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[期刊] 统计研究
[作者]
王德河
This paper argued that the stock market should be considered as a complicated nonlinear system.The fluctuations of stock price are positive coherent.then there is persistence and trend in stock price movements.The author analyzed the time series of 180 index with R/S analysis method.The result confirmed the author's ideas.
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明进 鞠彦兵
股票市场的价格全矩序列,即每期最高价与最低价取对数后之差,被认为比收益率序列包含了更多的关于市场波动的信息。本文利用参数和非参数的方法分析了上海和深圳股票市场价格全矩序列的统计分布,并使用带解释变量的ARFIMA模型对两个市场全矩序列的长记忆特征进行了研究。本文得到的结果对利用市场价格的全矩序列进行波动率预测和风险管理有直接的应用。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
伍海华 李道叶
本文突破了传统经济理论研究的线性框架 ,视股票为一非线性系统 ,运用分形、混沌等复杂性理论对上海股票市场的系统动力学特征进行实证研究 ,得出了上海股票市场系统的分形特征、复杂性程度、系统演化类型及稳定性 ,最后 ,探讨了这些结论对股票市场的理论与实践意义。
关键词：
股票市场 系统 动力学分析
[期刊] 统计研究
[作者]
马树才,宋丽敏,王威
Whether the capital asset pricing in Shanghai stock market from Nov.1996 tp now confroms to APT is inspected positively in this thesis.We obtain the result with the help of modern investment porfolio theory.It proves that the asset price of Shanghai stock market adheres to APT,that is,Shanghai share price is related to not only stock market systematic risk,but also other market general risk factors.This conclusion is consistent with that of Yang chaojun,who once inspected positively Shanghai stock market with CAPM.It also warns the stock investors to care for stock internal risk ahd market systematic risk,like the influnce of stock market general index on stock price.At the same time,they also have to observe the influnce of other general risk factors like industry.
关键词：
股票 资本资产定价模型 实证检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
宋晓慧 陈德棉
股价操纵是一种造利性的投机,本文分析了价格操纵现象发生的主体、原因、类型等,通过对成交量、股东人教、股东人均市值、收盘价格、股票交易账户等研究,初步建立股票市场价格操纵识别体系。
关键词：
股票价格操纵 庄家 识别
[期刊] 投资研究
[作者]
郭泓
随着我国经济的不断发展,国内对经济发展的调控手段也从改革开放之初的以行政命令为主,过渡到现在以经济政策为主、其他手段为辅的阶段。经济政策,尤其是货币政策对我国资本市场的发展以及价格变动不可避免地产生重大的影响。从国际
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘澄 王燕 黄晓霞
换手率、市盈率和噪声系数是表征股市噪声的三个重要指标。本文将我国股市中的这些指标与其他国家进行比较,发现我国股市具有噪声交易过度的典型特征。为了进一步研究噪声交易对股票价格的影响,本文以市场账面价值比为被解释变量,构建了回归模型。回归结果证明,噪声交易对股价波动有非常显著的影响,股价波动与市盈率呈显著正相关,与换手率呈显著负相关。
关键词：
噪声交易 股票价格 回归模型 实证研究
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 张宏伟 赵长城
本文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对中国股票市场的价格波动与信息流之间的关系进行了实证检验。结果发现,把即期交易量作为信息流的替代指标能够显著降低价格波动的持续性,说明在中国股票市场,信息流是产生资产回报ARCH效应的根源,这也验证了国际上流行的量价关系的混合分布假说(MDH)理论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张利阳a 王逸辉b
文章以上证综合指数、国内生产总值等宏观经济变量指标作为解释变量,采用2005年1月至2007年6月的月度数据,运用VAR模型、Granger因果关系检验、误差修正模型(VECM)等方法,对股票市场与宏观经济变量的关系进行了实证研究。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐苏江 王俊勇
本文以2000年3月31日至2010年3月31日的上证综合指数和深证综合指数的日收盘价序列、周收盘价序列和月收盘价序列为研究样本,采用ARMA-TARCH和ARMA-EGARCH模型对我国不同频率股票价格波动的非对称性进行检验。
关键词：
股价波动 非对称性 实证分析
[期刊] 财经研究
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
文章提出对行业指数收益率序列分阶段进行聚类分析的动态分析方法,以考察行业间的相互关系及其演化过程。文章利用深交所的行业指数数据进行实证研究,提出基准类的概念,分析了各行业相对于基准类的紧密性、稳定性,以及各行业间的相似程度,并探讨了有关宏观经济事件对行业间相互关系的影响。由于文章所采用的研究方法并不依赖于行业收益率序列的概率分布,因此其研究结果有助于加深投资者及监管部门对行业间相互关系的了解,对投资决策具有参考价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔺玉佩 杨一文
文章针对模糊时间序列模型目前存在的缺乏客观论域划分方法和模糊关系前件单一等缺陷,首先应用模糊聚类方法将数据分类,以相邻两个聚类中心的中点作为子区间的分界点来划分论域;其次将数据模糊化后根据证券市场主要量价指标建立了具有多个前件的高阶模糊关系;最后根据序列对比规则计算预测值。将该模型用于股票指数的价格预测和涨跌预测,与传统模型比较的结果表明其预测准确率有了较大提高。
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