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作者: 王(83230); 张(69364); 李(68806); 刘(65597); 陈(44174); 杨(33380); 晓(31171); 赵(27039); 周(26443); 华(24646); 文(23766); 吴(23569); 林(22163); 明(21911); 志(21652); 伟(21466); 丽(20715); 孙(20549); 黄(20069); 徐(19861); 玉(17360); 平(16967); 军(16822); 朱(15718); 郭(15526); 胡(15393); 建(15380); 红(15067); 春(13951); 云(13733)

学科: 济(113366); 经济(113221); 管理(78679); 业(75729); 企(62344); 企业(62344); 方法(53409); 数学(47349); 数学方法(46917); 中国(31986); 财(30586); 农(30130); 学(24809); 业经(24273); 制(24075); 贸(22489); 贸易(22481); 易(21854); 地方(21065); 农业(19934); 务(18950); 财务(18885); 财务管理(18853); 银(18437); 银行(18365); 融(18361); 金融(18360); 企业财务(18062); 行(17559); 技术(17039)

机构: 大学(405167); 学院(399488); 济(164309); 经济(161162); 管理(154512); 研究(141547); 理学(134342); 理学院(132783); 管理学(130472); 管理学院(129746); 中国(105989); 科学(88366); 京(87061); 财(75675); 农(72595); 所(72180); 研究所(66218); 业大(63733); 中心(63135); 财经(61098); 农业(57390); 江(56795); 经(56065); 北京(55430); 范(51719); 师范(51102); 院(50896); 经济学(50825); 财经大学(46012); 经济学院(45945)

基金: 项目(278281); 科学(217843); 基金(204185); 研究(196574); 家(181476); 国家(180049); 科学基金(152795); 社会(125714); 社会科(119292); 社会科学(119263); 基金项目(108091); 省(105169); 自然(101142); 自然科(98827); 自然科学(98795); 自然科学基金(97064); 划(90814); 教育(89910); 资助(84568); 编号(76930); 重点(62700); 成果(62289); 部(62205); 发(58312); 创(57446); 科研(53951); 创新(53744); 课题(53363); 教育部(53005); 国家社会(52894)

期刊: 济(172772); 经济(172772); 研究(119247); 中国(78354); 学报(71927); 农(64979); 科学(63285); 财(56624); 管理(55218); 大学(53621); 学学(50763); 农业(44338); 教育(41706); 融(37039); 金融(37039); 技术(30990); 财经(30473); 经济研究(29360); 业经(26705); 经(26080); 业(23544); 问题(22987); 版(19701); 科技(19469); 贸(19232); 理论(18679); 业大(18561); 技术经济(18327); 图书(18140); 资源(17328)

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股权分置改革对中国股市波动性与有效性影响的实证研究

[期刊] 金融研究 [作者] 谢世清邵宇平

2005年的股权分置改革是我国股市建立以来最重大的制度性变革,对股市的波动性和有效性产生了深远的影响。本文运用GARCH模型对2001年6月1日至2010年5月31日的万得全A指数进行了实证分析;区分了股权分置改革对市场波动性影响的短期效应和长期效应;重新解读了市场有效性的变化。研究发现:(1)股改的短期效应提高了市场的波动性;(2)股改的长期效应导致了市场波动性的下降;(3)新信息对市场波动性的影响变小了;(4)冲击对市场影响的长期记忆性变大。

关键词：股权分置改革 GARCH模型波动性有效性

股权分置、后股权分置与股市波动性

[期刊] 金融评论 [作者] 罗荣华门明杨水清郭明英

始于2005年的股权分置改革是我国股市经历的一次重大制度性变革,无疑会对我国股市的波动性产生重要的影响。本文运用ARCH族模型实证分析了上证A指和深成A指在股权分置时期和后股权分置时期的波动性,并对其可能的原因进行了分析。研究发现:(1)股权分置改革对上证A指和深成A指的影响是不同的,显著增加了深成A指的波动性,而并未显著增加上证A指的波动性;(2)新信息引起的波动减小了;(3)股权分置时期的杠杆效应很明显,而后股权分置时期存在一定程度的反杠杆效应,但是并不显著;(4)后股权分置时期的长期波动大于股权分置

关键词：股权分置后股权分置波动性 ARCH族模型

股权分置改革、监管战略与中国股市波动性突变

[期刊] 金融研究 [作者] 袁鲲段军山沈振宇

本文运用ICSS法则对1992~2012年中国股市波动性突变进行了判别,考察了与股市波动性突变相联系的重大事件,并实证检验了股市波动性突变的影响因素。研究发现,股市调控政策事件对股市波动性突变产生了显著的影响,但主要分布在股权分置改革前期。股权分置改革之后没有出现与波动性突变对应的政府直接干预股市的政策事件,而制度完善、经济社会事件及海外市场波动溢出效应对中国股市波动性的影响逐渐增强。这表明股权分置改革之后,中国股市告别了传统的以社论、重要讲话等为典型特征的"政策市",短期性、临时性的相机决策型监管战略逐渐向长期、均衡、稳定发展型战略转变。本文也认为,股权分置改革并非"毕其功于一役",应继续深...

关键词：波动性突变监管战略股权分置改革

股权分置改革与股市波动结构——基于EEMD方法的实证研究

[期刊] 经济经纬 [作者] 傅传锐

笔者利用系综经验模式分解方法(EEMD)考察了股改启动前、股改期间与股改基本完成后上证综指与深证成指的波动结构特征及其变化。实证结果表明:与股改基本完成前相比,股改后我国股市的波动结构发生显著变化,即短期波动成分成为解释股市总体波动的最主要因素。同时,中期波动成分的平均周期大幅延长。股改后限售股大规模且集中解禁与减持对股市的冲击强化了市场的短线投机行为,引发股市短期波动急剧增加。而人民币升值、次贷危机等导致中期波动更具持久性。

关键词：股权分置改革股市波动结构 EEMD方法信号重构

股权分置改革对我国证券市场波动性的实证分析

[期刊] 税务与经济 [作者] 孙伶俐

为了解决股权分置的难题,中国证监会在2005年对上海证券交易所与深圳证券交易所的上市公司进行了全流通改革。由此,利用上证综合指数日收益率和深证成份指数的日收益率数据,采用GARCH(1,1)-M模型与EGARCH(1,1)-M模型对收益率的波动性进行研究。研究结果显示上海证券市场存在较明显的"杠杆效应",且股权分置改革对上海证券市场的影响较大,对深圳证券市场的影响较小;同时也显示沪深证券市场的期望收益与期望风险存在正向关系。

关键词： GARCH模型证券市场风险波动性股权分置改革

中国股权分置改革与股市波动的非线性持续

[期刊] 世界经济 [作者] 王少平陈永伟

本文针对中国股权分置改革以来股市运行的现实,通过对非平稳非线性ARCH模型的扩展,揭示并解释了股市收益波动的特征:短期内波动存在ARCH效应但集聚性相对较弱,这说明中国股市的短期风险在加剧;成交量以非线性逻辑函数予以解释和确定,这意味着股改后中国股市的长期风险在减弱。基于此本文认为,股改后中国尤其应加强短期风险管理,强化对市场的监管,长期风险的减弱意味着股改使股市的承载能力增强,因而可适时适度扩大股市规模,以此缓解流动性过剩和减弱短期风险。

关键词：股权分置改革收益波动成交量 ARCH-NNH

股权分置改革前后股指波动性测度及原因分析

[期刊] 金融研究 [作者] 张慧莲

本文使用经过调整后的TARCH模型,对股权分置改革前后我国股票市场的波动性进行了检验,检验的结果发现股权分置改革之后,无论是上升阶段还是下降阶段,我国A股市场的整体波动性明显加剧。我们的实证分析排除了由于检验时间长短所造成的可能,也排除了由于牛熊市转换对波动性造成影响的情况。文章结尾分析了股权分置改革后股票市场波动加剧的可能原因,包括股权分置改革带来的股票市场供给的不确定性,机构投资者超常规发展带来的问题,以及国际资产价格波动的外部冲击等。本文对于正确理解当前我国资本市场的发展状况,并制定适宜的政策措施具有参考价值。

关键词：股权分置改革股价波动 TARCH模型

定向增发、资产注入与股市波动——股权分置改革后的股市脆弱性模型推导及其政策含义

[期刊] 江西财经大学学报 [作者] 朱国泓张祖士

股权分置改革的完成并不能消除上市公司大股东与中小股东之间的利益冲突。在全流通时期,大股东理性参与上市公司的定向增发、资产注入及其后的股份减持很可能诱致股市的过度波动。对这种股市过度波动所引致的股市脆弱性机理我们进行了模型推导和因子分析。分析表明,牛市中,大股东参与定向增发、资产注入会导致牛市的助涨。而当熊市来临时,大股东会停止资产注入并减持股份,进而起到熊市助跌的作用。针对由此引起的股市脆弱性,监管部门应采取相应的监管措施。

关键词：定向增发资产注入股市脆弱性

限制股指期货对股市波动性影响的实证研究

[期刊] 金融发展研究 [作者] 卢万青陈春流

本文利用2013—2016年沪深300指数收盘价的日收益率数据,首先采用GARCH(1,1)模型,分析了在剔除融资融券变量之后,限制股指期货的政策对股市的波动影响,然后使用EGARCH(1,1)模型分析股指期货限制对股市非对称效应的影响,最后通过中证500、上证50股指期货收盘价数据和调整数据周期进行了稳健性检验。研究结果表明:限制股指期货的政策降低了股市的波动性,但加剧了股市的非对称效应。

关键词：股指期货股票市场波动性 GARCH模型

股市规模与股价波动性的相互影响实证研究

[期刊] 管理评论 [作者] 张金清刘烨

本文以2005年6月-2008年1月中国A股市场数据为样本,运用VEC模型以及脉冲响应与方差分解分析方法,就股市规模与股价波动性之间的相互影响进行实证检验。实证结果表明:股市资金供求双方综合规模(简称股市综合规模)的正向冲击会导致股价波动性加大,股价波动性加大又会反过来加速股市综合规模的扩张,这种反馈效应强化了股市综合规模对股价波动性的上述正向影响,并且,股市综合规模扩张之所以会加大股价波动性,主要是因为股市资金供给方规模扩张会加大股价波动性。针对上述情况,本文的结论是:为维护股市稳定,应控制股市规模尤其是股市资金供给方规模过快扩张。

关键词：股市规模波动性有限参与