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[期刊] 商业研究
[作者]
罗博 孙林岩
运用非对称自回归对数广义异方差模型(asAR-EGARCH),通过对上海股票市场和深圳股票市场1997年9月1日到2003年8月29日的日收盘指数进行实证研究,验证了上海、深圳股票市场对信息的是否存在非对称反应,实证结果显示:上海股票市场和深圳股票市场都存在杠杆效用;从条件均值和条件方差两方面来看,上海股票市场和深圳股票市场对信息调整都是非对称性的。实证结果支持股票市场对信息存在非对称调整的理论假设。
关键词：
信息 非对称调整 asAR-EGARCH
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
王新颖
印花税下调在短期内对大盘股指产生显著影响,但这种影响随时间的推移而逐渐减弱;税率下调对沪市和深市单只股票具有冲击效应,个股产生正的超额收益;税率下调对两市的大盘波动性产生显著影响,刺激了"噪声交易者",在短期内产生了噪声效应。目前印花税仍然存在一些不足,建议:拓宽税基,改双向征税为单向征税,尽快开征股票交易税。
关键词：
印花税调整 股票市场 价格影响
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘洋 陈守东
本文将股票价格分解为持久性成分和暂时性成分,实证分析了深沪股市股票价格对分红变动的非对称反应。结果表明:深沪股市股票价格对分红变动的反应存在非对称性,符合不完全信息理论假设;深沪两市对分红历史变动的反应差异明显。非对称冲击反应视角下的实证分析为研究资本市场系统性风险提供了新思路,股票价格对分红变动冲击的动态反应过程,突显监管部门引导上市企业加强现金分红连续性、合理性和透明度的重要性。
[期刊] 财经研究
[作者]
吴谦
文章以我国发行的14只可转债自进入转股期至2006年年底的价格数据为样本,运用协整方法和非对称误差修正模型(ECM)对可转换债券价格与基础股票价格之间的动态传导关系进行实证研究。实证结果表明:部分可转债与基础股票价格之间存在长期均衡的协整关系,股票价格领先于可转债价格,其中有些可转债与股票价格之间存在非对称传导现象,而有的可转债与股票价格之间不存在协整关系。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
雷钧
在资本市场中,好消息和坏消息对资产价格的冲击往往是不对称的,好消息对资产价格的冲击没有坏消息对资产价格冲击的程度大。本文将通过运用非对称的TARCH及EGARCH模型,对我国沪市股票价格的非对称效应作出实证分析,分析造成这一现象的原因并提出相关政策建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李梦军 陆静
根据沪深两市的样本，实证研究我国资本市场增发新股信息对股价的影响，结论是目前增发新股办法尚有许多值得改进之处。
关键词：
股票价格 新股发行 资本市场
[期刊] 管理科学
[作者]
王福胜 周文娟
研究会计信息对股票价格的影响,不仅有助于股票投资者根据会计信息预测股票价格,同时有助于完善会计信息披露制度。以往对此问题的实证研究都是利用会计指标和股价之间的多元回归模型检验会计信息与股价的相关性,由于建模时选取的会计指标较多,往往忽略会计指标之间的相互联系,所建模型也十分复杂。根据因子分析原理分析各会计指标之间相互关系,找出能够反映多项会计指标变量所代表的主要信息的公因子,再用公因子代替各会计指标作为自变量,构建反映会计信息与股价相关性的简化模型并对其进行实证检验,结果发现简化模型同样能有效地解释会计信息对股价的影响,并有助于确定上市公司的赢利能力、偿债能力、资产经营效率和资本结构对股票价格...
关键词：
会计信息 股票价格 因子分析 实证研究
[期刊] 世界经济
[作者]
包建祥
本文通过对西方诸多关于股票价格运行的文献研究发现 ,股票价格的运行是以信息为基础的 ,股票市场经济功能的发挥有赖于股票价格对相关信息的反应。因此 ,发展股票市场的关键就在于强化股票市场的信息功能。由于披露信息和反映信息的关系 ,我们只能从披露信息入手以求得股票价格对信息的有效反映
关键词：
披露信息 反映信息 股价运行
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
郭福春 姚星垣
汇率与股票价格之间存在着联系。汇率—股票价格之间的传统机制、组合机制、短期套利机制、利率粘性机制和产出机制在中国受到不同程度的影响,但是中国汇率和股票价格之间并不是完全隔绝的。中国的汇率与股票价格联动机制以及其发生作用的方式和程度与成熟市场经济体之间有较大的差异,投机机制已经率先发挥一定的作用。
关键词：
人民币汇率 股票价格 传导机制 传导途径
[期刊] 南开管理评论
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行业特有的风险两部分,对各行业的风险特征进行深入分析。实证研究采用深交所依据《上市公司行业分类指引》所编制的行业指数数据,分阶段估计股票行业指数的波动性,并进行Kendall协同系数检验。结果表明,不同阶段的行业总体波动性和行业特有的波动性排序间存在一致性,即行业间的波动性大小次序相对稳定,但在与市场相关的波动性排序上不具有稳定性。本文的结论刻画了中国股票市场行业股票指数间的波动性特...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周瑞凌 陈宏民
以2000~2003年沪深两市控制权转移并购案为样本,利用股市事件法分析各年目标公司股票价格在并购前后的反应特征。研究结果表明,2000年目标公司股价对并购反应消极,2001年、2002年目标公司股价对并购反应积极,2003年目标公司股价对并购反应不显著。整体上看,四年内所有并购目标公司股价反应不显著。
关键词：
公司并购 股票价格 实证研究
[期刊] 商业时代
[作者]
陈冰林
本文使用上海证券交易所A股股票2002年1月-2011年12月数据研究了股票价格同步率对流动性的影响,并得出结论。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
魏永芬 王志强
1999年5.19股市爆发"井喷式"大行情之前,理论界许多人主张,政府应当解放思想,采取一定的措施(包括银行发放股票质押贷款、允许三类企业进入股市等)刺激股市上升,以带动消费与投资的增长,解决内需不足的问题,从而开始新一轮的经济增长。去年下半年以来沪深两市股指从高位开始回落,下跌幅度较大,这时,一些同志认为,股指的下跌使投资人的财富缩水,将导致消费支出的减少,并通过乘数效应,使我国GDP增长造成一定的损失。我国股票价格的涨跌与消费和投资之间是否存在高度的正相关关系,本文对此进行实证分析。
关键词：
股票价格 财富效应 q效应 消费 投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘海飞 李心丹
文章将经验模式分解方法(EMD)引入到中国金融市场数据预测中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一种较为准确的金融市场时间序列预测其走势的方法。并与传统实践上相对比较成熟的小波分析方法(WA)进行对比分析,实证研究表明:经验模式分解方法(EMD)较小波分析方法拟和精度更高、预测功能很强。此方法为金融市场数据研究提供了一个强有力新的分析工具,在理论和实践上有其重要的指导意义。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
王德河
选取上海证券交易所综合指数与深圳证券交易所成分指数为对象,在对经典R/S分析法作了改进的基础上,对我国股市价格波动的状况进行实证研究。研究表明,我国股票市场价格也具有分形特征,其变化具有趋势性和循环性,并进而求出了我国股市价格变化的平均循环长度。
关键词：
股票价格 分形 趋势 R/S分析法
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