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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王锦功 徐尧
从1990年12月,上海证券交易所成立以来,我国股票市场在4年多的时间里,已经取得了长足的发展。由于我国股票市场是脱胎于计划经济模式,是在短期内人工速成的市场,因此难免会出现这样或那样的问题,如力主做庄,恶炒个股,内幕交易等等许多不规范的运作行为。对这些问题,有必要探讨。本文应用因子分析的方法,对这一时期的我国股票市场进行实证分析,探讨我国股票市场的股价波动与宏观经济状况的关系,寻找我国股市行情变化的规律性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱孔来 倪杰
本文以上证综指和深成分指数的最新日收益率为研究对象,应用GARCH、TARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性,同时比较了两个股票市场的不同波动特征。
[期刊] 商业时代
[作者]
孙亚辉
股指期货的推出是我国资本市场深化改革的重要措施。为研究其对股票市场波动性的影响,利用沪深3 0 0指数期货合约交易数据,采用GARCH族模型分析了股指期货推出前后股票市场波动性的变化。分析结果表明期货市场的引入一定程度上扰乱了股票市场的稳定性。股指期货的引入使得股票市场波动性增强,而且这种波动性的增强是由信息流动速度的加快而导致的。
关键词：
股指期货 GARCH模型 波动性
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 杨桂华
运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动“溢出效应”。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 张宏伟 赵长城
本文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对中国股票市场的价格波动与信息流之间的关系进行了实证检验。结果发现,把即期交易量作为信息流的替代指标能够显著降低价格波动的持续性,说明在中国股票市场,信息流是产生资产回报ARCH效应的根源,这也验证了国际上流行的量价关系的混合分布假说(MDH)理论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩晨宇 王一鸣
我国股票市场波动表现出随时间变化的动态特征。文章采用多重消除趋势波动分析法(MFDFA),对沪深股市四个主要指数的日波动率时间序列进行了分析。结果表明,沪深股市四个主要指数的日波动率时间序列均表现出多重分形特征,且上证指数和中证500指数日波动率序列相对于其他两个指数日波动率序列表现出更强的多重分形特征。各指数日波动率时间序列的多重分形特征均是自身的长程相关性和波动的厚尾分布共同作用的结果,且波动的厚尾分布对原始序列的多重分形特征的影响比长程相关性大。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
薛永刚
本文在阐释股市财富效应对消费影响的传导机制基础上,依据消费函数理论模型及我国股市和经济发展的相关数据,检验了我国股市财富效应对消费的影响,检验结果表明我国股市目前存在弱财富效应,与消费之间存在长期协整关系,相对于收入指标而言,股票市场的发展对消费的影响仍较小。探究其原因,主要是由于我国股票市场整体规模仍偏小,股市价值的持续波动趋势不稳定影响市场预期,以及投资者收益结构分配不合理等。据此,从扩大股市规模、完善证券市场制度等角度提出了相应建议。
关键词：
股票市场 财富效应 消费
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
郝旭光 廉赵峰
(一)国有股减持政策对股指的影响 国有股不流通的问题是我国股票市场的历史遗 留问题。随着股票市场的不断发展,国有股股东与 流通股股东同股不同权的问题已经成为投资者心中 的一块心病,也是管理层顺利发展中国股票市场无 法逾越的障碍。管理层颁布国有股减持的相关政策
[期刊] 财经问题研究
[作者]
田苗 谷宇 高铁梅
本文关于短期国际资本对股票市场间波动的传递效应进行研究,首先运用GARCH模型,研究了美国的股票市场与中国股票市场的波动规律,并量化生成了中美股票市场的波动序列;其次运用Granger因果检验考察短期国际资本能否作为一种渠道,将美国股票市场的波动性影响传递到中国股票市场;最后选取短期国际资本流动性指标、资本和金融账户差额与外汇储备占比指标、中美股市收益率差指标等来构建中国股票市场价格指数的TARCH模型,发现中国股票市场存在明显的非对称效应,且短期国际资本流动对我国股市具有明显的传递效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏宇
本文通过运用自相关性分析、消除趋势的波动分析(DFA)和多标度分形分析(Multifractal Analysis)等新型的统计分析方法,从不同视角研究了中国股票市场的价格波动特征,并就实证结果对我国股票市场的监管工作,特别是风险管理工作的启示进行了初步探讨。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李至斌
[期刊] 财经问题研究
[作者]
程文卫
本文主要考察通货膨胀对中国股票市场股票收益的影响。计量分析发现,通货膨胀与中国股票市场的股票收益呈负相关关系,但在统计上并不显著,且通货膨胀对沪深股市的影响存在较为明显的差异特征。这表明,尽管深沪两市基本制度架构相似,但市场运行模式存在一定的差异性。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
于乃书
本文借助现代金融理论 ,运用数量经济方法 ,通过对 47个国家近 2 0年的数据分析来验证股票市场和经济增长的实证关系 ,得到股票市场对未来经济增长的影响是显著的 ,并针对中国股票市场的不足之处提出若干建议
关键词：
股票 市场 经济增长 AK模型
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