- 年份
- 2024(6229)
- 2023(9096)
- 2022(7666)
- 2021(7047)
- 2020(6038)
- 2019(13460)
- 2018(13136)
- 2017(26748)
- 2016(14370)
- 2015(15875)
- 2014(15591)
- 2013(15667)
- 2012(14748)
- 2011(13476)
- 2010(13391)
- 2009(12665)
- 2008(12686)
- 2007(11310)
- 2006(10006)
- 2005(9034)
- 学科
- 济(64941)
- 经济(64861)
- 业(44900)
- 管理(44058)
- 方法(35522)
- 企(35414)
- 企业(35414)
- 数学(33109)
- 数学方法(32990)
- 财(19511)
- 中国(17683)
- 农(16610)
- 贸(14951)
- 贸易(14945)
- 制(14618)
- 易(14565)
- 务(12775)
- 财务(12770)
- 财务管理(12746)
- 企业财务(12306)
- 银(12119)
- 银行(12074)
- 业经(12013)
- 融(11864)
- 金融(11864)
- 行(11550)
- 学(10905)
- 农业(10682)
- 体(9530)
- 技术(9347)
- 机构
- 大学(221739)
- 学院(218792)
- 济(97977)
- 经济(96377)
- 管理(85781)
- 理学(74894)
- 理学院(74109)
- 管理学(73127)
- 管理学院(72728)
- 研究(72062)
- 中国(57131)
- 财(47930)
- 京(45454)
- 科学(42273)
- 农(40114)
- 财经(39229)
- 所(36987)
- 经(35891)
- 业大(34134)
- 研究所(33311)
- 中心(32663)
- 农业(32258)
- 经济学(31876)
- 江(30342)
- 财经大学(29683)
- 经济学院(29370)
- 北京(28655)
- 商学(25412)
- 院(25388)
- 商学院(25210)
- 基金
- 项目(145030)
- 科学(114585)
- 基金(110003)
- 研究(98764)
- 家(97896)
- 国家(97165)
- 科学基金(82769)
- 社会(66630)
- 社会科(63524)
- 社会科学(63509)
- 基金项目(58610)
- 自然(55203)
- 自然科(53997)
- 自然科学(53980)
- 省(53440)
- 自然科学基金(53091)
- 划(46547)
- 资助(45670)
- 教育(45091)
- 编号(37099)
- 部(33777)
- 重点(32444)
- 创(30217)
- 发(29917)
- 教育部(29037)
- 成果(28752)
- 科研(28727)
- 国家社会(28695)
- 创新(28378)
- 人文(27902)
共检索到313722条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈守东 赵琛 赵云立
一、引言有效市场理论经过30多年的发展已日臻完善,但在实践中却碰到了诸多问题,其中最重要的就是如何对有效市场假设进行检验。关于三个层次的有效市场,各国学者提出了多种的检验方法及实证研究。其中针对弱式有效的检验,早期使用的是随机
[期刊] 经济研究
[作者]
陈保华
本文检验了交易机制对股价行为的影响。在开盘交易采用集合竞价 ,收盘交易采用连续竞价的条件下 ,比较了在上海证券交易所上市的 1 0只股票开盘收益与收盘收益的行为。结果发现 ,开盘收益比收盘收益具有较大的离差 ,更偏离于正态分布 ;在序列自相关上 ,开盘收益表现为负 ,而收盘收益表现为正。从而本文得出结论 :交易机制对股价行为存在显著影响。
关键词：
交易机制 开盘收益 收盘收益
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
郭睿 马骥
了解股票市场是否有效对于监管者和投资者具有重要意义。近年来,大多数实证分析结果倾向于中国证券市场尚未达到半强式有效的结论,但对于是否达到弱式有效,则存在较大分歧。自回归检验结果表明,目前我国沪、深股市已达到弱式有效。这一结论对于进一步制定我国股票市场的发展对策具有重要的指导意义。
关键词：
股票市场 市场效率 投资策略
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
俞静 徐斌
本文利用2005年1月至2008年8月的月度数据,综合运用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验和脉冲响应分析等方法对中国股票市场的财富效应进行了实证分析。研究结果表明:随着我国股票市场的发展,股票市场的财富效应已不断增强。从长期看,股票市场的财富效应存在,股票价格的上升,将刺激居民消费需求的增加;从短期看,股票市场的财富效应不存在,居民消费需求不随着股票价格的上升而增加。财富效应要发挥作用,有待于改善股票市场的发展基础,创建一个较长时期内相对繁荣、稳定的股票市场。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
解保华 马征 高荣兴
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象，用单位根、方差比（ＶＲ）和序列二阶相关性检验方法（ＢＤＳ）对其是否服从随机游走过程进行检验，从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现：虽然两指数行为服从单位根过程，且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关，但异方差情形下却是序列一阶相关，而ＢＤＳ检验说明异方差情形普遍存在。得到的结论是：中国股票市场弱式有效性并不成立。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
解保华 高荣兴 马征
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象,用单位根、方程比(VR)和序列二阶相关性检验方法(BDS)对其是否服从随机游走过程进行检验,从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现:虽然两指数行为服从单位根过程,且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关,但异方差情形下却是序列一阶相关,而BDS检验说明异方差情形普遍存在。结论:中国股票市场弱式有效性并不成立。
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿中元 王曦
文章从货币政策中介目标角度出发,从理论和实证两方面探究货币政策对股票市场流动性的影响。在分析货币供应量及利率对股市流动性影响机制的基础上,以上证A股为研究对象,利用格兰杰因果检验、VAR模型、脉冲响应分析、方差分解等方法对货币政策中介目标如何影响股市的流动性进行了实证检验。实证结果表明:货币供应量M1、M2及利率会对股市流动性产生一定的影响,M2及7天银行间同业拆借利率对其影响更为明显。股市收益率等其他控制变量也会对股市流动性产生较大影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
康军
文章以利率调整、存款准备金调整、货币供应量变动作为货币政策调整变量,以印花税调整和财政支出变动作为财政政策调整变量,以上证综合指数的波动作为股票市场的波动变量,分析了单个政策调整对股票市场波动的影响和政策调整组合对股票市场波动的影响。
关键词：
政策调整 股票市场 波动
[期刊] 当代财经
[作者]
王询 任曾 李金凯
通过构建人民币套息交易对股票市场影响的理论框架,以及采用NARDL模型就人民币套息交易对股市收益率和股市波动率的非对称影响进行研究,结果发现:人民币套息交易对股市收益率的短期影响系数不显著,但长期影响系数在不同时期具有显著的异质性,即当人民币套息交易超额收益为负时降低了股市收益率、当超额收益均衡时对股市收益率的影响不显著、当超额收益为正时提高了股市收益率,且均不存在非对称特征;人民币套息交易对股市波动率的短期和长期影响系数在统计上均不显著,即目前人民币套息交易还不是股市波动率的主要原因,但从估计系数方向、大小及趋势来看,随着资本账户开放程度的加深,人民币套息交易对股市波动率的影响可能会逐渐显现并且不断增大。由此可见,人民币套息交易是影响中国金融市场稳定的重要因素之一,在人民币国际化进程和资本账户开放的过程中,应该将其纳入宏观审慎监管框架,防范套息交易对金融市场乃至实体经济的危害。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
易行健 杨碧云 易君健
本文从实证研究的角度出发,检验了我国股票市场发展对货币需求的影响,并对包含股票市场成交额的季度货币需求函数进行了估计,结果表明我国股票市场成交额减少了各个层次的货币需求。因此中央银行在进行货币供给规划和货币政策操作时必须考虑到股票市场对货币需求的影响,使货币供给与货币需求相适应。如果忽视股票市场对货币需求的影响而实施货币供应调控,将会导致货币供给大于货币需求,从而使得币值稳定和经济增长目标难以实现。
关键词：
股票市场 货币需求 货币政策 股票交易额
[期刊] 经济管理
[作者]
蒋彧 裴平
2007年,美国爆发次贷危机,随后引发全球性金融海啸,对中国股票市场形成了前所未有的冲击。研究国际金融危机前、危机中以及危机后中国股票市场与美国股票市场的动态相关性,对今后防范国际金融危机冲击和维护国内金融市场稳定具有重要意义。本文采用时变Cop-ula-GARCH模型对2007～2010年中美股票市场动态相关性进行实证检验,发现两者总体相关性和尾部相关性随着国际金融危机进程而表现出明显阶段性变化。在对实证检验结果做进一步分析的基础上,本文还得出一些有益的启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨大楷 王鹏
文章采用我国的数据利用格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解等计量分析方法,实证检验中国股票市场流动性对于宏观经济变化的预测价值。研究发现,在现阶段我国股票流动性对于以中经网一致指数增长率衡量的宏观经济变化没有预测价值,进而我们分析了这种现象产生的原因;同时我们发现,中经网先行指数对于一致指数具有显著的预测效果,这对于政策制定者和投资者具有一定的参考价值。
关键词：
股票市场流动性 宏观经济变化 VAR
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛昊 王皓月 李汉东
文章首先在已实现波动和多重分形波动率的基础上提出了一种改进的波动率测度,即已实现多分形波动率测度。其次,以上证综指2008年1月2日至2012年12月31日一分钟高频数据为样本,构造了7种常用的基于高频金融序列的波动率测度,并分别采用ARMA和ARFIMA模型对波动率进行建模和预测。最后通过使用统计自举方法与模型置信度设定(MCS)检验相结合的方法,对各种波动率模型预测效果进行了检验。检测的结果证实已实现多重分形波动率预测模型的预测效果明显优于其他模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 黄旻茜 欧阳文静
文章针对亚洲股票市场羊群效应存在性检验问题,提出基于分位数回归的CCK模型进行检验研究。运用分位数回归方法使用个股收益率偏离度指标利用CCK模型建模,根据对亚太地区包括中国大陆、日本、中国香港等七个地区的羊群效应进行实证结果分析,结果发现羊群效应普遍存在于亚太股票市场中;新兴市场相对于成熟市场羊群效应更为显著;同时羊群效应普遍存在于收益的低分位点处。研究结果表明:分位回归模型能够更全面准确的分析股票市场羊群效应的特性。
关键词：
羊群效应 分位回归 亚太地区 CCK模型
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
