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[期刊] 武汉金融
[作者]
宋威
本文以中国证券市场为研究对象,基于主成分分析构建人气指数模型,探讨风格投资与股票人气的经验关系,发现:人气是单个股票水平而非风格水平,股票人气不能归因于风格投资,并且人气与过去收益正相关。本文的研究拓宽了行为金融下投资行为研究的深度和广度,并为研究国内基金的风格投资提供可靠的资料与启示。
关键词：
风格投资 股票人气 人气指数 主成分分析
[期刊] 当代财经
[作者]
汪玉兰 周守华
以2007—2016年间中国A股上市公司为样本,实证检验了股票错误定价对企业投资效率的影响,结果发现:股票错误定价显著促进了企业的非效率投资水平,且会加剧企业的过度投资与投资不足。进一步按股票错误定价程度将样本分为低错价组、中错价组与高错价组后回归,发现只有当股票高错价时,才会显著促进企业的非效率投资。此外,区分股票错误定价的方向,研究股价高错价与低错价对非效率投资的影响,发现二者都会加剧企业非效率投资。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
陆正飞 宋小华
本文以中国A股上市公司为研究对象,采用因子分析和Logistic回归分析的方法,研究财务指标对股票超额回报的解释能力。研究发现,就A股市场整体而言,通过财务指标预测股票超额回报的能力没有得到有力的证明,但回归模型对超额回报预测的准确率高于随机分布的准确率,表明市场上还是存在一定的盈利模式；影响股票超额回报的财务指标随时间变化而变化,表明中国证券市场尚未成熟稳定；而且,反映公司发展能力的财务指标几乎出现在所有的回归结果中,表明此类财务指标对股票投资者具有较强的指导意义。
[期刊] 世界经济
[作者]
史永东
股票价格波动是呈现纯粹的随机游走 ,还是遵循一个有偏的随机游走过程或分形布朗运动始终是学术界争论的热点。赫斯特提出一种新方法—R/ S分析 ,曼德布罗特首次将 R/ S分析应用于美国的证券市场 ,分析股票收益的行为。另外 ,许多学者用 R/ S分析研究其他国家的证券市场 ,得出了不同的结论。本文将 R/ S分析用于中国的股票市场 ,结果显示我国的股票收益遵循有偏的随机游走 ,价格不能对信息做出及时充分的反应 ,收益序列呈现出持久性 ,今天的股票价格影响未来的价格 ,时间是重要的。
关键词：
股票收益 持久性 R/S分析
[期刊] 技术经济
[作者]
金雪军 徐宏伟
采用1998年-2004年的A股上市公司作为样本,试图从行为金融的角度出发,立足于反应偏差的研究,对股票股利的股价效应及反应偏差演变进行研究,包含即对股票股利公告后股价在二级市场的反应以及从纵向的角度来看,分析反应偏差程度的演变规律。研究发现:对于股票股利公告在公告的当天对股票价格产生显著的正超额收益率,并且对于股票股利公告普遍存在反应偏差,反应偏差度也随着时间的推移逐步明显减小。
关键词：
股价效应 反应偏差 反应偏差度
[期刊] 金融与经济
[作者]
李昊 梁州 黄迅
本文以中国中小企业板和创业板上市公司为研究对象,从股价或股票交易量角度构建适合中国证券市场股票异动的界定方法,并引入最优参数下的支持向量机(SVM)模型对股票异动开展预测研究,进而对各分类模型的预测精度进行比较,最终就最优参数下SVM模型的稳健性进行讨论。结果表明,基于SVM的股票异动预测模型,在中小企业板和创业板中最优参数选择相似,且都具有接近的样本判错率、第1类错误率和第2类错误率;基于企业SVM的股票异动预测模型不仅具有良好的稳健性,且比其他分类模型具有更优秀的预测性能。
关键词：
市场异动 SVM模型 股价 股票交易量
[期刊] 金融与经济
[作者]
李昊 梁州 黄迅
本文以中国中小企业板和创业板上市公司为研究对象,从股价或股票交易量角度构建适合中国证券市场股票异动的界定方法,并引入最优参数下的支持向量机(SVM)模型对股票异动开展预测研究,进而对各分类模型的预测精度进行比较,最终就最优参数下SVM模型的稳健性进行讨论。结果表明,基于SVM的股票异动预测模型,在中小企业板和创业板中最优参数选择相似,且都具有接近的样本判错率、第1类错误率和第2类错误率;基于企业SVM的股票异动预测模型不仅具有良好的稳健性,且比其他分类模型具有更优秀的预测性能。
关键词：
市场异动 SVM模型 股价 股票交易量
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈俊
本文采用TGARCH(1,1)模型对我国证券投资基金规模与大盘价格指数的波动性进行了实证;采用横截面数据、面板数据模型对基金与个股价格的波动性进行了实证,结果表明:基金规模的增长并没有起到稳定市场的作用,相反在一定程度上加剧了市场的波动;总体上,基金持有对个股的稳定性作用不明显。
关键词：
基金 股票 市场 实证
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
贺显南 陈亮
文章以2005年4月至2007年3月,沪深300指数所包含的股票为样本股,采用股价非同步指标对中国证券市场股价信息含量进行实证研究。结果表明,股权分置改革以后的证券市场中所包含的公司信息含量呈上升趋势,股权分置改革对市场效率的提高产生了积极影响。
关键词：
股权分置改革 市场有效性 实证研究
[期刊] 中国软科学
[作者]
费一文
本文系统地研究了从1997年到2000年在上海证券市场上发生的58个股权收购案例,发现中国公司股权收购活动明显指向那些业绩很差的目标公司,并且收购后目标公司中大量的高级管理人员被更换。与以前的一些研究不同,文章发现目标公司被收购后的业绩比收购前有了明显的改善,然而证券市场却没有对股权收购公告做出积极的反应。
关键词：
股权收购 目标公司 公司业绩 超额收益
[期刊] 经济体制改革
[作者]
邓涛
中国证券市场是伴随着市场经济的发展而逐步成长起来的,证券市场的发展过程实质上体现出中国市场经济发展的阶段性特点,第一阶段是1990~2001年,其特点是:(1)投资人进入股市的动因是对股票价格的关注,而不是上市公司的投资项目;(2)上市公司绝大多数都是国企;(3)庄家成为股价的主要操纵者;(4)政府制定政策的目的是为了吸引更多闲散资金进场并留住进场资金;(5)人人都认为自己有能力炒股,营业部人满为患。第二阶段是2001年下半年至今,其特点是:(1)投资主体发生了很大变化;(2)出现了退市的上市公司;(3)庄家大面积出现了亏损;(4)发掘可持续发展的上市公司成为证券市场的投资方向。作者将证券市场...
关键词：
证券市场 市场经济 投资人 庄家
[期刊] 华东经济管理
[作者]
宋良
作为对代理人的一个最终的市场约束机制,外部接管市场通过接管方收购企业股权或投票代理权控制企业,并进而改组管理层的方式来提高企业经营绩效。它使得代理人时时处于外部的竞争压力之下,这能有效的促使现有的管理层努力改善企业绩效,防止被外部接管。但在我国这一机制却一直无法发挥其应有的作用,文章通过对中国证券市场的实证分析,对此现象做了探讨,并提出了若干改进意见。
关键词：
委托—代理模型 外部接管市场 股权收购
[期刊] 管理评论
[作者]
李亚静 朱宏泉 卢祖帝
本文探讨了国内封闭式基金的相关特性。对于2001年前上市的33只封闭式基金与同期证券市场从收益与风险两个方面进行了详细的对比分析与研究,得到:33只封闭式基金其收益率的均值与同期证券市场的平均收益无显著的差异,基金不能给投资者提供超过同期市场平均收益的回报;基金的管理者在选择投资对象构成投资组合时,更注重的是对投资风险的控制;相对于普通投资者,基金的管理者同样不具有预测证券或证券市场未来变化趋势的能力;33只基金其业绩总体上不具有持续性;投资基金不具有“专家理财”的效果。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
胡波 宋文力 张宇光
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杨茂
美英等国的消费者信心指数(CCI)对股市指数收益有很重要的影响力。为探讨CCI与中国证券市场走势的相关关系,通过两类模型对1999年10月~2004年8月间我国股市收益与CCI之间的关系进行了实证分析。结果表明:CCI对深沪五个指数的走势有显著的解释与预测效果,但对我国的B股市场似乎没有显著性。
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