- 年份
- 2024(10742)
- 2023(15559)
- 2022(13477)
- 2021(12619)
- 2020(10671)
- 2019(24685)
- 2018(24279)
- 2017(47787)
- 2016(25672)
- 2015(28542)
- 2014(28371)
- 2013(27861)
- 2012(25528)
- 2011(22644)
- 2010(22206)
- 2009(20034)
- 2008(19393)
- 2007(16797)
- 2006(14263)
- 2005(12047)
- 学科
- 济(103503)
- 经济(103387)
- 管理(74612)
- 业(72165)
- 企(60543)
- 企业(60543)
- 方法(54098)
- 数学(48287)
- 数学方法(47717)
- 财(27964)
- 农(26761)
- 中国(24789)
- 业经(21719)
- 学(21182)
- 地方(20054)
- 务(19152)
- 财务(19080)
- 财务管理(19046)
- 企业财务(18238)
- 农业(17660)
- 贸(17660)
- 贸易(17656)
- 制(17489)
- 易(17097)
- 理论(16218)
- 技术(15989)
- 环境(15099)
- 和(15029)
- 融(14581)
- 金融(14579)
- 机构
- 大学(357546)
- 学院(355266)
- 管理(145350)
- 济(142307)
- 经济(139433)
- 理学(128000)
- 理学院(126630)
- 管理学(124307)
- 管理学院(123657)
- 研究(112209)
- 中国(82707)
- 京(74245)
- 科学(70130)
- 财(64705)
- 农(56123)
- 所(54414)
- 业大(54359)
- 财经(53745)
- 中心(52656)
- 研究所(49976)
- 江(49637)
- 经(49296)
- 北京(45963)
- 范(45190)
- 师范(44731)
- 农业(44183)
- 经济学(43814)
- 院(41323)
- 财经大学(40750)
- 州(40428)
- 基金
- 项目(255112)
- 科学(202002)
- 基金(188306)
- 研究(182641)
- 家(164037)
- 国家(162750)
- 科学基金(141714)
- 社会(116571)
- 社会科(110695)
- 社会科学(110669)
- 基金项目(100379)
- 省(98054)
- 自然(94493)
- 自然科(92402)
- 自然科学(92377)
- 自然科学基金(90709)
- 教育(84703)
- 划(83265)
- 资助(78514)
- 编号(73181)
- 成果(57097)
- 部(56815)
- 重点(56388)
- 创(52885)
- 发(52471)
- 科研(49650)
- 创新(49345)
- 教育部(49203)
- 课题(49189)
- 国家社会(48326)
- 期刊
- 济(141388)
- 经济(141388)
- 研究(97969)
- 中国(60333)
- 学报(56916)
- 科学(52210)
- 管理(50801)
- 财(49404)
- 农(48653)
- 大学(43715)
- 学学(41550)
- 教育(34495)
- 农业(33921)
- 技术(30491)
- 融(28987)
- 金融(28987)
- 财经(25975)
- 业经(23343)
- 经济研究(23283)
- 经(22060)
- 理论(18940)
- 问题(18825)
- 实践(17471)
- 践(17471)
- 业(17164)
- 统计(16840)
- 技术经济(16797)
- 科技(16568)
- 版(16450)
- 图书(16445)
共检索到492848条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 当代财经
[作者]
韩金晓 吴卫星
股票价格同步性反映了股票价格波动中市场信息与异质性信息的相对比重,而股票价格波动可分解为由市场信息引起的系统性波动以及由异质性信息引起的异质性波动。由于信息不对称等原因,股票价格波动与股票流动性显著相关,因此,反映市场信息相对比重的股票价格同步性应该对股票流动性产生影响,并且应该与股票价格的系统性波动对流动性的影响相一致。通过对1994-2013年间沪深股市交易数据的实证分析发现,股票价格同步性确实会影响股票流动性,即较高的股票价格同步性能够改善个股的流动性,但股票价格的系统性波动与流动性之间存在显著的负相关。其原因在于中国股票市场参与者的投资"羊群效应",以及衍生品市场的发展不完善使得股票市...
关键词：
流动性 同步性 系统性波动
[期刊] 当代经济研究
[作者]
佟孟华 刘丽巍 蔡玲玲
股票市场流动性高低对股票价格波动具有重要影响。无论在横盘时期、牛市时期还是在熊市时期,以换手率作为度量的流动性与股票价格波动都显著正相关。只有在熊市时期以流通市值衡量的公司规模与股票价格波动显著负相关,即存在"小盘股效应"。以上实证结论对于分析股票市场的微观结构和推出股指期货均具有参考和借鉴价值。
关键词：
流动性 价格波动 小盘股效应
[期刊] 商业时代
[作者]
陈冰林
本文使用上海证券交易所A股股票2002年1月-2011年12月数据研究了股票价格同步率对流动性的影响,并得出结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李存行
本文应用自回归条件异方差(GARCH)模型对上海股市2000年～2004年4月上证指数收益率进行建模分析;结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征。并且提出了建议。
关键词：
GARCH模型 上证指数 波动性
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
陈晓红 佘坚 周颖
股权分置已成为影响我国资本市场持续发展的一个重要因素。目前,我国的股权分置改革正全面铺开,以期实现资本市场的全流通。本文首先建立了考虑全流通预期的我国证券市场交易者策略模型,通过对波动性因素的分析得出了若干假设,从理论上推导出全流通对市场质量所可能产生的影响。然后以目前股权分置改革期中已完成股权分置改革的435家公司为样本对理论假设进行实证分析,发现全流通对市场波动性产生了一些影响。
[期刊] 商业时代
[作者]
占蕙颖
本文利用上海证券市场上的数据来实证研究引入卖空交易机制对市场波动性、流动性的影响。研究结果表明,卖空机制推出后,市场波动性与流动性均有所增大,但卖空交易额与市场波动性并不存在长期稳定的协整关系,而且Granger因果关系检验结果证实市场波动性的增强并非是由卖空交易引发的。
关键词：
卖空交易机制 股票市场 波动性 流动性
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
姚宏伟 蒲成毅
基于1996年12月至2013年7月间的日度时间数据,并加入异常值对方差的结构突变检测影响,运用修正的ICSS算法探究中国股市波动的结构突变性。实证表明,异常值的产生往往与一些政策事件相关,这印证了中国资本市场的"政策市"特点;剔除异常值的影响后,沪深股市收益的波动分别出现了5次结构突变,波动存在轻微的伪持续性现象,突变的时点也与一些重大经济事件相对应,这反映出中国资本市场的不稳定性及政策效应。因此,监管层有必要完善市场机制建设,谨慎应对各种国内外政策冲击等引起的市场风险。
关键词：
股市 GARCH 异常值 结构突变
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
冷军
文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。
关键词：
收益率 波动性 GARCH GED
[期刊] 财会月刊
[作者]
戴俊 欧军
本文研究权证退市对中国股市的影响,选取了权证退市前后50周的换手率、振幅及收益率波动性等数据进行对比研究,运用SPSS进行单因素方差分析与方差奇异性检验,运用eviews进行收益率波动性回归分析。结果表明,权证退市对中国股市的影响是流动性明显减弱,波动性略有减小,投资风险有所减弱,但投资者普遍继续亏损。
关键词：
中国股市 权证退市 流动性 波动性
[期刊] 南方金融
[作者]
刘杨树 王毓娴 杜时磊 许哲泓
由于基金的社会信息网络存在,共享相同私人信息的机构投资者之间倾向于作出相同或相似的投资决策,而信息网络的中心度越高,信息来源越单一,网络密度越高,网络中信息传递的效率越高,社会信息网络结构在个股风险估测中的重要性就越大。本文以基金的共同持股作为纽带,构建基金与股票的信息网络,通过对该网络的实证研究,确认基金网络中的基金交易行为存在显著的正相关关系,尤其是在基金首次重仓持有某只股票时这种现象表现得更为明显。此外,通过实证研究股票网络的中心度和网络密度对股票收益率波动性风险、跳跃风险的影响,结果表明,随着股票网络中心度和密度的增加,个股收益率的标准差、特质波动率和跳跃风险均显著提高。基于上述研究结论,可以得到以下启示:一是要重视股票市场中社会信息网络结构在估测个股风险中的作用,积极探索运用当期个股的社会信息网络结构对个股风险进行估测,提高个股风险的预测水平;二是要重视社会信息网络结构在投资组合风险管理实践中的指导作用,注重从社会信息网络结构角度,完善投资组合风险管理机制,促进机构投资者风险管理能力的提升;三是要重视从社会信息网络结构角度,重新理解机构投资者在现实股票交易中所表现出的羊群行为特征,建立健全股票市场交易的各项制度,为新时期我国股票市场健康发展夯实制度基础。
[期刊] 软科学
[作者]
周孝华 吴命
构建市场活跃度指数,并与上证综指和深证综指之间的协整残差项一起作为解释变量引入条件均值方程和条件方差方程,建立双元EC-EGARCH-M模型。利用上证综指和深证综指的日收盘数据进行实证分析,得到的主要结论为:市场活跃度指数和协整残差项对条件均值方程和条件方差方程有很好的解释力;两市之间存在双向波动溢出,并都呈现出波动的集聚性和非对称性特征。
[期刊] 经济管理
[作者]
王性玉 王帆
2010年3月31日融资融券交易正式推行,这标志着中国股票市场建立了做空机制,告别单边市场,进入双向交易时代,融资融券交易相关规定和实施效果直接影响到我国资本市场的稳定与发展。但对于中国的股票市场来说,做空机制是一项新生的市场制度,国内外还未有学者对其进行系统性的研究,做空机制起到的是积极作用还是消极影响也未有确定的论断。本文则立足于此,在VAR模型框架的基础上,利用协整分析、脉冲响应函数分析、方差分析和Granger因果检验等计量经济的方法,检验我国股票市场做空交易机制实施以来,市场波动性、流动性的变化情况。实证分析得出:融资融券交易额与市场流动性、波动性之间存在长期稳定的协整关系;现阶段买...
关键词：
做空机制 波动性 流动性 VAR模型
[期刊] 经济学动态
[作者]
周晔
本文通过对自2005年以来流动性变动的阐述,指出流动性变动与股市巨幅波动之间具有同步相关性,进而分析了央行在控制流动性政策方面的不足以及流动性变动给股市带来的负面冲击,最后提出化解流动性变动影响股市的相关政策建议。
关键词：
流动性 股市波动 相关性
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
