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[期刊] 浙江金融
[作者]
喻秀峰 倪中新
文章考虑区制转换及杠杆效应,采用非对称马尔可夫转换模型分析了股票、债券及基金三类指数收益的风险。研究结果表明:两状态MS-EGARCH模型能很好地拟合三类市场资产波动率;沪深300、中证500及上证50近11年来收益的波动率及条件风险价值(CVaR)变化规律相似,中证基金、中证全债收益的波动率、CVaR及变动幅度较小;另外,其波动存在显著的杠杆效应,即无论市场处于高波动还是低波动状态,负面消息对此三类资产收益率波动的影响均大于正面消息,且低波动状态下负面消息的影响程度更大。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
甄红线 李佳 王玺
金融安全是经济繁荣与社会稳定的重要基石。本文基于股票市场与债券市场风险传染的视角，探究“国家队”基金持股对于防范跨市场风险传染的有效性。研究发现，“国家队”基金持股能够显著降低债券信用利差。影响机制分析表明，减少股债风险传染、提升投资者信心以及降低预期违约风险是主要作用机制。进一步分析发现，持续且稳定的“国家队”基金持股作用效果更强；“国家队”基金增、减持产生非对称影响。当债券发行无担保条款以及债券信用评级较低时，“国家队”基金持股的积极作用更为显著。本文的研究结论对于如何保障资本市场有序健康发展以及健全金融稳定长效机制具有一定的启示意义。
关键词：
风险传染 金融稳定保障基金 债券信用利差
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 王永娟 陈皎
构建MVMQ-CAViaR模型，结合金融市场内部极端风险事件和外部极端风险事件，考量股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出问题。结果表明，在金融市场内部极端风险事件下，股灾期间仅存在股票市场对公司债券市场单向的尾部风险溢出。公司债券违约潮期间，股票市场与公司债券市场之间存在双向不对称的尾部风险溢出，且公司债券市场对股票市场的尾部风险溢出更强。在外部极端风险事件下，仅存在公司债券市场对股票市场单向的尾部风险溢出。当受到市场冲击时，股票市场的反应更强烈，但其恢复速度比公司债券市场更快。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王星 朱建旭
我国股市个股价格同时上涨或同时下跌的联动现象极为普遍,传统上使用向量自回归、协整、有向非循环图等方法主要用于少量股票或市场之间的联动性研究,不适于直接对大规模个股之间的联动关系进行研究。文章关注大规模时序图模型结构建立及估计方法,通过将ADL方法引入SPACE算法,提出了可以估计高维低样时序图模型的ADL-SPACE算法;设计模拟实验考察了算法中惩罚参数λ值的设置对于节点自回归相关性捕获的有效性;在实证研究中,文章使用了ADL-SPACE算法对个股联动研究了三方面的内容:1.基于个股联动的代表性行业之间的联动性;2.设计了我国A股市场中行业联动强度,对行业内外联动性进行综合评价和分析;3.采用...
关键词：
图模型 时序SPACE算法 股票联动
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵迷
本文引入非椭圆SHR-Copula函数构建了Copula-GARCH模型,并将多阶段平滑转换模型应用到Copula参数的动态化中,来研究我国股票、基金和债券市场间相依关系的非对称变化。实证结果表明:三阶段平滑转换Copula模型足以刻画三个证券市场间相依关系的动态演化过程;股票、基金和债券市场两两之间的上、下尾部相依关系大体呈增长趋势,但是发生结构性突变的时点有所不同。近年来债券与股票、债券与基金之间的尾部相依性呈左强右弱的趋势,表现出显著的非对称性;股票市场与基金市场之间的上尾和下尾相依性在样本后期趋于
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
申文高
股票内在价值估计普适模型的市场意义往往被机构所利用 ,因此 ,深刻挖掘这种意义上的操作手法的演变趋势对指导中小投资者具有重要意义。同时 ,为克服不变增长模型、多元增长模型对公司价值高估的缺陷 ,提出一种新的、更贴近公司实际业绩变化的估计模型显得极为重要 ,等周期增长模型就可以满足这样的要求 ,使对公司内在价值估计更为精确 ,并使多元增长模型成为它的一种特例
关键词：
股票 内在价值 估计 模型 周期模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
董冉冉
文章通过建立股票市场与债券市场间的向量自回归模型,利用脉冲响应函数分析我国股票市场和债券市场之间波动传导的时滞,并依据金融危机这个突发事件,将样本区间划分为两个阶段,从波动传导的时滞以及强度对比分析危机前后两市场间的联动关系。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
龚玉婷 陈强 郑旭
本文将混频数据的建模思想从相关系数推广到更一般的相依结构研究框架下，构建混频Ｃｏｐｕｌａ模型，同时分析宏观月度变量和流动性日度指标对股债市相关性的影响。结果表明，股债市相关性短期内与股市流动性负相关，长期来看还取决于通货膨胀率、货币供给量、通货膨胀不确定性、实体经济运行不确定性、利率不确定性等因素。而且，宏观基本面和市场不确定性是影响股债市相关性的主要因素，而流动性对两市场相关性的解释能力很低。
关键词：
混频模型 Copula 股债市相关性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张碧琼
本文运用EG A R CH模型,检验纽约、伦敦、东京、香港、上海、深圳股票市场之间日收益波动溢出的流星雨假定。结果表明,来自香港、纽约、伦敦的流星雨对上海、深圳市场日收益波动具有显著性影响。上海和深圳之间,上海和深圳分别与香港市场之间存在显著性双向日收益波动溢出效应。对1997年前后的亚洲金融危机的分析显示,跨市场波动溢出的流星雨现象在危机之后有所减弱,这说明亚洲金融危机后中国资本市场管制呈现加强的趋势。
关键词：
EGARCH 国际信息传递 流星雨假定
[期刊] 商业时代
[作者]
王倩如
本文使用一种非对称波动模型—EGARCH模型来检验中国股市的周内效应,基于上证综合指数的实证分析表明,在2006-2010年的样本期内,沪市存在显著为正的周一效应和周三效应,笔者对这一回报异象进行了必要的讨论。
关键词：
周内效应 EGARCH 市场有效性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
Sri-Kumar 王宇
本文认为,目前,美国对世界经济的影响力已经有所下降。从短期看,美国经济复苏还面临一些困难,但从中期看,新能源和制造业可能成为美国经济的引擎。对中国而言,高利率和高汇率可能使中国经济增长放缓,中国应警惕美国股票和债券市场的潜在风险。
关键词：
汇率 利率 经济增长 投资风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
左正强
基于衍生品与信用链天然关系的金融市场,其系统性风险的传染必然存在。我国金融行业的分业经营模式在一定程度上控制了系统性风险的传染,但仍存在着风险外溢的现象。文章通过Bootstrap—CoVaR对股票与债券市场之间的风险外溢进行实证分析,为我国控制金融市场风险提供了一种基于量化关系的研究思路与途径,也为其理论与可操作手段提供了进一步的线索与空间。
[期刊] 浙江金融
[作者]
韩鑫韬
本文基于VAR-DCC-MGARCH模型分析了沪市基金指数与股票指数和国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了三个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证,研究发现:基金市场与股票市场的条件相关系数一直呈现正向相关关系;股票市场与国债市场以及基金市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,而且走势呈现相似性,但是统计检验显示基金市场与国债市场的相关性不明显。基金市场对自身和股票市场存在显著波动溢出效应,股票市场对国债市场和基金市场存在一定显著的波动溢出效应。在给定期望损失概率下,发现基金指数收益率的VaR波动最为剧烈;股票指数收益率的VaR变动风险与均值的比值是最高的;结合剔除其他市场波...
[期刊] 经济管理
[作者]
陈学彬 曾裕峰
本文以中美股票指数和债券指数（包括总债券、国债和企业债）数据为研究样本，基于多元多分位数ＣＡＶｉＡＲ（即ＭＶＭＱ－ＣＡＶｉＡＲ）模型研究了中美股票市场和债券市场在不同市态下（包括牛市、熊市和震荡）极端风险溢出效应，并使用分位数脉冲响应函数分析了市场冲击对不同市场尾部风险的动态影响过程。研究发现，中国股票和债券在早期的牛市和熊市中不存在显著的尾部风险溢出效应，相对分割的债券市场隔离了股票市场的风险传染，但随着金融改革的不断深化，股票和债券的极端风险传导效应在近年来得到加强；而美国股票和债券的互联互通程度相对较高，二者的尾部风险溢出关系随着债券的信用等级不同呈现出明显分化，其中企业债与股票始终保持．．．
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈振龙 郝晓珍
文章在充分考虑金融上市公司所属行业类型不同的基础上,扩展了二元Copula分组模型,构建了基于藤Copula分组的均值-ES模型,通过实证方法研究相依结构对中国股票市场优化风险的影响。结果表明:与藤Copula模型相比,藤Copula分组模型在样本内对应的有效前沿表现更好,改善了样本外股票市场最优组合策略的表现,并且返回检验结果也验证了该模型优化风险的准确性和有效性。
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