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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张选民 熊玉成 王寿鹏
在简述常用的股票定价模型后 ,引入期权定价思想并详细研究了股票期权定价模型 - Black- Scholes模型 ,最后给出影响股票期权买权价因素变量的量化分析。
[期刊] 技术经济
[作者]
尤建强 崔岩
本文讨论经理股票期权的定价问题。本文认为经理股票期权契约与普通股票期权契约是有区别的,经理股票期权的定价公式不能简单照搬一般股票期权定价公式,经理股票期权比普通股票期权的契约复杂得多,经理股票期权的理论基础是激励理论,普通股票期权的理论基础是保险理论。本文还进一步讨论了“公允价值”法的不规范之处。
关键词：
经理股票期权 薪酬 稀释 香子兰期权
[期刊] 企业经济
[作者]
张启文 王春棣 高延雷
上证５０ＥＴＦ期权的问世开启了中国股票期权的时代，中国股票期权市场发展潜力巨大，未来的几年将会迅速发展壮大，投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。本文采用ＧＡＲＣＨ模型进行参数估计，将股票价格的波动率用该模型预测的波动率代替，以此预测股票价格上升或是下降的概率。并运用二叉树模型对中国平安股票的美式看涨期权和看跌期权进行定价。最后，从扩大股票期权模拟交易规模、提升股票期权参与者的认知水平、提供完备的监管机制和应急方案三个层面提出了中国股票期权市场顺利起步和发展之对策。
关键词：
美式股票期权 GARCH 二叉树
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
孙国茂
经济金融化使现代公司财务理论从以往的边缘地位逐步朝着金融经济学的核心与主流方向发展。公司价值理论作为现代公司财务理论的重要组成部分已日臻完善和成熟。我国长期对公司价值理论研究的忽视 ,不仅是企业管理落后的深层原因 ,而且也是影响股票市场发展重要因素之一 ,因为股票价值与公司价值直接相关 ,忽视公司价值而形成的股票价格不仅是不合理的 ,而且会对股票市场产生不良影响。
[期刊] 经济学动态
[作者]
孙国茂
一、公司价值理论 的形成及其主要内容 公司价值理论就是要研究各种估价方法和技术,以解决这些价值评估方面的困难,对包括公司的各种资产以及公司作为整体的价值做出合理的估价。 自上个世纪50年代公司价值理论被提出以来,已经引起西方国家经济学家的普遍重视。迄今为止,已有包括Robert C.Merton、Myron Scholes、William F.Sharpe、MertonMiller和Franco Modigliani在内的近10位经济学家,因为从事公司价值理论及其相关领域研究并建立了相应的理论体系而获得诺贝尔经济学奖。
[期刊] 价格月刊
[作者]
严武
经理股票期权（Executive Stock Option,ESO）,也称作经理人员股票期权,它不同于人们通常所说的作为金融衍生工具的股票期权,是公司对经理人员（或高级管理人员）实行的一种长期激励制度,具体而言是指公司授予经理人员在未来一段时间内按规定的价格（行权价格）购买一定数量本公司股票的权利。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于瑞安 张金林
文章基于信息效率理论,研究股票期权交易对中国股票市场定价效率的影响。选取中国A股市场2014年2月至2017年6月上证50指数成份股的日交易数据,通过比较分析上证50指数成份股与上证180指数成份股之间定价效率的差异,以及股票期权推出前后上证50指数成份股的定价效率差异,发现股票期权的推出对中国股票市场的定价效率有所改善,但其改善程度有限。
关键词：
股票期权 股票市场 信息效率 定价效率
[期刊] 南开经济研究
[作者]
段续源
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,以下简称CAPM)是一个在资产收益率和风险不确定条件下关于资产定价的均衡模型。其实,关于资产选择和定价的理论,自19世纪以来就一直争论颇多,在此之前的古典学派和新古典的理论往往把对实体经济的研究作为经济研究对象的主导,对资产的定价和选择多用利润入手,即使货币理论也没有跨出对利息分析的局限。传统的理论较少考虑资产收益率的问题,因而难以解释资本市场的相关问题。直到费雪和希克斯,才开始提出过用概率分布描述资产收益率的不确定性,以测量投资者的偏好。但严格意义上说,现代资产定价和选择理论始于马科维茨1952年公开发表的《资产选择》...
关键词：
资本资产定价模型 预期收益 风险
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡日东
股票期权是70年代中期首先在美国发展起来的一种金融创新工具,20多年来股票期权作为防范股票价格波动风险或投机的有效手段而得到迅速发展。近年来,国际衍生金融市场除了交易人们较为熟悉的美式期权和欧式期权之外,还出现了一种称为亚期权的新型期权。本文鉴于我国当前金融创新的发展动向,仅就亚式股票期权的特征及其定价方法进行探讨,以加深人们对金融衍生证券的认识;至于亚式货币期权等其他亚式期权在此暂不作讨论。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
顾勇 吴冲锋
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
汪来喜 丁日佳
本文应用GARCH模型估计股票期权标的股票的收益波动率,并将估计出的收益波动率代入Black-Schole期权定价公式,以期提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。为验证该方法的有效性,本文以首创JBT1为例进行了实证研究,结果表明在期权交易价格上升的期间内,基于GARCH模型的期权定价方法可以提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李超杰 何建敏
大多数股票期权的研究忽视了收益获取时间的不确定对期权价值的影响。本文探讨了支付时间不确定的指数化股票期权的定价问题,改进了原来的模型,并进行了实例验证。
关键词：
不确定支付时间 指数化股票期权 定价
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