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[期刊] 商业研究
[作者]
牛淑珍 黄兴
人们通常认为随机波动——混乱只能来自无序，而非线性科学，特别是混沌理论却告诉我们：在完全是以严格因果关系为基础的非线性系统中，混乱完全可能来自某种秩序。大量的实证研究表明：股票市场并非是一个简单的线性系统，而是一个复杂的非线性动力系统。
关键词：
股票市场 非线性 系统
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘辉煌 莫宪 饶彬
股票市场是一个非线性的复杂动力系统,将生态学的多种群Lotka-Volterra竞争模型进行改进后引入到股票市场,通过系统仿真,模拟中国股市运行,得出了类似于股票市场运行的非线性特征,为研究股市复杂性提供了新思路。
[期刊] 财经科学
[作者]
李红权
迄今为止,对金融市场的研究与分析基本上是在经典资本市场理论的线性分析范式下展开的。然而,经典资本市场理论的线性化分析方法有其内在的局限性,它不能解释现实金融市场资产价格的变化,更不能用来分析美国股市“1987年股灾”等市场突变行为。在这样的背景下,金融市场的研究出现了从线性转向非线性分析,从均衡走向演化的新趋势。本文在考察金融系统的非线性本质与作为虚拟经济系统的内在特性的基础上,提出了金融市场的非线性动力学分析原理,并形成了风险管理的整体观、内生观与过程观。这些原理将为研究金融市场与风险管理理论提供新的方向。
关键词：
金融市场 风险管理 非线性动力学
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓月明 李兴绪
文章根据我国2002年1月~2009年10月CPI和PPI的月度数据,应用非线性动力学的方法,建立了非线性动力系统(C-PNLDS)模型,来揭示我国CPI和PPI的非线性关系。结果表明:CPI具有自我增长机制,PPI对CPI有加速抑制的影响;PPI也具有自我增长机制,CPI自身对PPI的增长有抑制作用,但它的平方项加速了PPI的增长;耦合项对CPI无影响,而使PPI受损,所以二者是共栖(偏害)的关系。
关键词：
CPI PPI 非线性动力系统模型
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
苏飞 沈永皎
以股票市场行业指数及相关经济变量月度数据为样本,选取经济增长率、通货膨胀率、汇率变化率、货币供给增长率、利率期限结构以及石油价格变化率作为门限变量,构建门限CAPM模型,以检验在不同宏观经济环境下,中国股票市场行业板块系统风险β系数是否表现出时变特征。实证结果发现,中国股市确实存在非线性动态系统风险;与线性CAPM模型相比,门限CAPM能够较充分描述中国股票行业收益率特征且具有较佳的预测能力。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
计小青
本文以在20世纪90年代建立的具有一定规模的13个转轨国家的股票市场作为比较对象,从规模、流动性、融资功能、投资回报以及股价的信息含量五个侧面和维度对中国股票市场的发展进行了评价,结果发现,中国股票市场在规模上远远大于其他转轨国家,但在衡量股票市场质量的流动性与回报功能指标上则呈现出区间特征,在2000年之前,中国与其他转轨国家相比占有明显的优势,而在2001～2005年的区间内,中国的优势开始递减。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐绪松 陈彦斌
对证券市场的分析有两种基本方法:线性方法或非线性方法。线性方法是金融经济学所惯用的方法,从现有文献看,对中国证券市场的有效性检验,大都采取线性的办法。本文运用非线性方法检验中国证券市场的有效性。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹红辉 杨欣 申慧
中国股票市场指数收益率不服从正态分布假设,基本符合随机游走的特征,具有弱式有效性的市场特征,沪市指数收益率的时间序列的随机性略大于深市。造成这一现象的原因包括市场结构的非理性与投资者行为的非理性等因素。
关键词：
股票市场 非线性 随机游走
[期刊] 财经研究
[作者]
郑伟
本文从股票价格行为的混沌和分形特征的视角出发 ,反思主流金融市场理论的线性范式及其局限 ,提出了股票市场定价的相对有效性的观点及其定义方法 ,并进行了相应的实证分析。
关键词：
非线性 价格行为 有效市场 股票定价
[期刊] 管理评论
[作者]
尹海员 华亦朴
利用我国股市日度交易数据构建流动性指标,通过BDS检验、赫斯特指数、关联维检验及李雅普诺夫指数等方法,从微观视角分析了股票市场流动性的非线性动力学特征。实证结果显示:我国股票市场流动性具有一定程度上的非线性结构;进一步的赫斯特指数计算结果证明市场流动性呈现出均值回复的特点,具有反持续性和不可预测性;相应的关联维估计值说明我国股票市场流动性属于一个具有分形分维特征的低维混沌系统;同时市场流动性具有相当的脆弱性,对微小的因素变化非常敏感,极易发生极端性集聚。这些研究结果为股票市场流动性的日常监管、危机爆发时干预政策的实施提供了依据。
[期刊] 管理评论
[作者]
尹海员 华亦朴
利用我国股市日度交易数据构建流动性指标,通过BDS检验、赫斯特指数、关联维检验及李雅普诺夫指数等方法,从微观视角分析了股票市场流动性的非线性动力学特征。实证结果显示:我国股票市场流动性具有一定程度上的非线性结构;进一步的赫斯特指数计算结果证明市场流动性呈现出均值回复的特点,具有反持续性和不可预测性;相应的关联维估计值说明我国股票市场流动性属于一个具有分形分维特征的低维混沌系统;同时市场流动性具有相当的脆弱性,对微小的因素变化非常敏感,极易发生极端性集聚。这些研究结果为股票市场流动性的日常监管、危机爆发时干
[期刊] 南方金融
[作者]
刘海二
非规范行为是股票市场风险的重要来源,但其较强的隐蔽性增加了识别和防范的难度。为此,有必要运用大数据技术,对股票交易的数量、时间和价格三个变量及其组合进行精准分析,找到引起异常交易的源头并进行预警,提高非规范行为的识别概率;同时对行为主体的证券账户和银行账户信息进行分析,对手机号码、虚拟账户、IP地址等信息进行数据挖掘,形成交叉验证,对非规范行为进行追踪。从事非规范行为的市场主体通常会隐蔽自己的行为和身份,可运用大数据技术进行行为分析和交易复盘,进而为市场主体"画像"。推广运用大数据技术以规制股票市场非规范
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何德旭 高伟凯 王轶强
长期以来,股票市场与居民储蓄的关系问题,理论界一直存在着争论。本文的实证分析表明,我国股票市场发展的规模和流动性与居民储蓄具有相关性,能够在一定程度上影响储蓄量的变化;同时,股市的流动性对居民储蓄有着明显的分流作用,股市交易的活跃程度和股指的涨跌直接影响着投资者以及潜在投资者的储蓄行为。
关键词：
股票市场 居民储蓄
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
陆寒寅 朱文晖
家庭消费行为的生命周期模型构成股票市场财富效应分析的基础,但传统的股票市场财富效应分析理论存在许多缺陷。现代财富效应研究方法充分考虑到传统的财富效应分析方法所存在的缺陷,在生命周期理论的基础上,分别引入协积分方法重新检验C、W、Y之间长期均衡关系以及采用误差校正方法检验这些变量之间短期的动态关系。从间接传导机制的角度出发,现代财富效应研究发现股票市场变动存在两种途径影响消费者信心:首先股票市场上涨反映更高的当期财富预期,直接支持消费者信心;其次在消费者信心和股票价格之间存在正相关。
关键词：
股票市场 财富效应 理论演进
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