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[期刊] 财贸研究
[作者]
史代敏
股票市场波动是市场的常态特征,但是波动的幅度和频率超过一定界限,则意味着风险的聚集。我国股票市场同国外成熟市场相比,表现出交易异常活跃,换手率很高,价格波动的频率高、波幅大等特点,体现出新兴股票市场的高风险特征。本文从股票市场参与主体的角度考察影响我国股票市场波动的主要因素,分析这些风险因素引起市场波动的机理及其特征。
关键词：
股票市场 参与主体 行为模式 市场波动
[期刊] 经济管理
[作者]
周业安 宋翔
现有的研究已经发现,股票市场波动对公司投资具有重要影响。但迄今A股市场是否存在这样一种影响还缺乏科学的证据。本文基于A股制造业上市公司的数据研究发现,的确存在着股价变化和公司投资之间的显著正相关关系。并且本文还发现,A股市场的剧烈波动会提高公司的融资成本,从而降低公司的投资水平。如果放松公司所面临的融资约束,将有助于降低市场过度波动对实体投资的抑制作用。
关键词：
过度波动 融资机制 公司投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈友胜
文章使用2000年以来我国股市10年的数据,采用状态空间模型卡尔曼滤波估计方法,估计和分析了我国股票市场的从众行为度,同时使用GARCH模型对我国股票市场的波动性进行了测度,并且将从众行为度与我国股市波动性进行了相关分析,结果发现我国股市的从众行为度与市场波动性存在显著的正相关关系。因此本文认为我国股市较严重的从众行为是加剧我国股市波动性的直接动因之一。
关键词：
从众行为 波动性 相关分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
李海奇 屠新曙 段琳琳
本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效应,而ARFIMA-FIEGARCH-GED模型则很好地捕捉到了其高峰厚尾现象、长记忆性和波动的杠杆效应。
关键词：
长记忆 广义误差分布 杠杆效应
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李胜利
本文研究了我国不同投资风格的证券投资基金投资行为和股票市场波动之间的相互关系,对于正确认识投资基金的作用以及发展机构投资者的政策取向具有重要意义。实证结果显示,证券投资基金股票投资行为在一定程度上引起了股票市场的波动,可以部分平抑市场下跌时的波动风险,同时加剧了市场上涨时的市场波动。成长型基金对股市波动的影响较大,而平衡型基金具有降低股市波动的作用。
[期刊] 商业时代
[作者]
余欣伟
本文利用中信标普国债指数收益率作为国债市场收益率,沪深3 0 0指数收益率作为股票市场收益率,对我国国债市场波动率与股票市场波动率在2001年到2011年间的变动趋势进行了考察。实证检验结论表明,在2001年到2011年间,国债市场波动率呈现出显著下降趋势。此外,本文进一步考察了国债市场波动率和股票市场波动率的变化关系,实证结果表明,在2003年到2011年期间,两市场波动率的变动方向显著相反。
关键词：
国债市场 股票市场 波动率 变动关系
[期刊] 金融与经济
[作者]
梁立俊
本文认为:在完全信息的制度环境中,信息政策干预有效,"噪音"政策干预无效,两者既不会引发投资者的羊群行为,也不会引发股票市场的过度波动。在不完全信息的制度环境中,信息政策退化为噪音干预,短期内无效,长期内有效;"噪音"政策干预一度达到目标,但总体上无效。两者都会导致羊群行为和股票市场过度波动。
关键词：
政策干预 博弈论 羊群行为 行为金融
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
魏立波
本文以沪深股票市场中78只基金重仓股为样本,以股票流通市值、股票波动率、基金持股比重构建实证模型研究了开放式基金对股票市场波动性的影响。实证研究表明,开放式基金的投资行为在一定程度上加剧了股票市场的波动性。最后,本文根据实证结果与股票市场的现状提出了稳定股票市场的建议。
关键词：
开放式基金 股票市场 波动性影响
[期刊] 财经科学
[作者]
穆良平 史代敏
本文从理论与实证两个层面分析研究了上市公司整体业绩变化与股票市场波动的关联性 ,结果显示 ,我国股票市场的波动与上市公司整体业绩变化不存在正相关关系。文章认为 ,导致我国股票市场剧烈波动的主要原因在于政策干预、投机资金的干扰以及上市公司结构不合理。
关键词：
市场波动 上市公司业绩 关联性
[期刊] 统计与决策
[作者]
关筱谨 张骏 刘彦迪
媒体对于活跃金融市场具有积极作用，但同时媒体关注度和投资者情绪的波动也给股市的稳定带来威胁。文章基于我国媒体关注度、投资者情绪与股市波动率数据，运用可识别变量之间动态关系的时变参数向量自回归模型（SV-TVP-VAR）进行实证研究，探究了三者之间的相互作用机制。实证结果表明：第一，投资者情绪和媒体关注度均是影响股市波动的重要因素，且二者对于股市波动的影响均呈现随时间变化的非线性特征。第二，在国内股票市场剧烈波动时期，特别是牛市期间，积极投资者情绪的上升将起到推波助澜的作用，加剧股市波动。然而，在面临国际经济外部冲击时，投资者情绪的上升可以在一定程度上缓解股市持续下跌的压力，平抑股市波动。第三，媒体关注度的上升可放大股市波动，且其与投资者情绪之间存在明显的相互强化机制，投资者情绪与媒体关注度的螺旋上升将进一步加剧股市波动。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛昊 王皓月 李汉东
文章首先在已实现波动和多重分形波动率的基础上提出了一种改进的波动率测度,即已实现多分形波动率测度。其次,以上证综指2008年1月2日至2012年12月31日一分钟高频数据为样本,构造了7种常用的基于高频金融序列的波动率测度,并分别采用ARMA和ARFIMA模型对波动率进行建模和预测。最后通过使用统计自举方法与模型置信度设定(MCS)检验相结合的方法,对各种波动率模型预测效果进行了检验。检测的结果证实已实现多重分形波动率预测模型的预测效果明显优于其他模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐剑刚 唐国兴
一、绪论 根据资产定价理论,股票风险是股票价格的重要决定因素。现代财务学理论中,广泛地以波动代表风险,并可申资产报酬的标准差(或方差)度量?一般认为,投资者的投资决策是基于对股票报酬分布的认识,因此,股票报酬方差或标准差是影响投资行为的重要因素。同时,深刻了解股票市场波动(风险),分析引起波动的原因,并预测波动,政府可采取相
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李红霞
以日收盘数据计算出的市场日收益率作为研究的基础数据,利用准极大似然估计方法QML估计三种ARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH)对中国股市波动性与稳定性的运行效果进行了实证研究的结果,得出EGARCH(1,1)模型是最优的拟合模型。运用最优模型实证发现中国股市不仅波动性很大,而且波动是不对称的。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王鹏 吕永健
"消息"(News),对于验证市场有效性和研究股票市场的波动特征,具有重要价值.本文基于消息模型(News Model),对上证A股综合指数及其相关影响因素进行了实证分析.通过对样本数据分别利用ARMA(Autoregression Moving Average)、VAR(Vector Autoregressive)、HPF(Hodrick Prescott Fliter)模型提取消息部分,进行回归分析;再利用估计ARDL(Autoregressive Distributed Lag)形式的消息模型,检验相关因素对股市是否存在滞后效应.实证结果显示,一方面,与对众多国外市场的研究保持一致,论文...
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
姚战琪
运用ARCH模型对我国股指日收益率及波动性进行实证研究,探索我国股指收益率波动特征。实证研究结果表明:上证综指日收益率呈现明显的波动集群性特征,因此我国证券市场表现出的波动幅度和风险性要大大高于国外成熟的资本市场;我国股票市场存在显著的信息非对称性和杠杆效应,尤其是股票市场好消息导致的市场波动比同等大小的坏消息引起的波动要小。研究结果显示回归模型存在自回归条件异方差,这表明我国股票市场波动具有条件异方差效应。
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