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[期刊] 统计与决策
[作者]
董腊发,林梨
股票指数是反映股票价格变动的综合性指标,具有综合性和随机性的特征。正是这种综合性和随机性,使得股票指数及其衍生产品有很好的投资性,成为证券市场上产品创新的核心。
关键词：
股票指数 随机性 综合性 指数化投资
[期刊] 价格月刊
[作者]
贾月梅
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈卉卉,万建平
[期刊] 财会月刊
[作者]
马强
本文使用主成分分析法，用市场换手率、新增股民开户数、市场成交量和市场市盈率构建了投资者情绪指标，然后基于投资者情绪的角度分析了２０１５年股灾前后融资融券与股票指数之间的关系，最后进行了稳健性分析。主要研究结论如下：投资者情绪对股指有一定的预测作用；股灾前后，融资都对股票指数产生显著影响，融券都对股票指数影响不显著；融资与股票指数双向互为格兰杰因果关系；股灾后，股票指数是融券的格兰杰原因。
关键词：
融资融券 投资者情绪 股票价格指数
[期刊] 林业经济问题
[作者]
杨文杰 许向阳
基于股票的选取原则和选取方法,编制碳汇42指数并对中国碳汇的发展状况和投资价值进行分析,用历史样本股交易数据测算碳汇42指数走势并与上证系列指数进行对比分析。结果表明:碳汇42指数风险β系数相对于市场风险而偏高;碳汇42指数与上证系列指数有着大致趋同的走势,而且市场表现良好,可为投资者的投资活动提供参考与借鉴,同时也表明碳市场的活跃度高和具有投资机遇。股票市场可考虑将碳汇42指数纳入其中并进行实践,完善碳交易市场的发展,也为后续学者的研究提供素材。
关键词：
碳汇 股票指数 投资价值 风险 走势
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
龚玉婷
准确刻画风格股票的联合分布,特别是它们之间的相依性,对基金公司等机构投资者进行资产配置和风险管理都有重要意义。根据已有文献,风格股票指数的相依性与流动性等来自市场的随机变量有关,那么这种动态相依性也可能是随机的。因此,本文在研究我国风格股指数相依性时,考虑了随机形式的动态相依性。文章在Hafner和Manner(2012)随机Copula模型中加入了换手率解释变量,实证分析我国风格股票指数间的相依结构,并从风险管理的角度讨论了随机相依性的经济意义。研究发现,大盘股和小盘股、成长型和价值型股票间的尾部相依性都表现出随机动态特征。考虑随机相依性的投资策略所得组合风险比Patton(2006)模型对...
[期刊] 技术经济
[作者]
刘晓燕 翟东升
[期刊] 中国流通经济
[作者]
水向东
本文首先分析了现有股票指数的优缺点，并综合其优点，设想出一种新的股票指数，介绍了该指数成份股的选定原则和操作原则，然后根据上述原则和方法，设计了中国标准５００股票指数，使股票指数的市场价格变化更具合理性
[期刊] 统计研究
[作者]
俞世典,陈守东,黄立华
In this paper, we analyzed stock price index data and tested the dynamic change of stock prile indexes in some countries by unit roots testing and Granger causation relation testing and created a vector autoregressions system.
关键词：
单位根 VAR模型 协整检验 方差分解
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张宏鸣
优越的权重指标是构造成功的全球股票指数的基础,除了市值、GDP可用作权重外,本文提出出口额、进出口额、商品服务贸易额也可作为权重,并对该5种权重进行了比较分析,结论是:由于各国股票市场发展差异较大,市值权重太偏重发达国家;GDP适合作权重,但美国的权重太大,全球股指易受其左右,另汇率波动对权重的影响也不可忽视;出口额、进出口额与股市相关性强,汇率波动影响很小,权重结构比较理想,而进出口额尤佳。
关键词：
全球股指 权重
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
童元松 王光伟
采集２００４－２０１５年的季度数据，运用结构向量自回归模型（ＳＶＡＲ）研究基金市场结构、市场利率与股票指数的相互关系。结果发现，偏债型基金的市场份额少，相对稳定；偏股型基金与货币市场基金的占比起伏较大，此消彼长；市场利率是股票指数与偏股型基金的格兰杰原因，后两者互为格兰杰因果关系；偏股型基金占比、当期市场利率均对股票指数水平有十分显著的正向影响，当期股指也显著正向影响到偏股型基金占比；利率提高与偏股型基金占比提高，下一季度股市下跌。我国有必要引导偏股型基金进行价值投资和长线投资，基金公司要注重偏股型基金的差异化发展，强化主题化投资，借力于互联网技术扩大销售。
[期刊] 管理评论
[作者]
高莹 靳莉莉
运用VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应分析及Johansen协整检验对沪深300指数和世界主要股票市场指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明,沪深300指数与世界主要市场股票指数存在短期相关关系,且与除日经指数以外的其他世界主要指数存在长期协整关系。世界主要市场股票指数对沪深300指数有较强的引导作用。因此得出我国股票市场指数与主要市场指数有一定的趋同性,我国资本市场与世界资本市场具有一定联动性,且受世界资本市场影响的结论。
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