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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏 罗来东 庞皓
目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现,将序列分解以后进行长记忆性检验,不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论,同时可以检验序列分解过程的效果。
关键词：
序列分解 结构转换 修正R/S分析
[期刊] 财贸研究
[作者]
余俊 姜伟 龙琼华
股票市场长记忆性问题是金融学研究的一个热点问题,对于市场有效性的研究和系统非线性结构的分析有着重要的意义。本文运用修正R/S分析和V/S分析两种方法对世界上28个国家(地区)的股票指数的日、周收益序列和日、周收益波动序列进行了完整的长记忆性研究。结果表明:对于收益序列,以美国为代表的大多数发达国家股市一般不存在长记忆性,而中国等发展中国家大多存在显著的长记忆性,尤其中国股市的长记忆性最强;对于收益波动序列,所有国家(地区)都具有长记忆性,并强于收益序列。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈兴荣 向东进 苗秀花
文章对我国股票市场的长期记忆特征进行了系统研究:选择上证综指和深证成指日收益序列为研究对象,采用计量经济学方法,考察中国股票市场日收益序列和日收益波动序列的长期记忆特征,建立既能描述收益长记忆又能刻画波动长记忆特征的ARFIMA-FIGARCH模型,并与其它短记忆模型进行对比,分析得出相应结论。然后针对目前我国股票市场存在的诸多问题,提出一些规范和完善股票市场、提高市场有效性的建议。
关键词：
股票 长期记忆 分整模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛超 李星野
文章主要利用经典对数周期图法、修正对数周期图法以及小波分析的方法对我国股票市场中指数及个股的日收益及波动序列的长记忆特性进行了实证研究。研究结果表明:在0.01的置信水平下,指数与个股的日收益序列均无长记忆,但指数收益序列的记忆长度比个股收益序列的记忆长度长(上海汽车除外),以日绝对收益序列和绝对收益偏离序列为代表的波动序列则具有较强的长记忆性(雅戈尔除外)。
关键词：
长记忆 周期图 小波分析 波动性
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
李志生 刘正捷
根据有效市场理论和分形市场假说,分别采用序列相关检验和R/S检验对我国股票市场收益率序列的短记忆性和长记忆性进行动态分析,得到以下结论:从短记忆性检验结果看,市场有效性呈逐步上升的趋势;长记忆性方面,我国股票市场存在明显的长记忆特征,并且近年来呈逐渐增强的趋势。我国股票市场监管条例改革、新股发行制度改革、股权分置改革等多项措施对消除市场短记忆性有着重要作用,但对降低市场长记忆性没有明显效果。为了促进股票市场的稳定、提高市场有效性,我国应该进一步加强市场监管、规范信息披露、引入和完善市场做空机制。
[期刊] 财经研究
[作者]
李红权 马超群
股票市场长期记忆效应问题是近来金融实证研究的一个热点。多数的研究集中在收益率长期相关性的考察上,较少有对波动率序列的研究。然而,波动率的长期记忆性不仅会导致金融市场上的波动持久性特征,而且将对波动率的预测与衍生证券定价产生重要的影响。基于此,本文通过修正的R/S分析与ARFIMA模型对我国股市收益率及其波动性的长期相关性进行了实证研究。结果表明:中国股市具有显著的非线性特征,虽然收益率序列的自相关性较弱,但波动性序列却表现出显著的长期记忆效应。这一结论将为研究股票价格行为特征与金融经济学理论提供新的方向。
关键词：
股票市场 波动性 长期记忆
[期刊] 价格月刊
[作者]
李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征。
[期刊] 技术经济
[作者]
吴翔 刘金全 隋建利
本文基于我国原油现货价格和欧洲Brent原油现货价格的数据,运用多种计量模型对原油市场收益率及其波动性的长记忆性进行测度。研究发现,我国原油市场收益率序列不存在长相依性特征,波动率序列则存在长记忆性效应;国外原油市场收益率及波动率序列均存在显著且较强的长记忆性。同时,检验结果表明,采用Student-t分布来刻画"尖峰厚尾"分布性质并利用TGARCH模型来描述"杠杆效应"是非常必要的。
[期刊] 金融研究
[作者]
罗登跃 王玉华
本文运用标准对数周期图法以及tapered对数周期图法对上海证券市场综合指数以及一些分类指数进行了长记忆检验,并进而建立ARFIMA-FIGARCH模型来刻画股市的长记忆特征。研究结果表明,上海股市指数收益率序列的长记忆特征不显著,但其波动性过程却具有显著的长记忆特征。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘军岭 屈军
本文从非参数和半参数角度采用八种估计方法对我国沪铜、沪金、橡胶和连豆为代表的主要期货价格收益率和波动率的长记忆性进行实证对比检验,结果发现,从整体上看期货价格收益率长记忆性特征不明显,而波动率存在显著长记忆性结构,这说明不可预测信息对我国期货市场波动性具有长远影响。结论对我国期货市场效率度量、投资决策和风险管理具有指导和启示意义。
关键词：
商品期货 波动率 长记忆性
[期刊] 商业研究
[作者]
刘军岭 屈军
本文从非参数和半参数角度采用八种估计方法对我国沪铜、沪金、橡胶和连豆为代表的主要期货价格收益率和波动率的长记忆性进行实证对比检验,结果发现,从整体上看期货价格收益率长记忆性特征不明显,而波动率存在显著长记忆性结构,这说明不可预测信息对我国期货市场波动性具有长远影响。结论对我国期货市场效率度量、投资决策和风险管理具有指导和启示意义。
关键词：
商品期货 波动率 长记忆性
[期刊] 统计与决策
[作者]
马立成 赵巍 何建敏
文章从分整特性的新视角,利用流行的KPSS检验和LM检验对我国股市收益及其波动的记忆性特征进行了深入研究。研究结果表明,我国股市的波动序列中存在显著的长记忆性,而收益序列本身无明显的长记忆性。这与成熟股票市场有关长记忆性的研究结论基本一致,与新兴股票市场的研究结论有所不同。此项结论对股市的长期投资者具有重要的决策意义。
关键词：
长记忆性 分整 KPSS检验 LM检验
[期刊] 商业研究
[作者]
陈骥
传统金融理论通常把收益率的方差作为风险的度量指标,并在选择证券组合时假设市场方差为常数。了解理论假设与实际有多大程度的偏差对证券投资管理十分重要,通过对1500个交易日样本的分析发现,观测到的一个一个时段的样本方差的确是波动的,而且波动的程度之大使我们必须正视,而用GARCH模型对未来一小段时间段内的市场收益的方差可以作出令人较为满意的估测。遗憾的是,只能对一小段时间作出有统计意义的估测。这些结果表明中国股市以非理性投资者居多。
关键词：
市场风险 GARCH 波动性 非理性投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
李海奇 屠新曙 段琳琳
本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效应,而ARFIMA-FIEGARCH-GED模型则很好地捕捉到了其高峰厚尾现象、长记忆性和波动的杠杆效应。
关键词：
长记忆 广义误差分布 杠杆效应
[期刊] 世界经济
[作者]
周开国
本文运用香港股票市场的数据,研究股票分拆与并股对股票的收益率波动性和交易活动性的影响,并调查收益率波动性的变化与股票的交易活动性之间的关系,试图用交易活动性的变化来解释收益率波动性的变化。结果表明股票的收益率波动性在股票分拆后增大,而在并股后减小。拆股后收益率波动性的增大是由小额交易的数目变化导致,而并股后收益率波动性的减小归因于总交易的数目变化。
关键词：
股票分拆 并股 收益率波动性 交易活动性
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