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[期刊] 世界经济
[作者]
费兆奇
本文通过构建Kalman-filter-(T)GARCH模型,研究了亚洲、欧洲、拉美和澳洲4个区域中18个股票市场的世界一体化和区域一体化进程。研究发现:在1985至2009年的检验区间内,欧洲货币联盟成员国股票市场与欧洲的区域一体化水平显著地高于它们与美国的一体化水平,而亚洲、拉美和澳洲的大部分股票市场与美国的一体化水平显著地高于它们与各自区域的一体化水平;样本中大部分股票市场的一体化水平在2000年以后出现了"趋同"的现象;危机期间,外界因素对新兴经济体股市的冲击程度显著地大于对发达经济体股市的冲击;中国与亚洲区域股市的一体化水平在2008年9月以后超过了中国与美国股市的一体化水平,意味着...
[期刊] 中国经济问题
[作者]
赵胜民 闫红蕾
本文采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)研究了上证A股、上证B股和香港恒生指数之间的动态关系,分析我国资本市场对外开放政策的效果。实证结果表明:香港股市的有效程度高于内地,A股市场的有效性高于B股。向境内投资者开放B股有助于提高A股和B股市场一体化程度。QFII和QDII制度在保持国内市场平稳的同时建立了内地与香港股票市场的信息传递机制,提高了市场的一体化水平和有效程度。沪港通机制实现了沪市A股和港股的平稳的互联互通。
关键词：
市场一体化 TVP-VAR 沪港通
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
刘志洋 宋玉颖
研究金融市场一体化程度对金融稳定具有重要意义。本文通过对2005~2013年东亚地区股票市场一体化测度进行实证研究,结论表明中国香港和新加坡对东亚股市一体化程度的影响权重最大;中国股票市场对周边国家影响较以往显著增加;在2008年金融危机期间,东亚股票市场的一体化程度有所下降。整体上东亚股票市场一体化程度在2005~2013年有所降低。
关键词：
金融一体化 溢出系数 东亚股票市场
[期刊] 投资研究
[作者]
庞磊 李丛文
本文基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的新兴市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:中国股市与其他金砖股市的一体化具有趋同性,危机事件以及"金砖组织"的成立并没有对联动性产生显著影响,股市传染也不具持续性,表现为诸如"危机效应"或是"峰会效应"等某一时间或时点的特有现象。当前中国股市的世界一体化程度比新兴市场一体化程度要低,与其他金砖股市相比,中国股市与世界股市的联动性最低,但同时股市传染也较低。成熟股市的世界一体化程度普遍要比新兴股市的高,成熟股市与世界股市的联动性在金融危机期间得到显著提高,同时传染性也得到显著提高,随着股市世界一体化程度的提高,股市间的传染并不再是某一时间或时点的特有现象,而是一种持续显著的较长期性现象。
[期刊] 投资研究
[作者]
蒋建华
发展中国家新兴股票市场的一体化蒋建华近年来，流向发展中国家股票市场的资金迅速增加，使得发展中国家股票市场与世界资本市场的联系越来越紧密，其一体化趋势十分明显。一、股票资金流动迅速增长及其原因自８０年代债务危机以来，随着发展中国家经济的迅速增长，资本净...
[期刊] 金融与经济
[作者]
廖颖秀
本文运用定性与定量相结合、比较分析等方法,研究2006年10月16日至2016年8月29日期间沪深港股票市场之间的一体化。结果显示:"沪港通"事件加强了内地与香港股票市场的一体化程度;"沪港通"实施后,沪深与香港股票市场之间存在长期均衡关系,但与牛市行情相比,熊市行情下短期波动的调整速度更快。鉴于此,从投资者、监管部门、上市公司等角度出发,建议投资者需谨慎投资港股、监管部门应加强两地合作、上市公司通过向香港上市公司学习先进的管理经验来促进国企混合所有制的改革。
关键词：
沪港通 市场一体化
[期刊] 金融与经济
[作者]
潘群星 程明明
本文选取2012年6月至2017年4月中国上证综合指数和香港恒生指数的日收盘价数据为样本,区分沪港通实施前和沪港通实施后两个阶段,通过建立BEKK-MGARCH模型和DCC-MGARCH模型,从波动溢出效应和动态关联性两个层面对沪港通前后中国内地股票市场与香港股票市场的一体化进行研究。结果表明:沪港通实施前,两地股票市场间仅存在香港恒生指数对上证综合指数的单方向波动溢出效应;沪港通实施后,上证综合指数与香港恒生指数之间存在显著的双向波动溢出效应。此外,上证综合指数与香港恒生指数之间波动的动态关联程度在沪港
[期刊] 金融与经济
[作者]
廖颖秀
本文运用定性与定量相结合、比较分析等方法,研究2006年10月16日至2016年8月29日期间沪深港股票市场之间的一体化。结果显示:"沪港通"事件加强了内地与香港股票市场的一体化程度;"沪港通"实施后,沪深与香港股票市场之间存在长期均衡关系,但与牛市行情相比,熊市行情下短期波动的调整速度更快。鉴于此,从投资者、监管部门、上市公司等角度出发,建议投资者需谨慎投资港股、监管部门应加强两地合作、上市公司通过向香港上市公司学习先进的管理经验来促进国企混合所有制的改革。
关键词：
沪港通 市场一体化
[期刊] 东北亚论坛
[作者]
王皓 李晓
鉴于股票市场的重要性和复杂性,本文将东北亚地区金融一体化的研究重心集中在通过股票市场联动性体现股票市场一体化上。通过DCC-GARCH模型、Johansen协整检验和Granger因果检验分别研究中日韩三国股市的动态条件相关系数、长期均衡关系以及短期均值溢出效应。结果表明,东北亚股票市场正朝着一体化的方向发展,中国股市对于日韩股市的影响越来越显著,金融危机的爆发会显著改变国际股票市场之间的联动性。同时,根据结果分析了东北亚金融一体化对于分散化投资,各国政策取向,中国经济金融改革以及人民币国际化的影响。
[期刊] 金融与经济
[作者]
潘群星 程明明
本文选取2012年6月至2017年4月中国上证综合指数和香港恒生指数的日收盘价数据为样本,区分沪港通实施前和沪港通实施后两个阶段,通过建立BEKK-MGARCH模型和DCC-MGARCH模型,从波动溢出效应和动态关联性两个层面对沪港通前后中国内地股票市场与香港股票市场的一体化进行研究。结果表明:沪港通实施前,两地股票市场间仅存在香港恒生指数对上证综合指数的单方向波动溢出效应;沪港通实施后,上证综合指数与香港恒生指数之间存在显著的双向波动溢出效应。此外,上证综合指数与香港恒生指数之间波动的动态关联程度在沪港通实施前平均仅为0.11,而在沪港通实施后跃升为0.55,并且非配对T检验的结果显示该跃升是稳定且显著的。因此,沪港通有效增强了中国内地与香港股票市场的一体化。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
刘汉 刘金全 王永莲
大中华区由于语言和人文地理的天然联系,以及近年来两岸三地在各方面的广泛深入合作,股票市场的典型化特征出现了一定程度的趋同性。本文采用动态相关的HYGARCH模型对大中华区的股票市场进行研究,发现该模型能有效捕获大中华地区股票市场的波动聚类性、非对称性和长记忆性特征。动态时变相关结果表明:随着股票市场的逐渐开放以及两岸三地的通力合作,大中华区的股票市场动态相关系数总体呈现上升趋势,股票市场的一体化程度在逐步提高。
关键词：
长记忆性 非对称性 动态条件相关 一体化
[期刊] 财经科学
[作者]
刘存绪
20世纪 8 0年代以来 ,国际资本市场一体化的趋势愈来愈明显 ,从而大大改变了各国证券市场的运行方式和运行环境 ,市场之间的波动日益变得“同步化”。显而易见 ,中国股票市场融入其间 ,既可共享国际资本资源、市场管理资源、信息传播资源 ,寻求股票市场获得超常规发展的能量 ,又要受诸如“金融风波”、“黑色星期一”多米诺骨牌联动效应的冲击 ,这就注定要求中国股票市场在这一场“智慧者的角逐”中趋利避害 ,找到最大的发展机会。
[期刊] 经济科学
[作者]
郭世邦
随着世界经济一体化的进展,特别是在国际金融交易的增长大幅度地超过国际商品、劳务交易量增长的情况下,发达工业国家的证券市场已成为国际资本流动的重要渠道之一,再加上生产国际化的迅速发展,进一步推动国际证券市场的发展和竞争,这又促进了证券市场的开放、变革和创新。当前世界发达国家和一些新兴工业化国家和地区都有不同规模的股票市场,其中主要的股票市场是:纽约股票市场、伦敦股票市场、法兰克福股票市场、东京股票市场和香港股票市场。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
毛晓威
股票市场问世至今已有上百年的历史。在长期的实践中,各国在股票市场发展模式、管理方式、运行机制等诸多方面总结出不少经验和教训。比较研究这些经验教训,对于发展我国的股票市场具有重要的意义。一、股票市场发展模式比较世界上股票市场的发展模式主要有:自然演进型和政府推动型两种。 1、发展速度比较自然演进型发展模式发展速度缓慢,从
[期刊] 世界经济
[作者]
王燕然
股票市场的国际化与中国企业股票在海外上市中国社会科学院世界经济与政治研究所王燕然最早的国际股票投资可以追溯到１６００年英国组织的东印度公司。最初投资者按一次航程筹集资金，每次航程结束进行结算，参与者收回自己的股本和利润；那时还没有真正现代意义上的股票...
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