- 年份
- 2024(10308)
- 2023(15042)
- 2022(13082)
- 2021(12196)
- 2020(10209)
- 2019(23332)
- 2018(22831)
- 2017(44558)
- 2016(24368)
- 2015(26800)
- 2014(26563)
- 2013(26359)
- 2012(24056)
- 2011(21597)
- 2010(21066)
- 2009(19253)
- 2008(18866)
- 2007(16604)
- 2006(14305)
- 2005(12382)
- 学科
- 济(94807)
- 经济(94693)
- 管理(69782)
- 业(68514)
- 企(57398)
- 企业(57398)
- 方法(46827)
- 数学(41154)
- 数学方法(40755)
- 财(25995)
- 农(24409)
- 中国(23739)
- 学(22073)
- 业经(20357)
- 贸(18084)
- 贸易(18075)
- 制(17912)
- 务(17849)
- 财务(17785)
- 财务管理(17761)
- 地方(17592)
- 易(17491)
- 企业财务(17019)
- 农业(16139)
- 技术(15156)
- 融(14879)
- 金融(14877)
- 理论(14785)
- 银(14758)
- 银行(14687)
- 机构
- 大学(347439)
- 学院(344099)
- 管理(136439)
- 济(136144)
- 经济(133344)
- 理学(119294)
- 理学院(117960)
- 研究(116581)
- 管理学(115788)
- 管理学院(115182)
- 中国(85832)
- 科学(75196)
- 京(73247)
- 农(64360)
- 财(61979)
- 所(59905)
- 业大(57622)
- 研究所(55020)
- 中心(52207)
- 农业(51140)
- 财经(50927)
- 江(48609)
- 经(46573)
- 北京(45776)
- 范(42583)
- 师范(42012)
- 院(41977)
- 经济学(41209)
- 州(39327)
- 财经大学(38488)
- 基金
- 项目(243934)
- 科学(190323)
- 基金(178702)
- 研究(168979)
- 家(159268)
- 国家(158029)
- 科学基金(134555)
- 社会(106801)
- 社会科(101338)
- 社会科学(101311)
- 基金项目(95677)
- 省(94243)
- 自然(91532)
- 自然科(89461)
- 自然科学(89432)
- 自然科学基金(87858)
- 划(80495)
- 教育(76792)
- 资助(74000)
- 编号(66292)
- 重点(54491)
- 部(53361)
- 成果(52071)
- 创(50650)
- 发(50542)
- 科研(47884)
- 创新(47339)
- 计划(46621)
- 课题(45159)
- 教育部(45106)
- 期刊
- 济(141597)
- 经济(141597)
- 研究(97143)
- 学报(64625)
- 中国(61360)
- 农(56949)
- 科学(55965)
- 管理(48445)
- 大学(47470)
- 财(47212)
- 学学(45343)
- 农业(38944)
- 教育(30685)
- 融(30669)
- 金融(30669)
- 技术(26660)
- 财经(25394)
- 经济研究(23365)
- 业经(23073)
- 经(21580)
- 业(20376)
- 问题(18651)
- 科技(17659)
- 版(17466)
- 业大(17281)
- 理论(16886)
- 技术经济(16493)
- 图书(15743)
- 实践(15376)
- 践(15376)
共检索到488223条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 世界经济
[作者]
周开国
本文运用香港股票市场的数据,研究股票分拆与并股对股票的收益率波动性和交易活动性的影响,并调查收益率波动性的变化与股票的交易活动性之间的关系,试图用交易活动性的变化来解释收益率波动性的变化。结果表明股票的收益率波动性在股票分拆后增大,而在并股后减小。拆股后收益率波动性的增大是由小额交易的数目变化导致,而并股后收益率波动性的减小归因于总交易的数目变化。
关键词：
股票分拆 并股 收益率波动性 交易活动性
[期刊] 财经科学
[作者]
徐霞
[期刊] 财经问题研究
[作者]
周开国
股票分拆与并股这类事件一直迷惑着学者和实际工作者。本文利用香港股票市场的数据, 研究分拆与并股对股票的市场流动性的影响。而且还研究了这类事件对股票在市场中的交易活动性的影响, 以便将交易活动性与市场流动性联系起来, 通过交易活动性的变化来解释造成流动性变化的根本原因。结果表明股票在分拆后流动性增强, 而且是由小额交易的活跃引起的; 股票在并股后流动性减弱, 是由小额交易与大额交易的不活跃共同造成的。
关键词：
股票分拆 并股 流动性
[期刊] 金融研究
[作者]
穆怀朋
1 997年以来 ,香港股票市场经历了下跌与复苏过程 ,其间出现了多次大幅度的波动。本文根据恒生指数的时间序列数据 ,对香港股票市场波动的主要趋势、次要趋势和日常的波动进行了分析。本文研究的主要结论包括 :第一 ,恒生指数十日平均值的趋势线可以较好地反映股票市场的主要趋势。从 1 997年 1月至 2 0 0 0年 6月的三年半时间里 ,香港股票市场总体上经历了一个V字型的下跌与复苏过程 ,其中 ,有 1 0个主要趋势和 6个次要趋势。第二 ,香港股票市场的每日波动幅度遵从正态分布 ,上升或下跌波动幅度越小 ,发生的天数越多。上升或下跌幅度分布是对称的 ,每日波动幅度落在下跌 30 0点和上升...
关键词：
香港 股票市场 波动
[期刊] 商业研究
[作者]
陈骥
传统金融理论通常把收益率的方差作为风险的度量指标,并在选择证券组合时假设市场方差为常数。了解理论假设与实际有多大程度的偏差对证券投资管理十分重要,通过对1500个交易日样本的分析发现,观测到的一个一个时段的样本方差的确是波动的,而且波动的程度之大使我们必须正视,而用GARCH模型对未来一小段时间段内的市场收益的方差可以作出令人较为满意的估测。遗憾的是,只能对一小段时间作出有统计意义的估测。这些结果表明中国股市以非理性投资者居多。
关键词：
市场风险 GARCH 波动性 非理性投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈娟,沈晓栋
本文以上海综合指数和深圳成分指数为研究对象,用G ARCH(1,1)-M模型对两市的波动性与市场报酬之间的关系进行了分阶段研究,同时分析了涨跌停板交易制度对波动性的影响。通过TA RCH(1,1)模型来检验我国股市是否存在“杠杆效应”,结果表明,沪深两市均存在显著的“杠杆效应”,即报酬与波动呈负相关。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘建徽 陈习定 张芳芳 谢家智
本文以2003—2011年沪深A股为样本,考察机构投资者对股市波动性及股票收益的影响。本文研究结果表明:(1)机构投资者持股比例的提高加剧了股票的波动,但股票波动加剧并不会吸引更多的机构投资者;(2)机构投资者持股比例提高会增加当期股票收益,机构投资者持股比例的净增加会显著提高下期股票收益率;(3)机构投资者持股比例较高的资产组合当期夏普比率较高,但机构投资者持股比例较高的资产组合下期夏普比率较低。
关键词：
机构投资者 波动性 股票收益
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
苏志伟 王小青
本文以上证５０ＥＴ Ｆ期权为研究对象，利用Ｇ Ａ Ｒ Ｃ Ｈ及Ｔ Ａ Ｒ Ｃ Ｈ模型深入研究上证５０ＥＴ Ｆ期权推出对股票市场波动性的影响，利用Ｖ ＥＣ模型及方差分解方法研究宏观经济在股票期权推出前后对股票市场贡献度的变化。研究发现股票期权推出能降低股票市场的总体波动性，加大市场波动的非对称性。同时，能扩大宏观经济对股票市场的贡献度，加快新信息的传递速度，改善股票市场的有效性。最后，对我国期权市场的进一步发展提出相应的建议。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
姚战琪
运用ARCH模型对我国股指日收益率及波动性进行实证研究,探索我国股指收益率波动特征。实证研究结果表明:上证综指日收益率呈现明显的波动集群性特征,因此我国证券市场表现出的波动幅度和风险性要大大高于国外成熟的资本市场;我国股票市场存在显著的信息非对称性和杠杆效应,尤其是股票市场好消息导致的市场波动比同等大小的坏消息引起的波动要小。研究结果显示回归模型存在自回归条件异方差,这表明我国股票市场波动具有条件异方差效应。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杜江 刘璐 王平
本文分析中国A股市场2005年以来IPO数据后发现:IPO后第一周收益率具有"高波动性",利用理论分析和实证研究,从IPO公司特征、承销商声誉以及市场情绪等角度分析其原因,结果表明承销商声誉越好、市场情绪越低的股票在IPO后一周内的收益率波动性越大、风险越高;新股发行首日表现(首日波幅、首日涨跌幅以及首日换手率)与IPO后短期收益率波动性相关性显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈友胜
文章使用2000年以来我国股市10年的数据,采用状态空间模型卡尔曼滤波估计方法,估计和分析了我国股票市场的从众行为度,同时使用GARCH模型对我国股票市场的波动性进行了测度,并且将从众行为度与我国股市波动性进行了相关分析,结果发现我国股市的从众行为度与市场波动性存在显著的正相关关系。因此本文认为我国股市较严重的从众行为是加剧我国股市波动性的直接动因之一。
关键词：
从众行为 波动性 相关分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
王辉
本文根据上海A股市场流通总市值计算波动率,并将整个市场分为上涨阶段和下降阶段以及将波动率分为可预见部分和不可预见部分,来探讨市场收益与波动率的关系。结果表明中国股市是弱有效性,其投资者整体上是风险偏好者,并且投资者在市场下降阶段的行为比上涨阶段的行为复杂得多。
关键词：
股票市场 波动率 周期
[期刊] 财贸研究
[作者]
余俊 姜伟 龙琼华
股票市场长记忆性问题是金融学研究的一个热点问题,对于市场有效性的研究和系统非线性结构的分析有着重要的意义。本文运用修正R/S分析和V/S分析两种方法对世界上28个国家(地区)的股票指数的日、周收益序列和日、周收益波动序列进行了完整的长记忆性研究。结果表明:对于收益序列,以美国为代表的大多数发达国家股市一般不存在长记忆性,而中国等发展中国家大多存在显著的长记忆性,尤其中国股市的长记忆性最强;对于收益波动序列,所有国家(地区)都具有长记忆性,并强于收益序列。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
唐韵捷 曲林迟
本文运用GARCH模型和EGARCH模型对我国航运企业股票收益率波动性进行分析,并将其与上证综合指数的收益率进行对比,探索航运企业股票收益率的波动性特征。实证研究结果表明:航运企业股票的收益率序列存在着较为显著的异方差性,航运企业股票的波动性与市场风险性较大,并且其收益率序列的波动具有较强的持续性和非对称性,航运企业股票市场总体上存在着杠杆效应,利空消息较利好消息更容易引起较大的波动。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
