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[期刊] 管理世界
[作者]
李广子 唐国正 刘力
本文利用中国A股市场中独特的配对股票样本对股票价格间的"非理性联动"现象进行了研究,并探讨了导致这种非理性联动的原因。本文发现:(1)仅名称相似,但没有其他相关性的配对股票收益率之间存在很高的正相关性;(2)比较名称变更前后股票收益率相关性的变化发现,名称变更对股票之间的联动性具有显著影响;(3)与机构投资者相比,个人投资者更容易对名称相似的配对股票产生混淆;另外,投资者情绪变化幅度越大,配对股票之间的联动性越高,说明投资者情绪变化对配对股票之间的联动起到了放大作用;除此以外,对配对股票来说,如果一只股票价格变动反映的是"坏消息"("好消息"),则该股票收益率对另一只股票的收益率具有更高(低)...
[期刊] 世界经济
[作者]
刘力 田雅静
本文以 1 999年到 2 0 0 1年发生股票名称变更的 1 48家上市公司为样本 ,研究股票名称变更对股价的短期影响。研究发现 ,不具有任何经济意义 ,也不向市场传递任何新信息的公司股票名称变更“事件”可以像具有经济意义 ,包含新信息的“事件”那样引起股票价格的显著波动 ,而且这一波动呈现出过度反应特征。这种股价波动可能与中国 A股市场投资者的投机行为有关。由于既具有“事件”特征 ,同时又不包含新的信息的“非事件”在证券市场上很少出现 ,我们的这一研究为探讨证券市场的有效性和研究投资者对信息的反应特征提供了新的线索和资料。
关键词：
股票名称变更 事件研究 过度反应
[期刊] 统计与决策
[作者]
皮天雷,杨浩
我们研究了从1999年发生股票名称变更的上市公司的股价变化。结果发现:不具有任何实质性经济意义,不包含新信息的股票名称变更这种“非事件”可以像具有经济意义,包含新信息的“事件”那样引起股价的显著波动,而且投资者对这种波动往往还表现出过度反应。这种股价波动可能与投资者的投机行为有关,从本质上说是由于我国的股票市场的效率损失造成的。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓燊 杨朝军
当前股市成为房地产热之后的又一个人们关注的焦点,如何从宏观方面把握今年股市的运行是管理层和投资者思索的一个问题。本文运用大量统计数据从三个不同角度分析了中外股票价格的波动特征,认为中国当前股票价格收益率具有向均值回归的趋势,中国的股票价格与宏观经济波动的相关性逐渐增强,中国的股票价格波动开始与全球主要股票市场出现联动特征。
关键词：
股票价格 波动分析 展望
[期刊] 投资研究
[作者]
陈素 孙建东 申宇
爱国热情是否会体现在股市上呢?本文从两个方面进行了分析研究。一方面,我们对比了我国沪深股市上股票名称中含有"中国"两字的股票("中国"股票)和不含"中国"两字的股票("非中国股票")的市场表现,发现"中国"股票不仅长期的持有期收益率高,而且上涨持续的时间更久。采用同样隶属于国务院的中央企业作为配对样本,结果仍然稳健。另一方面,我们研究了股票名称中的"中国"两字由更名而来的股票,发现在更名公告的当日和随后两日,更名公告会产生显著的异常收益率。在考虑市场因素和公司因素后,发现股票名称中的"中国"两字仍然对异常收益率构成显著的影响,我们认为这一异常影响来自投资者对"中国"两字的热爱和信任。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
彭志胜 宋福铁
基于最新逐笔成交数据,在修正累积价格变化计算方法基础上,采用交易额作为交易规模划分标准,从累积价格上升(下降)以及重大事项(资产重组)公告前后多个角度,对交易额如何驱动股票价格进行实证分析。结果表明,除累积价格下降时发现支持隐蔽交易假说的证据外,所有结果直接支持小额交易假说;同时,结果还表明小规模交易在累积价格下降过程中起抑制作用。研究结果对投资者合理选择交易策略、监管者加强证券市场监管具有借鉴意义。
关键词：
股票市场 交易规模 价格变化
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏德仁 王振山
在前面几讲中我们简单介绍了股票市场上的股票发行、上市、交易等基本问题.然而,对股票投资人和市场研究人士最具吸引力的问题却是股票价格及其变化趋势.股票投资人只有了解、并掌握了股票价格及其变化趋势,才能把握股票市场各种股票交易的兴衰和涨落,选择准确的投资对象和投资策略,从而保障其投资既安全又能获得更多利润;市场人士则需要通过股票价格及其变化趋势了解经济动态、分析国民经济和市场体系的运转情况,并为政府、企业和个人的经济决策提供依据.可见,股票价格问题是股
[期刊] 金融研究
[作者]
李科 陆蓉 夏翊 胡凡
基金经理更换打破了基金共同持股投资组合中股票的关联性,降低了股票收益率相关性,进而影响了股票价格。本文基于基金共同持股和基金经理更换构建了对冲投资组合,获得0. 1%的日超额收益率。基金投资组合中股票收益率相关性能够解释这种超额收益率,本文发现基金更换经理后,新基金经理重建投资组合,打破了原投资组合中股票间的关联,股票收益率相关性减弱,基金共同持股程度高的股票价格受到了更大影响。基金的被动流动性冲击不能解释本文的发现。本文的研究表明基金经理变更等基金管理行为通过股票收益率相关性对股票价格产生了重要影响。
关键词：
基金经理更换 股票收益率相关性 股票价格
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡志军
研究实证考察了我国沪深Ａ股市场个股价格的跳跃行为与其预期收益率之间的经验关系。在ＹＡｎ’ｓ（２０１１）的假设下，个股收益率分布的厚尾性是个股价格跳跃行为的良好代理变量；将个股收益率分布的厚尾性视为其跳跃行为，实证结果表明，跳跃行为能够显著影响个股的横截面预期收益率，而且，横截面上股票的跳跃行为越大，其预期收益率就越低。
[期刊] 南方金融
[作者]
吴晓 林明球
本文对我国A股市场的股票价格形成、股票价格与会计信息关系进行定性分析,指出A股股票价格与会计信息之间的相关性具有若干不确定性和特殊环境。在此基础上,采用Ohlson–Feltham模型对A股股票价格与会计信息之间的关系进行实证分析,研究结果表明:A股股票价格与会计信息之间存在正相关性。
关键词：
股票价格 会计信息 相关性
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
郭福春 姚星垣
汇率与股票价格之间存在着联系。汇率—股票价格之间的传统机制、组合机制、短期套利机制、利率粘性机制和产出机制在中国受到不同程度的影响,但是中国汇率和股票价格之间并不是完全隔绝的。中国的汇率与股票价格联动机制以及其发生作用的方式和程度与成熟市场经济体之间有较大的差异,投机机制已经率先发挥一定的作用。
关键词：
人民币汇率 股票价格 传导机制 传导途径
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
倪克勤 倪庆东
随着金融一体化的发展,20世纪90年代中期以后股票市场联动的现象日益显著,我国外贸依存度不断提高、金融服务业逐步开放,2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,汇率浮动区间的扩大是否起到了缓解国际市场冲击的作用成为理论界有待探讨的问题。本文分析了美国股票市场和汇率与我国股票价格之间的作用形式和程度,并对汇率是否起到缓解国际股票市场冲击的作用进行了检验。结果表明,在人民币升值的趋势下,汇率变化在股票市场面临负向冲击时,起到一定的缓冲作用;在股票市场面临正向冲击时,起到的是加速作用。
关键词：
股票市场联动 股票价格 汇率
[期刊] 投资研究
[作者]
王俊
本文基于我国A股市场相关数据对除息日股价行为的税负效应进行全面检验,实证结果表明股息和资本利得税率对除息日股价波动行为具有显著影响,税负效应理论存在于A股市场,但除息日股价波动行为不能完全由税负效应进行解释,另外实证研究还发现我国A股市场不存在税收诱导客户效应。
[期刊] 管理评论
[作者]
郭磊 吴冲锋
传统股票市场羊群行为检验方法的缺陷使现有的实证研究主要集中于离散状态市场羊群行为的存在性检验。根据资产定价模型因子载荷横截面离散度检验羊群行为的方法原理,结合基于产业与资本市场的资本资产定价模型,提出了股票市场理性与非理性羊群行为检验方法,并应用于中国股票市场羊群行为实证检验,直观地显现了中国股市羊群行为的动态演变特征,将股票市场羊群行为强弱转变与市场走势有机的结合起来。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张梅琳
当前,我国已进入了一个改革开放的新阶段。作为国外行之有效的企业产权组织形式的股份制,正在我国城市试行和不断扩大.随着股份制企业的增加以及部分企业面向社会发行股票的结果,在深圳、上海等地已逐步形成了股票市场。近年来,尤其是1992年以来,由于各种因素的影响,我国股票市场行情波动较大,股票价格的变动已成为股票投资者及证券管理部门关注的焦点之一。本文拟就股票价格变动的测定从三个方面进行探讨。
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