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[期刊] 经济经纬
[作者]
李佳 王晓
本文采用方差比检验方法对中国金融市场的有效性进行检验。通过对覆盖我国股票市场60%以上市值的沪深300指数以及基金金鑫的历史收益率进行检验表明,我国股票市场在短期是弱式有效的,但从中长期来看是基本无效的。
关键词：
市场有效 方差比检验
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
胡金焱
关于中国股票市场是否达到了弱有效,国内理论界运用序列自相关检验和游程检验方法进行过实证考察,本文则认为,在上述检验前首先应当对股票市场是否符合随机游走模型进行检验。为此,本文分别运用上述三种方法对中国股票市场的弱有效性进行了分阶段的实证研究。研究结果表明,沪深股市在第一阶段都未达到弱有效,而在第二阶段都达到了弱有效,在第三阶段基本都达到了弱有效;从总体上看,中国股票市场是在朝着弱有效的方向发展。
关键词：
股票市场 弱有效性 统计检验
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
韩德宗 虞红丹
本文使用序列自相关分析、游程检验、滤嘴法则和自回归残差检验四种方法对上证A股综合股价指数、深证A股成份股价指数、道·琼斯工业平均数和NASDAQ综合股价指数的弱式有效性作了检验。结果表明 ,美国两个股票市场呈弱式有效性 ,中国两个股票市场还不能确认呈弱式有效性 ,本文对中国股市的信息传递机制提出了看法和建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
解保华 高荣兴 马征
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象,用单位根、方程比(VR)和序列二阶相关性检验方法(BDS)对其是否服从随机游走过程进行检验,从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现:虽然两指数行为服从单位根过程,且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关,但异方差情形下却是序列一阶相关,而BDS检验说明异方差情形普遍存在。结论:中国股票市场弱式有效性并不成立。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
解保华 马征 高荣兴
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象，用单位根、方差比（ＶＲ）和序列二阶相关性检验方法（ＢＤＳ）对其是否服从随机游走过程进行检验，从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现：虽然两指数行为服从单位根过程，且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关，但异方差情形下却是序列一阶相关，而ＢＤＳ检验说明异方差情形普遍存在。得到的结论是：中国股票市场弱式有效性并不成立。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾丽杰 赵国杰
大量研究结果表明我国股票市场存在一定程度的羊群行为。文章采用两种经典的检验方法CH方法和CCK方法对我国沪、深两市数据进行的检验结论并不一致:CH方法较CCK方法相对保守。虽然CCK方法相对较好,但对于我国金融市场羊群行为的判断还太保守。文章针对CCK方法的执行机理给出了进一步改进方法:ICCK方法。实证分析结果表明,改进方法能够更为灵敏的发现股市的羊群行为。
关键词：
金融市场 羊群效应 分散度
[期刊] 浙江金融
[作者]
屈博 庞金峰
本文拟采用经验数据对中国股票市场的弱式有效性进行检验。基于2010年4月16日至2013年5月31日的5分钟高频数据,运用Q统计量法、方差比检验法、广义谱检验、游程检验等多种方法对数据序列的性质进行检验,研究结果表明:不同的检验算法对中国股票市场弱式有效性的支持程度不同,原因是它们所针对的序列性质不同;中国股票市场在较短的考察期内具备弱式有效性,而随着考察期长度的增加,市场趋于拒绝弱式有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
辛娜
文章通过构建粮食期货价格指数和粮食股票价格指数,以2009年4月20日至2013年5月31日为样本,采用动态自回归检验、动态游程检验和单位根检验,研究发现,我国粮食期货市场和粮食股票市场均符合弱式有效特征。同时运用协整检验和非线性格兰杰因果检验,研究发现,我国粮食股票市场对粮食期货市场具有一定预测作用,但粮食期货市场与股票市场不存在长期均衡关系,两个市场基本达到了联合弱式有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李红霞 邸鸿喜 李琰 吕靖烨
文章在借鉴前人研究的基础上,给出一个简单的广义CAPM模型,并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差,从而构造了一个动态的CAPM模型。在此基础上,用中国的实际数据来检验它在中国股票市场中的有效性。
关键词：
CAPM 多元GARCH 时变方差
[期刊] 商业经济研究
[作者]
张征超 刘宇宸妃
本文选取投资者信心指数、新增投资者数量、市场换手率、市场市盈率与市场交易量作为情绪代理指标,运用主成分分析方法构建市场投资者情绪指数,并检验其有效性及与股票市场的互动关系。结果表明,本文构建的市场投资者情绪指数与股票市场指数高度相关且与股票市场走势波动相一致,与股票市场指数间互为格兰杰因果关系,投资者情绪指数能够代表研究期内投资者的情绪,可在一定程度上预测股票市场变动。
[期刊] 企业经济
[作者]
邹舟 楼百均
根据资本资产定价模型(CAPM),从上海A股市场随机抽取100支股票,计算它们的收益率,选择上证综合指数为市场组合的市场指数,并利用双层回归分析方法对2007年1月1日至2011年12月31日这段时间的100支股票进行实证检验。虽然很多国外研究表明,CAPM模型在一定程度上能够解释市场收益,并在资产估价、资本预算、投资风险分析方面已经得到了广泛应用,同时也有利于投资者构建最优的证券投资组合,但本文实证研究结果发现,CAPM模型并不适合中国的股票市场,股票预期收益率和系统风险之间不仅不存在正相关的关系,而且也不存在线性关系,除了系统风险外,非系统风险在解释股票收益上也具有一定的作用。
关键词：
CAPM 风险 上海股票市场 检验
[期刊] 上海金融
[作者]
朱世武 李豫 何剑波
目前国内金融机构普遍采用VaR体系来进行市场风险管理。但计算VaR可采用的模型多种多样,究竟哪种模 型更符合中国的市场运行规律,理论界和实务界均未给出答案。本文从实证的角度全面地测算了中国股票市场投资组合 的风险值,并使用巴塞尔委员会规定的事后检验方法对其进行了有效性检验,对各种VaR模型的优劣进行了分析评判。
[期刊] 财经科学
[作者]
史代敏 杜丹青
沪深股票市场弱有效性对比研究史代敏［讲师西南财经大学计统系成都６１００７４］杜丹青［教授西南财经大学计统系成都６１００７４］《财经科学》１９９７／６ＦＩＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳ随着我国社会主义市场经济体系的建立，证券市场得到了快速的发展。证...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张敏 陈敏 田萍
本文利用检验鞅差序列的非参数统计量来检验中国股票市场的弱有效性问题,本文给出的方法不同于文献中已有的方法,实证分析表明本文使用的检验股票市场弱有效的方法比文献中的大多数方法更有效。实证结果显示,中国的股市在发展过程中,表现山渐进有效的态势;中国A股市场比B股市场更有效率:沪市比深市更趋于有效。文中的有些结论是以前的实证研究所没有的。另外,本文比较了中国股市和境外成熟股市之间有效性程度的差异,并得出香港市场对深市影响显著的结论。
关键词：
股票市场弱有效 非参数检验
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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