式 市场时机
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈赫岩 施国良 谢泽宇
随着行为金融学的不断发展,投资者情感指标研究日益受到股票研究者的关注。本文以成熟股市下的苹果公司股票为例,运用文本挖掘技术,在考虑情感相关度和影响度的基础上,引入情感指标B_RF,从网络媒体角度出发,探究网络情感与股票收益率之间的关系。运用granger因果关系检验的结果表明:成熟市场下网络媒体情感下的贬义情感指标和褒义情感指标分别在不同滞后阶数下表现出与股票收益率之间存在显著的granger因果关系,丰富了网络情感的指标测量体系。
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐斯旸 彭亮
本文以Fama-French三因素模型为基础,通过引入行业生命周期、行业集中度、行业创新效率等行业因素代理变量以及时间虚拟变量构建了实证模型,分析行业特征因素对股票收益率的影响程度。主要结论是:(1)我国A股市场上股票收益率的行业效应较为普遍,行业特征因素对我国A股市场具有明显的影响作用。(2)处于成长阶段的行业股票收益率相对较高,随着生命周期步入衰退期,行业收益率会逐渐下降。(3)我国A股上市公司的行业收益率与创新效率存在明显的内在联系,高新技术行业的研发投入越高,创新效率越高,股票收益率也随之增加,与之相反的是传统行业的股票收益随着行业创新效率的降低而表现低迷。
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐斯旸 彭亮
本文以Fama-French三因素模型为基础,通过引入行业生命周期、行业集中度、行业创新效率等行业因素代理变量以及时间虚拟变量构建了实证模型,分析行业特征因素对股票收益率的影响程度。主要结论是:(1)我国A股市场上股票收益率的行业效应较为普遍,行业特征因素对我国A股市场具有明显的影响作用。(2)处于成长阶段的行业股票收益率相对较高,随着生命周期步入衰退期,行业收益率会逐渐下降。(3)我国A股上市公司的行业收益率与创新效率存在明显的内在联系,高新技术行业的研发投入越高,创新效率越高,股票收益率也随之增加,与
[期刊] 财经科学
[作者]
李倞
中国股市发展中特有的股权分置结构决定了研究股市收益率问题的复杂性。本文提出用全收益率的标准来衡量中国股市的整体收益率,认为在股权分置及其逐步解决的过程中,研究股市全收益率具有重要的意义,也是讨论股市其它问题的理论基础。随着股权分置改革渐进式地推进,中国股市各类股权所有者的收益分布会发生显著的结构性变化。从长期看,股权分置改革能使投资股东和原始股东的收益函数趋于一致,有助于实现整体收益的最大化。
关键词：
全收益率 股权分置结构 贡献 股东目标
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