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[期刊] 国际金融研究
[作者]
张晋生
股票和期货价格的比较分析导师：刘鸿儒教授虞关涛教授研究生张晋生（博士）本文的基本思路是：依据股票定价理论和期货价格理论，对中国股市和期市的价格问题进行了实证分析；在分析的基础上对股票价格和期货价格进行了比较，发现两者的本质属性基本相同。即股价和期价的...
[期刊] 价格月刊
[作者]
袁象 余思勤
股指期货在我国即将推出,但目前我国的股票市场还不完善,尤其是不允许进行股票卖空交易,这在很大程度上影响股指期货定价,进而影响套利交易策略。笔者重点研究股票现货市场卖空限制对股指期货定价的影响程度,为从事股指期货套利策略的投资者提供参考。
关键词：
股票现货市场 卖空 股指期货
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
郭洪钧
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王拉娣 安勇
本文选取我国2011-2014年的相关数据,借助SVAR模型对我国黄金期现货市场价格序列之间的联动关系进行分析,并通过构建状态空间模型,对黄金期货市场价格发现功能的动态演化进程进行描述。结果表明:我国黄金现货价格对期货价格存在单向引导关系。从脉冲响应来看,黄金现货市场对期货市场的冲击效应较大且具有持久性,而期货市场对现货市场的影响不显著;从价格发现功能来看,黄金期货市场价格发现的贡献度具有时变特征且贡献率较低。这表明黄金期货市场尚不具备有效的价格发现能力。
[期刊] 商业时代
[作者]
郑峥
本文利用实证分析方法对沪深3 00股指期货与现货之间的关系进行了检验,结果表明我国沪深300股指现货指数与期货指数存在长期均衡关系,但在价格发现过程中现货指数处于主导地位,股指期货的价格发现功能还没有得到很好的发挥,应通过引入机构投资者,鼓励投资者积极参与套期保值来不断完善期货市场。
关键词：
股指期货 价格发现 机构投资者 套期保值
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
刘晓雪 黄剑
对中国棉花期货上市至实证结束期间796个价格数据,运用Eviews软件的协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法,实证检验了中国和美国棉花期货价格之间的关系,结果表明:中美棉花期货价格之间的协整关系成立,两者具有显著的长期稳定关系;中美棉花期货价格间存在显著的相互引导关系;短期内美国棉花期货价格变动是中国棉花期货价格变动Granger意义上的原因;中国期货价格虽受到美国棉花期货价格的影响,但具有较强的独立性。
关键词：
棉花期货 协整分析 误差修正模型
[期刊] 上海经济研究
[作者]
黄鸿 蒋晓全
我国有色金属期货价格与股票价格相关性研究,旨在度量期货市场与股票市场之间的互相影响程度以及期货市场对股票市场的价格发现功能。本文通过格兰杰因果检验、Johansen协整检验等计量方法,分别选取上海期货交易所连续三个月铜铝锌期货品种和上海证券交易所江西铜业、中国铝业和株冶集团三家铜铝锌行业的龙头上市公司进行实证研究,发现我国有色金属期货市场经过18年发展已经逐渐成熟,有色金属期货价格对有色金属类上市公司的股票价格具有价格发现功能,有色金属期货市场与股票市场之间存在长期均衡关系;期铜和期锌对相关有色金属股票的价格发现功能优于期铝。
关键词：
有色金属 期货 股票 相关性
[期刊] 价格月刊
[作者]
周亚里
期货价格与现货价格的波动方向趋同性分析周亚里期货价格与现货价格的波动方向趋同性，是指它们的波动有同向的趋势，并不是说它们的波动幅度一定相同．实际情况是两者波动幅度不相同的时候居多．波动幅度不同会造成不同的价差，形成不同的基差．做套用保值交易必须注意基...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴桥 殷辉
国际铜市场价格的大幅波动使得我国铜产业链上企业的经营风险越来越大。本文用协整方法研究伦敦金属交易所(LME)现货价格与期货价格之间的关系,研究结果表明LME铜现货价格序列与期货价格序列间存在C(I1,1)的协整关系,且存在一种负反馈机制使得现货价格与期货价格形成短期均衡关系。在此基础上提出了我国铜产业链上企业应对国际铜价格波动的意见与建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张婷婷
石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料。原油价格问题一直是个热点问题。自20世纪80年代以来,原油期货市场在原油价格发现中起到了非常重要的作用,通过对原油现货价格与期货价格的关系进行实证分析,以期寻找出两者之间变化的规律。
[期刊] 投资研究
[作者]
戴志敏
我国国债期货价格变动分析戴志敏金融期货是随着商品期货的发展在本世纪７０年代迅速发展起来的一种新型金融工具。１９７２年５月，美国芝加哥商品交易所下属的国际货币市场（ＩＭＭ）开放，１９７７年８月，该交易所又开办了美国长期国库券期货合约。之后，许多发达国家...
[期刊] 管理世界
[作者]
谢飞 韩立岩
2008年金融危机前后大宗商品价格波动是在经济全球化、新兴国家快速发展和商品市场金融化的背景下产生的,相关问题引起学界与业界的高度关注。本文在实际需求与短期投机关系理论分析的基础上,提出长期实需和短期投机相结合的分析框架;重点分析以中国为典型代表的新兴经济体的实需发展、商品期货指数化投资、对冲基金套利和美元量化宽松等因素对于大宗商品价格波动的影响。我们发现,实需因素与商品价格具有长期均衡关系;而短期来看,在控制了实需因素和美元指数之后,对冲基金等投机者的套利行为仍是推动价格剧烈变动的主要因素。此研究对于控制对冲基金头寸与杠杆率、商品期货市场监管的制度安排具有参考价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱争鸣 王娜
文章无偏性和准确性两个方面就中国商品期货价格对未来现货价格的预测能力进行了分析。发现金属期货在无偏性和准确性两方面都表现得很差,而农产品期货和能源化工期货则表现得比较满意。针对预测能力较差的铜期货,提出了提高预测准确性的方法。
[期刊] 浙江金融
[作者]
谢守祥 杨忠习
棉花期货属农产品期货,农产品期货品种是我国期货市场的主流,无论从期货交易量还是交易金额来看,农产品期货在我国期货市场上都占有十分重要的地位。棉花期货是国际期货市场上最早开发出来的期货品种,同时棉花是我国产量最大的经济作物,也是我国纺织工业最重要
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