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[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
白颉 张茂军 郭梦菲
为了分析信息在股票市场和国债市场的传导路径,选取沪深300指数和中证国债指数作为研究样本,运用VAR-GARCH-BEKK模型,研究中国股票市场与国债市场均值和波动溢出效应.研究表明,股票市场与国债市场均具有波动聚集性,两市场之间存在双向均值溢出效应,且只存在着股票市场对国债市场的单向波动溢出效应.
[期刊] 金融研究
[作者]
王茵田 文志瑛
股票市场和债券市场变量之间的溢出效应是近来金融学研究的一个重要课题。本文实证研究了我国股票市场和债券市场流动性之间的溢出效应,提供了我国股票和债券市场流动性一体化的证据。研究发现:首先,我国股票市场和债券市场流动性之间存在显著领先滞后关系并互为因果关系,符合"flight to liquidity";其次,宏观环境的变化对两个市场的流动性会产生显著的影响;更为重要的是,宏观环境对市场流动性的影响很大程度上是通过另一市场的传导而间接的发生作用。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
谷体峰
在我国证券市场引入做市商制度的讨论中,大多数观点拘泥于做市商制度本身,而忽略了其在股票市场和政府债券市场的差异。本文从股票和政府债券的内在特征差异分析入手,对不同类型做市商制度的特点和做法进行了比较,提出了发展完善我国证券市场做市商制度的政策建议。
关键词：
交易制度 政府债券 做市商制度
[期刊] 统计研究
[作者]
汲源
本文应用单变量GARCH模型和互相关函数探讨了不同市场之间的收益和波动的溢出效应;仿照收益的概念提出了"波动演进",并使用向量自回归模型研究了波动和收益溢出的动态过程。研究发现,收益和波动的溢出存在地域特性,即同一地域的国家或地区之间存在快速且强烈的溢出效应。研究还揭示了一些国家或地区金融市场的特点,比如中国大陆是一个波动接受国,而德国是一个纯波动出口国。此外,通过比较平静时期和紧张时期的股市,可以观察到投资者的行为产生了变化,但是他们对信息的判断能力和速度并没有提高。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王伟 郭哲宇 李成
自２００４年以来，中国政府颁布并实施了一系列货币市场和资本市场的改革措施，增强了金融市场间的关联性。笔者基于ＶＡＲ（４）－ＧＡＲＣＨ（１，１）－ＢＥＫＫ模型，对我国自二次汇改以来股票市场、外汇市场与货币政策联动性进行了分析探讨。研究显示，我国货币政策与股票市场存在显著的关联性，市场间具有显著的均值溢出效应和波动溢出效应。政府应制定合理有效的监管框架发挥金融改革协同效应，货币政策必须与汇率政策协调，避免金融市场大幅波动，降低风险，促进宏观经济稳定。
关键词：
利率 汇率 股票市场 溢出效应
[期刊] 华东经济管理
[作者]
胡燕京 张方杰
文章以上证综合指数、上证基金指数和上证国债指数为研究对象,通过协整检验、误差修正模型和因果关系检验考察中国股票市场、基金市场和国债市场在股市由下跌向上扬过渡行情中的长期均衡关系及短期波动的影响,研究中国股票市场、基金市场和国债市场的运行相关性特征。
关键词：
基金 协整检验 误差修正模型 因果检验
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘春杰
国债市场与股票市场是否必然此消彼长？刘春杰国债与股票是证券家族的主要成员，国债市场与股票市场是证券市场的两个主要组成部分。从我国社会经济发展的实际情况看，发展国债市场与发展股票市场不但都有十分重要的意义，而且均是十分迫切的。就发展股票市场而言，其迫切...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 张欣怡 黄珊
以发行债券的上市公司为样本,分别编制公司债指数与股票指数,据此运用Copula-CoVaR模型测度公司债与股票市场间风险溢出的方向与强度。结果发现:股票市场的风险大于公司债市场;公司债与股票市场间存在双向不对称的正向风险溢出,公司债市场对股票市场的风险溢出强度显著强于股票市场对公司债市场的风险溢出强度。经济新常态下,公司债市场成为证券市场的风险指示标,具有较强的风险信号作用。
关键词：
新常态 公司债市场 股票市场 风险溢出
[期刊] 商业时代
[作者]
余欣伟
本文利用中信标普国债指数收益率作为国债市场收益率,沪深3 0 0指数收益率作为股票市场收益率,对我国国债市场波动率与股票市场波动率在2001年到2011年间的变动趋势进行了考察。实证检验结论表明,在2001年到2011年间,国债市场波动率呈现出显著下降趋势。此外,本文进一步考察了国债市场波动率和股票市场波动率的变化关系,实证结果表明,在2003年到2011年期间,两市场波动率的变动方向显著相反。
关键词：
国债市场 股票市场 波动率 变动关系
[期刊] 金融研究
[作者]
彭小泉
1 .国债市场和股票市场为直接融资市场的两个重要子市场 ,二者存在相互联系、相互补充和相互制约的关系。 2 .国债市场和股票市场规模都有自身的制约因素 ,制约因素是两个市场规模发展的基本界线 ,我们应在全面客观分析各制约因素的基础上去判断两个市场规模趋势。 3.国债市场规模既要考虑国际通用的国债负担率、国债依存度、国债偿债率和国债余额与城乡居民储蓄存款余额之比 ,在对四个通用指标进行国际对比时 ,切忌简单化 ,同时 ,要更重视国债使用效益这一质量指标。而股票市场规模既要分析股票市值占GDP比率指标 ,更要看股市发展的有关条件是否具备。 4.国债市场和股票市场的不同投资特点及对经济的不同作用 ,...
关键词：
国债 股票 直接融资 金融市场
[期刊] 经济纵横
[作者]
周佰成 侯丹 邵振文
运用基于结构向量自回归模型的溢出指数,检验我国沪深300股指期货与沪深300指数收益率间静态和动态的波动溢出效应和信息溢出效应。结果表明,在股指期货市场未限制交易前,我国沪深300股指期货收益率波动对沪深300指数收益率波动具有显著正向净溢出效应,沪深300股指期货成交量对沪深300指数收益率波动也具有显著正向净溢出效应;在股票市场剧烈波动时,波动溢出效应和信息溢出效应均会增加,沪深300股指期货成交量的增加会放大股指期货对现货的波动溢出效应。因此,在我国股票市场持续不稳定波动的背景下,对股指期货成交量和波动进行合理的管制,可降低期货市场对股票市场的波动溢出效应,进而有效防范资本市场风险。
关键词：
股指期货 沪深300 溢出效应 成交量
[期刊] 经济纵横
[作者]
周佰成 侯丹 邵振文
运用基于结构向量自回归模型的溢出指数,检验我国沪深300股指期货与沪深300指数收益率间静态和动态的波动溢出效应和信息溢出效应。结果表明,在股指期货市场未限制交易前,我国沪深300股指期货收益率波动对沪深300指数收益率波动具有显著正向净溢出效应,沪深300股指期货成交量对沪深300指数收益率波动也具有显著正向净溢出效应;在股票市场剧烈波动时,波动溢出效应和信息溢出效应均会增加,沪深300股指期货成交量的增加会放大股指期货对现货的波动溢出效应。因此,在我国股票市场持续不稳定波动的背景下,对股指期货成交量和
关键词：
股指期货 沪深300 溢出效应 成交量
[期刊] 经济管理
[作者]
陈学彬 曾裕峰
本文以中美股票指数和债券指数（包括总债券、国债和企业债）数据为研究样本，基于多元多分位数ＣＡＶｉＡＲ（即ＭＶＭＱ－ＣＡＶｉＡＲ）模型研究了中美股票市场和债券市场在不同市态下（包括牛市、熊市和震荡）极端风险溢出效应，并使用分位数脉冲响应函数分析了市场冲击对不同市场尾部风险的动态影响过程。研究发现，中国股票和债券在早期的牛市和熊市中不存在显著的尾部风险溢出效应，相对分割的债券市场隔离了股票市场的风险传染，但随着金融改革的不断深化，股票和债券的极端风险传导效应在近年来得到加强；而美国股票和债券的互联互通程度相对较高，二者的尾部风险溢出关系随着债券的信用等级不同呈现出明显分化，其中企业债与股票始终保持．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
田静 张志鹏 闫明
近年来，极端风险事件频发给大宗商品市场和股票市场发展带来前所未有的重大考验，研究两个市场间的波动溢出效应对于构建“双循环”新发展格局，促进中国后疫情时代的经济高质量发展与复苏都有着十分重要的作用。文章采用QQA和QVAR-DY模型实证研究了国内外大宗商品市场对我国行业股市的波动溢出效应及其尾部特征。实证结果表明：第一，国际大宗商品市场对中国行业股市在任意分位数点都产生正向的冲击作用，国内大宗商品市场对中国行业股市的溢出影响随着国内大宗商品市场分位数的减小，由负向影响转化为正向影响；第二，静态溢出分析中，极端冲击下的尾部波动溢出效应明显强于正常状态，极端冲击下国内大宗商品对能源行业、材料行业和公用事业的方向性溢出水平最大；第三，动态溢出分析中，极端状态与正常状态总溢出走势存在较大的差异，且与2008年全球金融危机、2020年新冠肺炎疫情等极端经济金融事件和公共卫生事件密切相关。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄义
波动溢出效应不仅存在于金融市场之间,同时也存在于不同金融市场与实体市场之间。文章将金融市场中的股票市场与实体经济中的房地产市场作为研究对象,通过建立DCC-MGARCH模型考察了我国股票市场与房地产市场的动态相关性,并建立VAR(p)-MGARCH(1,1)-BEKK模型考察两市场的波动溢出效应。实证结果表明,我国股票市场与房地产市场的波动都具有ARCH效应,两市场之间的动态相关性具有时变性,并且两市场之间存在双向波动溢出效应。
关键词：
股票市场 房地产市场 波动溢出效应
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