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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王天东 陈亚民
对股票价格行为的认识是影响股票投资策略的主要因素。本文探讨了股票价格的外在表现与内在动力的关系,并在此基础上对股票内在价值及其估值模型在投资策略中的作用进行了分析,认为持有不同投资理念的投资者应当选择不同的投资策略,对内在价值的认识影响投资理念的形成。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱伟骅
现阶段中国证券市场中投资者群体以噪音交易者为主,投资者结构尤其是投资者资金结构还不成熟,这导致了国内投资理念与交易策略不成熟,参与者有明显的正反馈策略倾向。这样的交易策略博弈很容易导致股价泡沫尤其是结构性泡沫的产生。本文最后提出了相应的建议,要加强投资者教育与投资者保护制度建设。
关键词：
投资者结构 正反馈交易 股价泡沫
[期刊] 税务与经济
[作者]
韩俊华 干胜道
有效资本市场理论揭示了股票价格运行的基本规律,但不能解释资本市场的"异象"。这种股票价格远远偏离基本价值面的"异象",主流的有效资本市场理论(EMH)已不能用"股票价格是有用信息的反映"的线性理论进行解释,而运用噪声交易理论、行为金融理论、适应性市场假说、分形市场假说等非线性理论,从人的行为以及引起人的决策行为的背后原因进行深入分析,则有助于诠释众多资本市场的"异象"。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
龚卉 邓幼强
本文采用统计分析和比较分析方法,从股票收益率与市场收益率的依存度、股价和成交量的分布特点着手,研究作为新兴市场的上海证券市场与作为成熟市场的香港证券市场两地股票市场价格行为的特征和差异,并就产生差异的原因和影响进行深入分析。
[期刊] 改革与战略
[作者]
方海波 毛东庆
文章以影响股票价格的理论为基础,采用现代计量技术,采用2005年1月至2007年6月的月度时间序列数据,研究了汇率、存款准备金率以及利率、货币供应量等宏观经济因素对股票价格的影响。从2005年6月以来我国A股市场股票价格的持续上涨,其主要原因是经济的高速增长、人民币升值以及充足的货币供应量;而加息与提高存款准备金率对股票价格变化的影响有限。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘伟 周月梅
关于股票价格的动态分析随着我国股份制企业的发展，证券公司的经营业务已日趋成熟。越来越多的居民开始关心股票，并逐步参与股票的交易活动。股票是一种机会投资，有一定的风险，但由于股票有较大的机会收益，这就促使人们愿意冒这种风险去争取机会收益。他们希望从股票...
[期刊] 预测
[作者]
罗旭
股票价格的价位区间分析罗旭（中国国泰证券有限公司研究发展部２０００４２）股票价格的变动情况是股民和投资者最为关心的问题。在实际情况中，股票市场的各种因素时时刻刻都在发生变化，基于股价行情数据分析股票价格显得尤为困难，投资者往往感到很难把握未来股票价格...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郑伟
价格的随机游走和市场有效是主流金融计量理论的重要理论基石。然而,长期以来,主流的有效市场假说就不断受到市场实际运行状况和相关研究的争议。20世纪80年代以来,分形市场研究,作为非线性经济学的一个子集,从非线性的角度,对主流金融计量理论线性模式的基础假设:随机游走及与之相应的正态分布,提出了争议和挑战。本文将分形市场研究的理论和方法,应用于中国股票市场的价格行为研究,从非线性的角度,分析中国股市的价格行为。本文采用重标极差法和消除趋势波动分析法对上证综合指数、深证成分指数进行分析。实证结果表明,两市指数收益
关键词：
分形市场 股票价格 金融工程 金融投资
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王卫宁 汪秉宏 史晓平
正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究股票市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为 ,本文以 2 0 0 2年上海证券市场 10秒间隔的上证指数高频数据 ,分析了价格波动的非线性特征 ,通过重构相空间方法重构了 2 0 0 2年上证指数时间序列的奇怪吸引子 ,计算其关联维数 ,并求出其Lyapunov指数为正 ,从而确认了上证指数时间序列的混沌行为。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏菊 纪颖 屈绍建
资产定价问题随着金融产业的快速发展成为金融学家们争相研究的对象,影响风险资产价格变化的因素也随着研究的不断深入而不断显露出来。在Kyle模型的基础上,在股票市场中引入贴近实际的趋势交易商,构建了以知情交易商为主导,趋势交易商采取适应性策略的主从博弈模型,给出了市场均衡时的股票价格。同时,运用数值方法分析了知情交易商和趋势交易商博弈行为对股票均衡价格的影响,结果显示趋势交易商的决策会影响市场的均衡价格,两类交易者博弈的结果甚至会造成不同方向的变化趋势。最后,通过案例验证了模型结论的有效性,并为市场分析和投资
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏菊 纪颖 屈绍建
资产定价问题随着金融产业的快速发展成为金融学家们争相研究的对象,影响风险资产价格变化的因素也随着研究的不断深入而不断显露出来。在Kyle模型的基础上,在股票市场中引入贴近实际的趋势交易商,构建了以知情交易商为主导,趋势交易商采取适应性策略的主从博弈模型,给出了市场均衡时的股票价格。同时,运用数值方法分析了知情交易商和趋势交易商博弈行为对股票均衡价格的影响,结果显示趋势交易商的决策会影响市场的均衡价格,两类交易者博弈的结果甚至会造成不同方向的变化趋势。最后,通过案例验证了模型结论的有效性,并为市场分析和投资者实际决策提供理论的支撑。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
范文燕
中国股票市场对投资影响的实证分析表明,我国股票市场对企业投资能力。企业家信心以及全社会固定资产投资的影响效应都不明显。造成这种现象的原因有:我国股票市场规模太小,上市公司只占所有企业的一小部分;上市公司股权结构过于集中,非流通股占绝对控股地位;以及公众对股票投资与实际投资收益预期的非一致性造成股票投资对生产性投资的"挤出效应"等。
关键词：
股票价格 投资 挤出效应
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
段进 曾令华 朱静平
实证研究发现,我国货币供给量对股票价格的影响力度较小且影响的方向不确定,而利率对股票价格的影响力度相对较大且是单一的负向影响,不过两者均不是股票价格的格兰杰原因。当前我国货币政策不具备调控股票价格的能力,我国应该注重培育“运用货币政策工具来影响股票价格”的能力,并密切关注股票价格波动。同时,我国要加快利率市场化步伐,合理运用证券市场信用控制,完善股票质押贷款管理办法,运用窗口指导,将股票价格作为辅助监测指标。
关键词：
货币政策 政策工具 股价波动 应对策略
[期刊] 投资研究
[作者]
宋光辉 董永琦 许林
针对动量效应在中国股市存在性的争执以及Jegadeesh和Titman(1993)提出的动量策略在中国股市的黯然失色,本文从经典金融框架出发,以股票价格残差(SPR)为基准构建了一种新的SPR动量策略,结果发现:SPR动量策略在超短期、短期以及中期时可以获得显著为正的平均累积超额收益率,证实了中国股市动量效应的存在性;接着对不同行情下的SPR动量策略的有效性进行对比分析;最后考虑交易成本后,检验发现SPR动量策略在理论与实践上均有效。
[期刊] 投资研究
[作者]
宋光辉 董永琦 许林
针对动量效应在中国股市存在性的争执以及Jegadeesh和Titman(1993)提出的动量策略在中国股市的黯然失色,本文从经典金融框架出发,以股票价格残差(SPR)为基准构建了一种新的SPR动量策略,结果发现:SPR动量策略在超短期、短期以及中期时可以获得显著为正的平均累积超额收益率,证实了中国股市动量效应的存在性;接着对不同行情下的SPR动量策略的有效性进行对比分析;最后考虑交易成本后,检验发现SPR动量策略在理论与实践上均有效。
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