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[期刊] 商业时代
[作者]
艾克凤 黄秀海
本文通过对我国和美国股票的收益率序列进行多重分形分析,得出结论:两国股票市场均具有多重分形性,我国股票市场的多重分形特征更明显。实证研究又发现股票市场收益率不遵循随机游动,标准差作为风险的度量不完全合适。结合两国股票市场实际风险的情况,得到风险与多重分形之间的对应关系。
关键词：
收益率 风险 多重分形
[期刊] 统计研究
[作者]
施锡铨,艾克凤
Financial risk is ascribed to stochastic walk of returns. We find that the returns of stock markets don't follow stochastic walk, so it is imperfect to measure the risk with variance.The paper analyzes the return series of China stock markets and America stock markets with MF-DFA method. We deduce a conclusion that both of the two markets have character of multifractal. The multifractal character of China stock markets is more salient than the latter. A quantitative measurement of risk is concluded when we combine the multifractal character with factual risk.
关键词：
随机游动 多重分形 广义Hurst指数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡雪明 宋学锋
本文运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis:MF-DFA)方法对深沪股票市场进行实证对比研究,发现两市均具有多重分形结构,深成指的广义Hurst指数数值大于上证综指的相应值,深成指比上证综指呈现出更强的状态持续性。
[期刊] 当代财经
[作者]
黄诒蓉
鉴于以一个简单的Hurst指数表征其结构特征的单分形过程,难以对金融时间序列作出全面、细致的刻画;而借助多重分形理论对中国股票市场进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的多重分形结构特征。
[期刊] 管理评论
[作者]
苑莹 庄新田
以上海股票市场为例,运用多重分形谱方法对其多重分形性进行了实证研究。分析了多重分形谱的两个参数(分形谱的宽度及最大、最小概率子集分形维数的差)与指数变化趋势的关系。并进一步研究了多重分形谱参数与时间序列对数收益率的关系。结果表明多重分形谱参数与指数的变化趋势及对数收益率具有明显的关联性,这说明多重分形分析能够揭示更多关于市场变化的有用信息,有望以一定概率预测股价的涨落。
关键词：
股票市场 多重分形性 相关性
[期刊] 财经研究
[作者]
王明涛 黎金龙
文章应用横截面数据,定量分析了我国上市公司业绩、治理结构、股权分置和信息披露等公司因素对股票市场风险的影响,以及总体公司因素对我国股票市场风险的影响程度,并得出了相应的结论。
[期刊] 管理世界
[作者]
田波平 王大伟 王中玉 冯英浚
(一)股票组合样本的确定及数据说明 1.样本股票的选择 本文样本股票的选择主要通过中信证券网上股票交易系统和中国证券监督管理委员会网站上市公司统计月报检索系统,从中挑选出具有各自代表性(一是行业代表性;二是版块代表性;三是业绩代表性;四是股票的实效性)的13只股票进行组合。13只样本股票,是依照行业代表性、流通市值规模、近两年交易活跃程度、上市公司财务状况和经营业绩等原则,同时结合2001年国内股市持续走低的状况,优先股本规模较大,成长态势较好的个股中选取的。为突出样本股票的实效性,在不同版块中挑选一或两只新近发行的股票。这13只样本股票分别代表了“信息产业”、“传媒行业”、“旅游行业...
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩晨宇 王一鸣
我国股票市场波动表现出随时间变化的动态特征。文章采用多重消除趋势波动分析法(MFDFA),对沪深股市四个主要指数的日波动率时间序列进行了分析。结果表明,沪深股市四个主要指数的日波动率时间序列均表现出多重分形特征,且上证指数和中证500指数日波动率序列相对于其他两个指数日波动率序列表现出更强的多重分形特征。各指数日波动率时间序列的多重分形特征均是自身的长程相关性和波动的厚尾分布共同作用的结果,且波动的厚尾分布对原始序列的多重分形特征的影响比长程相关性大。
[期刊] 金融评论
[作者]
孙凌芸 张金林
随着现代金融市场理论的不断发展,越来越多的学者认为,金融市场既不简单地遵循"理性人"假设的有效市场理论,也不完全遵循放松"理性人"假设的行为金融理论;金融市场是一个非线性复杂的动力系统,其个体之间通常表现出显著的非线性、复杂性、动态性等特征。因此,目前迫切需要解决的问题是如何准确地刻画并度量金融市场个体之间的相关行为及其特征。本文以分形理论为基础对金融市场的相关性度量方法进行实证研究,发现金融市场的个体之间呈现多重分形的非线性特性,并着重研究投资者情绪与金融市场的相互影响。利用多重分形理论对投资者情绪与股
关键词：
投资者情绪 多重分形分析 股票市场收益
[期刊] 新金融
[作者]
郑伟
主流的金融计量理论是以价格的随机游走和收益的正态分布假设为基础的,而分形市场研究认为价格是分形,价格遵循有偏随机游走,并用分形分布描述收益的分布规律;在分形研究的框架下,作为主流有效市场假说的替代理论,分形市场假说用不同投资期水平下的投资者对信息的不同评估来解释价格行为的分形机制,也启发我们从动态的和相对的角度去思考股票市场的有效性问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚仲诚,郭华林
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨一文 刘贵忠
首先介绍并分析了有效市场假说的不足 ,指出不切实际的简化和线性思维范式是导致有效市场假说倍受批评的原因。其次介绍分形市场假说 ,很好地解决了有效市场假说暴露出的问题 ,使得对市场的描述更切合实际。最后在沪深股票市场中对分形市场假说进行实证检验 ,得出沪深两市股指收益率具有时间尺度不变性和大于 0 .5的Hurst指数 ,分别为 0 .6 9和 0 .6 4。表明分形市场假说在两地股市中成立。
关键词：
有效市场假说 分形市场假说 股票市场
[期刊] 改革与战略
[作者]
郑伟
主流的金融计量理论是以价格的随机游走和收益的正态分布假设为基础的。而分形市场研究认为价格是分形,价格遵循有偏随机游走,并用分形分布描述收益的分布规律。在分形研究的框架下,作为主流有效市场假说的替代理论,分形市场假说用不同投资期水平下的投资者对信息的不同评估来解释价格行为的分形机制,也启发我们从动态的和相对的角度去思考股票市场的有效性问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨毅
文章基于向量GARCH模型中的BEKK模型,结合Granger因果分析,对我国A、H股两地上市三年以上共26家公司股票间的价格引导与风险关联效应及其最新变化趋势进行了实证研究。结果表明,无论在长时间区间还是短时间区间内,在价格引导效应上H股市场占据主导地位,为领导市场;在风险关联效应上,风险则主要是从A股向H股传递。而对这二个效应的趋势研究结果显示,A、H股间价格引导效应总体在近期变弱,而风险关联效应则在近期出现明显增强。
关键词：
A股 H股 溢出效应 分割市场
[期刊] 经济管理
[作者]
张兵 徐炜
本文运用分形市场理论和方法对中国股市进行实证研究。从实证结果看,我国沪深两市指数和个股收益的周数据及日数据序列均出现了明显的循环周期,时间序列是一个有偏的随机游走过程,今天的股票价格影响未来股价,呈现出比较明显的分形特征。我们的结论是,中国股市尚未达到半强式有效的水平。
关键词：
股市 分形 赫斯特指数
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