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[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
宋玉臣
随机漫步理论认为股票的价格是不能预测的,许多实证检验的结果也支持了这一结论。但是,近年来均值回归理论对随机漫步理论提出了挑战。从长期来看,股票价格呈均值回归是必然的;均值回归具有不对称性;政府行为对股票的均值回归具有一定的影响。
关键词：
股票价格 随机漫步 均值回归 政府行为
[期刊] 商业研究
[作者]
宋玉臣 李楠博
随着我国股票市场日趋完善,均值回归理论在股票收益预测中的应用也日益显现。均值回归理论不仅是证券投资理论的一个历史性跨跃,亦是股票市场可预测理论的一个突破性进展。针对股票长期收益的预测问题,本文从证券投资理论的发展历程入手,对均值回归相关理论进行了梳理,评述了多种经典或前沿的数量方法,从理论和实证两个角度对股票收益率的均值回归进行了分析,找寻到了股票收益率可预测的确定性证据,并揭示了股票市场价格发现功能的实现过程,以期对均值回归理论的发展现状作出总结,旨在为其今后进一步发展提供参考。
关键词：
均值回归 随机漫步 方差比检验 价格发现
[期刊] 统计与决策
[作者]
于卓熙 秦璐 赵志文 温馨
广义回归神经网络能够大大降低人为因素带来的误差,具有更加精准的预测效果。针对股票价格数据的非线性、非平稳性问题,文章运用主成分分析法对影响股票价格的指标进行降维,基于广义回归神经网络模型对股票价格进行预测研究。并将模型预测结果与股票价格的ARIMA建模预测结果进行对比,以均方误差和平均绝对误差百分比作为评价指标。对比结果表明,在价格预测方面,基于广义回归神经网络的预测模型要优于ARIMA模型,可以获得更准确的结果。
[期刊] 税务与经济
[作者]
朴基石 李峰
次贷危机使资产价格波动对宏观经济的影响再次成为热点问题之一,但以均值回归为基础的实证分析束缚了对此问题的认知视野。采用分位数回归方法实证分析1992~2013年间我国股票价格对产出缺口与通货膨胀的尾部影响,结果表明:股票价格仅对产出缺口左尾部的影响为正,即在经济萧条时期股票价格上升引起产出增加,但在正常及经济过热时股票价格对产出的影响不显著;股票价格对通货膨胀的双尾部影响均较为显著,但方向相反,即在高通货膨胀时期股票价格上升加剧通货膨胀,而在严重通货紧缩时期股票价格上升使通货紧缩更为严重。
[期刊] 价格月刊
[作者]
江雪娇 孙涛 吴启
通过对26家上市钢铁企业2008年第三季度财务报告的分析,采用逐步回归法对相关数据进行了实证研究、实证结果表明,钢铁行业的存货周转率、主营业务利润率和每股收益等指标较之其他财务指标对股票价格的影响力要更加明显。
关键词：
财务指标 股票价格 逐步回归法
[期刊] 税务与经济
[作者]
韩俊华 干胜道
有效资本市场理论揭示了股票价格运行的基本规律,但不能解释资本市场的"异象"。这种股票价格远远偏离基本价值面的"异象",主流的有效资本市场理论(EMH)已不能用"股票价格是有用信息的反映"的线性理论进行解释,而运用噪声交易理论、行为金融理论、适应性市场假说、分形市场假说等非线性理论,从人的行为以及引起人的决策行为的背后原因进行深入分析,则有助于诠释众多资本市场的"异象"。
[期刊] 金融研究
[作者]
宋玉臣 寇俊生
随机漫步理论的诞生与许多实证检验的支持证明了股票价格是不能预测的结论。但这绝不可能是证券投资理论研究的最终目的。近十几年来,股票价格走势的可预测性无论在理论上还是在实证方面都有了突破性进展。均值回归理论认为,从长期来看,股票收益率呈均值回归,即长期收益率呈负自相关。本文用自相关检验和方差比率非参数持久性测量方法,同时对沪深股市A、B股市场四个指数的月收益率进行实证检验,发现上证综合指数具有显著的均值回归特征。
关键词：
方差比率 自相关 均值回归 自助法
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏德仁 王振山
在前面几讲中我们简单介绍了股票市场上的股票发行、上市、交易等基本问题.然而,对股票投资人和市场研究人士最具吸引力的问题却是股票价格及其变化趋势.股票投资人只有了解、并掌握了股票价格及其变化趋势,才能把握股票市场各种股票交易的兴衰和涨落,选择准确的投资对象和投资策略,从而保障其投资既安全又能获得更多利润;市场人士则需要通过股票价格及其变化趋势了解经济动态、分析国民经济和市场体系的运转情况,并为政府、企业和个人的经济决策提供依据.可见,股票价格问题是股
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓燊 杨朝军
当前股市成为房地产热之后的又一个人们关注的焦点,如何从宏观方面把握今年股市的运行是管理层和投资者思索的一个问题。本文运用大量统计数据从三个不同角度分析了中外股票价格的波动特征,认为中国当前股票价格收益率具有向均值回归的趋势,中国的股票价格与宏观经济波动的相关性逐渐增强,中国的股票价格波动开始与全球主要股票市场出现联动特征。
关键词：
股票价格 波动分析 展望
[期刊] 财经问题研究
[作者]
沈巍
依据建模理论的不同,可将股票价格预测模型分为两大类,运用这两类模型对股票价格进行预测时各有特点。本文对这两类模型及其研究现状进行系统研究,将两类模型的特点进行比较分析,探讨股票价格预测模型在我国应用中存在的问题,并对未来发展方向提出建议。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
尹向飞 陈柳钦
本文首先介绍了事件研究方法,然后用事件研究方法就季报对股票价格是否存在影响进行实证分析,最后对事件研究方法进行改进。
[期刊] 世界经济
[作者]
包建祥
本文通过对西方诸多关于股票价格运行的文献研究发现 ,股票价格的运行是以信息为基础的 ,股票市场经济功能的发挥有赖于股票价格对相关信息的反应。因此 ,发展股票市场的关键就在于强化股票市场的信息功能。由于披露信息和反映信息的关系 ,我们只能从披露信息入手以求得股票价格对信息的有效反映
关键词：
披露信息 反映信息 股价运行
[期刊] 税务与经济
[作者]
梁洪学
从现代市场经济的视角看,股票作为一种能够为投资者带来一定收入的资本所有权证书,是最典型的虚拟资本形式。作为虚拟资本的股票价格不外乎是一种与利息率相关的股息收入的资本化。由于利息率是股票价格一个决定性因素,致使股票价格与利息率相关性极强,而与其净资产的高低相关性较弱。因此,在证券市场上,股票价格往往高于其真实价格(每股净资产价值),从而具有了“虚拟”成分。这样,股票价格虚拟运动便成为一种独特的经济范畴。为此,只有注重对股票价格虚拟的合理范围的判断,确定出股票价格可投资的界限,才能以价值投资的理念,引导市场的投资行为,促进中国股市健康发展。
关键词：
股票价格 虚拟 市盈率 资本化 利息率
[期刊] 现代管理科学
[作者]
吴玉桐 梁静国
预期作为经济行为人的行为与前提,无疑支配着个体的现实经济行为。证券市场中,决定股票价格的因素有很多并且错综复杂,但投资者的心理预期在股市外部因素与股市的相互作用中处于核心地位。所有外部因素必须通过投资者作用于其心理预期,并最终反应在投资决策和投资行为上,进而影响股票价格。因此,股票价格实质上是投资者心理预期在股市中的综合反映。
关键词：
心理预期 股票价格 影响
[期刊] 证券市场导报
[作者]
黄勇 冯义涛 陈锦泉
我们反对脱离市场价值中枢去判断和评价两个具有不同市盈率均值的市场。我们可以进行直接比较的应该是两个市场价值中枢的差异性,在承认价值中枢差异性的基础上来判断两个市场的市盈率高低水平。
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