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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杜宽旗 蒙肖莲
由于时间序列数据挖掘方法具有刻画和预测所观察事件特征的突出特点,将它运用于股票价格时间序列分析,不仅可以揭示隐藏于股票价格时间序列中的瞬时模式,而且还可以有效预测诸如股票价格急剧变化等高频金融时间序列事件。本文基于时间序列数据挖掘理论与方法的探讨,将其运用于具体的股票价格生成的高频时间序列分析。结果表明,具有统计显著性的、可以刻画和预测事件的隐藏瞬时模式是能够被识别的。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
谢衷洁 王弛
本文提出了描述股价变动的一种模型,讨论了模型建立、模型预测的一整套方法及改进算法,比较了算法与改进算法间的优劣,并通过实证分析说明整套理论有一定的可行性。大部分在本文中讨论的算法对于可用核模型描述的其他时间序列的预测问题也同样适用。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
王德河
选取上海证券交易所综合指数与深圳证券交易所成分指数为对象,在对经典R/S分析法作了改进的基础上,对我国股市价格波动的状况进行实证研究。研究表明,我国股票市场价格也具有分形特征,其变化具有趋势性和循环性,并进而求出了我国股市价格变化的平均循环长度。
关键词:
股票价格 分形 趋势 R/S分析法
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓华丽 李修全
随着混沌科学的迅猛发展,当前在经济、金融研究领域,对经济、金融系统行为的混沌分析已成为一大热点,由此发展起来的混沌经济学大大增强了经济理论对现实的描述能力。股票价格时间序列是一个受政治、经济、心理等多方面因素影响的离散时间序列,使得股票价格常表现出包括混沌在内的各种复杂现象与行为。这些现象与行为若采用传统的统计学的方法处理往往难以得到令人满意的结果,而若采用混沌的方法处理则非常有效,因而混沌时间序列的建模与预测已成为当今学术界的研究热点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕忠伟 秦建国
模型识别是建立时间序列模型的基础,是模型预测成败的关键。本文介绍了五种多变量时间序列模型识别的方法,分析了每种识别方法的输出形式,最后利用SAS统计软件对多变量时间序列模型的识别进行实证研究。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
向小东
考虑到已有混沌识别方法需要大量无噪声数据的要求 ,提出了利用径向基函数网络的模式识别思想来去除短时含噪数据中的噪声并扩展数据的方法 ,然后根据最大Lyapunov指数的定义计算最大Lyapunov指数值。实例结果表明了本文方法的有效性。
[期刊] 情报学报
[作者]
刘自强 许海云 罗瑞 董坤 朱礼军
从微观层面深度剖析科技互动的内在机理,定量化、自动化、可视化识别科技互动模式,对于弥补当前科学与技术内在关系研究的不足,揭示科技与技术协同创新的发展规律与演化特征具有一定的意义。首先,通过构建多元关系融合的主题词共现矩阵,基于社区探测算法识别论文和专利中的研究主题;然后综合共词、作者与引用关联度构建科学与技术主题关联数据,利用主题演化可视化方法绘制科学与技术主题演化可视化图谱辅助科技互动模式分析。以基因工程疫苗领域的论文和专利数据进行了实证研究,研究结果发现,基因工程疫苗领域的科技互动模式主要有S模式、T模式、S-T模式和T-S模式,其中S模式、T模式随着时间的推移协同增长(呈现明显的协同关联特征),T-S模式、S-T模式随着时间的推移交叉增长(呈现一定的反馈特征,科学与技术双螺旋式推进发展)。
关键词:
主题关联 科技互动 可视化 互动模式
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
寇明婷 卢新生
基于股票市场日内高频交易数据,通过设计不同时间跨度的事件窗口,分析了中国A股市场股票价格对中央银行货币政策调整的瞬时反应模式。结果显示,股票市场对货币政策调整反应显著,且具有持续性特征;反应最为显著的时间区间恰好就在包含货币政策宣布的事件窗口之内,随后逐渐减弱直至消失。实证结果还显示,在目前的政策传导机制下,A股市场对货币政策调整的预期效应不明显。
关键词:
货币政策 股票价格 瞬时效应
[期刊] 财经问题研究
[作者]
沈巍
依据建模理论的不同,可将股票价格预测模型分为两大类,运用这两类模型对股票价格进行预测时各有特点。本文对这两类模型及其研究现状进行系统研究,将两类模型的特点进行比较分析,探讨股票价格预测模型在我国应用中存在的问题,并对未来发展方向提出建议。
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
王亚红 赵燕 彭彦 刘晓柱 张学文
利用生长素响应原件(DR5)构建了DR5::GUS报告基因表达载体,并在载体构建时,对GUS的5′UTR序列进行2种设计:一种是利用载体GUS基因原有的5′UTR构建成pBI121-DR5::GUS;另一种采用植物增强表达的常用原件烟草花叶病毒(TMV)的5′端序列(Ω′)替换GUS基因原有的5′UTR序列,构建成pBI121-DR5(Ω′)::GUS。将2种载体转化根癌农杆菌后,采用烟草叶片注射浸染的瞬时表达检测法对2个载体的植物表达效果进行检测,2种载体分别转化烟草叶片2 d后,对浸染的叶盘进行GUS染色分析,pBI121-DR5::GUS的转化叶片有明显的GUS反应,而pBI121-DR...
[期刊] 林业科学
[作者]
沈明月 章启元 朱仲良 孙小苗
自明清以来,红木家具以其温润典雅的气质,一直深受人们喜爱。红木是中国人约定俗成的名称,无对应英文标准名称,故暂采用汉语拼音"Hongmu"(GB/T18107—2000)。可以说,红木一词,承载了中国几百年的文化思想,红木家具也成为一种重要的文化载体,以其源远流长的历史、古色古香的韵味以及丰富的内涵享誉古今中外。红木绝大多数原产
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵巍
趋势消解波动分析(DFA)是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法,但选取多项式作为局部趋势的替代形式会带来偏差。文章采用移动平均算子修正了传统的DFA方法,得到了后退移动平均DFA(BMA-DFA)和中心移动平均DFA(CMA-DFA)两种方法。基于股市数据,比较了标准DFA、BMA-DFA和CMA-DFA的估计效果,发现CMA-DFA具有显著的优越性,是唯一能够精确计算全局和局部标度指数的方法。
关键词:
波动分析 DFA 标度指数 移动平均
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐枫
股票价格常常背离其理论价格而根据供求关系形成的。而供求又受到许多因素影响。因此,股票价格非常难以准确预测。本文利用在金融市场数据分析中被广泛使用的广义自回归条件异方差模型(GARCH模型),通过收集相关的股票价格的历史资料数据,运用SAS系统中的SAS/ETS软件的强大建模功能,调用其AUTOREG过程构建GARCH模型,对我国股市航空业中的几只代表性的股票进行相关的技术分析,并就其投资前景作出试探性的预测。
关键词:
股票价格 GARCH模型 SAS系统
[期刊] 技术经济
[作者]
刘希宋 敖德木
建立企业设备管理指标体系,采用合理设备管理综合评价方法,对提高我国企业设备管理水平,使设备管理从目前的定性与定量相结合的管理方式向定量管理方式转变具有重要意义,本文给出一种基于模糊模式识别设备管理综合评价方法,并且考虑了各因素不同的重要程度,对其他评价方法作了有益的补充。
关键词:
模糊模式识别 设备管理 评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘海飞 李心丹
文章将经验模式分解方法(EMD)引入到中国金融市场数据预测中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一种较为准确的金融市场时间序列预测其走势的方法。并与传统实践上相对比较成熟的小波分析方法(WA)进行对比分析,实证研究表明:经验模式分解方法(EMD)较小波分析方法拟和精度更高、预测功能很强。此方法为金融市场数据研究提供了一个强有力新的分析工具,在理论和实践上有其重要的指导意义。
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