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[期刊] 经济经纬
[作者]
余宇新 余宇莹 傅方兴
股改之后,美国股市走势对沪市的溢出效应不论从长期趋势看还是短期波动看都由不显著转为显著;美股走势对沪市的开盘影响不论从显著性上看还是在数量上都明显大于其对沪市收盘的影响。这说明我国股市在股改后与国际主要股票市场联系程度在加深,但目前的溢出效应对我国股市心理层面影响远大于资金流动配置层面的影响。
关键词：
股权分置改革 小波多分辨率分析 溢出效应
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
范致镇 陈秀权
随着中国资本市场改革的深化,市场间的互动关系逐步回归市场化关联。本文运用协整检验、Granger因果检验、多元GARCH模型研究了汇率与股价的互动关系。研究结果表明:在长期联动性方面,汇率与股价存在稳定的长期均衡关系;在价格溢出方面,只存在汇率到股价的单向引导关系;波动溢出方面,汇市的波动冲击会影响股市,而股市的波动对汇市无明显影响。进一步的研究中,本文估算了汇率波动对股市开盘价及收盘价的影响大小。
[期刊] 会计研究
[作者]
党红
对股改前后影响现金股利水平的公司治理变量研究表明,虽然股改矫正了现金股利与增长机会之间的关系,使股改后当存在增长机会时,公司会减少现金股利的发放,但是我国上市公司的现金股利尚未呈现出全流通资本市场上作为降低控股股东与中小股东代理成本工具的现金股利政策应有的特征,突出表现在股改前后影响上市公司现金股利支付水平的股权结构变量并未发生变化,股改前后都存在股权集中度、第一大股东持股比例及第二到第十大股东持股比例与每股现金股利呈显著正相关、而流通(非限售)股比例与每股现金股利呈显著负相关的关系。
[期刊] 管理世界
[作者]
郭璐 韩立岩 李东辉
为比较股权分置改革前后沪市A、B股票市场之间的信息传递关系和整合性,本文构建了基于时变相关系数的双变量ARMA-EGARCH模型,并利用分时5分钟的高频数据对在沪市A、B股交叉上市的公司进行了经验分析。分阶段的研究表明,股权分置改革加强了A股与B股两个市场之间的联系:提高了A股对B股的收益溢出效率,增强了两个市场之间的双向波动溢出效应,进而增强了沪市A股与B股两个市场的整合。
关键词：
交叉上市 信息传递 波动溢出 股市整合
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周杰琦 何中正
本文采用双变量EGARCH模型,实证分析了我国汇改后股市与汇市之间价格和波动的溢出效应,同时还以2008年10月为界将样本分为两个子样本来考察溢出效应是否发生结构变化。研究发现:(1)从整个样本看,存在从汇率变化到股指收益的价格溢出效应,在子样本1中存在从股市到汇市的价格溢出效应;(2)在子样本中存在从汇市到股市的波动溢出,在整体样本及两个子样本中都存在从股市到汇市的波动溢出。本文还分析了实证结果背后的原因,并讨论了相应的政策启示。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
陈创练 黄跃
本文运用BEKK-MGARCH-VAR和DCC-MGARCH模型分别实证分析了中国、美国、日本及香港等地股指期货与现货市场收益率均值和波动的溢出效应以及两市相关系数的动态(时变)特征,研究发现:四个国家(地区)股指期货与现货市场收益率间均存在双向均值溢出效应;四个国家(地区)股指期货与现货市场间均存在双向波动溢出效应;新兴经济体的指数期货与现货市场间的动态相关系数波动较小,而发达国家指数期货与现货市场间的动态相关系数波动较为明显。最后,对当前中国政策当局规范股指期货市场,警惕期现两市之间的波动传导效应,以确保股指期货和现货两市的稳定提出政策建议。
关键词：
股指期货 溢出效应 动态相关性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
熊正德 谢敏
采用多变量EGARCH模型分别对中国利率与沪深股市间的波动溢出效应进行的实证研究表明,股票收益率对利率收益率有着显著的短期动态影响;利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,除了利率对深圳市场的方向外,其他方向的波动溢出均存在着不对称性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
李纳
随着我国经济和金融业的不断发展，各金融市场的自身波动性越来越大，且相互之间有价格和波动溢出趋势。本文对股市、债市、汇市三个金融市场的价格和波动溢出现状进行介绍，并利用三元ＶＡＲ－ＢＥＫＫ－ＧＡＲＣＨ模型、三元滞后回归模型等实证分析了三个市场间短期、长期及特殊＂节点＂下的价格和波动溢出效应，并在得出研究结论的基础上给出有针对性的政策建议。
[期刊] 财会月刊
[作者]
李映照 李亚培
本文从分析上市公司的股权结构入手,选取股改前后的制造业上市公司的现金股利分配情况作为分析对象,采用独立样本T检验法来分析股改前后现金股利政策以及股权结构的变化,同时运用多元回归方法来检验股权结构对现金股利政策的影响。
关键词：
股权分置改革 制造业 现金股利
[期刊] 华东经济管理
[作者]
艾瑶 叶德磊
采用固定效应估计方法的34家A+H股双重上市公司的静态面板数据模型的实证结果显示,不再考虑流通股在总股本中的比重后,系统性风险差异、信息不对称、需求差异和流动性差异是内地和香港双重上市公司A股和H股价格差异的显著解释变量。要收窄价差,可以尝试增强内地和香港证券市场互动,同时同股同价上市,增加两市套利机制。
[期刊] 会计之友(下旬刊)
[作者]
郭金凤 杨春艳
本文首先对股改后大股东持股比例发生变化进行分析,指出股改后第一大股东持股比例平均值由45.58%下降到36.92%,在一定程度上分散了控股权,使得各大股东之间的持股比例差距缩小,可能形成多个大股东相互制衡的局面。在此基础上,本文采用我国制造业上市公司数据,对大股东持股比例降低是否会影响我国上市公司投资行为进行实证研究,结果发现:1.制造业上市公司投资受现金流的影响显著正相关,第一大股东持股比例对投资—现金流敏感度存在显著的促进影响,股改后大股东持股比例降低,相关性小于股改前;2.投资对现金流敏感的原因是普遍存在自由现金流量假说下的过度投资行为,股改后虽然第一大股东平均持股比例下降,但是这种变化...
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐文进 马千里 宋朝杰
文章以次贷危机所引发的全球金融危机为视角,采用2005~2013年人民币兑美元汇率和上证综合指数的日交易数据,将时间轴分为金融危机爆发前、金融危机时期和后金融危机时期,基于向量自回归多元GARCH模型考察了人民币汇率与股价间的波动溢出效应。结果表明,金融危机对人民币汇率与股价间的波动溢出效应具有显著影响,并且人民币汇率和股价在波动率和相互影响的关系上具有不同表现。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
龙文滨
股权分置改革是我国证券改革的制度创新,同时也给我国会计带来了新的挑战。本文通过借鉴国际会计准则的相关规定,结合我国权证的特点,分别从确认和计量的角度,探讨股改权证发行人的具体会计处理原则和方法。
关键词：
股改权证 会计确 认会计计量
[期刊] 投资研究
[作者]
蔡庆丰 陈娇 郝凯
本文从2004年至2009年间股票分笔成交高频数据中挑选出640个股票样本进行研究,运用经典的EKOP模型估计出股票的知情交易概率,在此基础上运用分位数回归分析的方法检验了基金持股、高管持股以及公司其他特征对知情交易概率的影响,实证研究发现:基金持股和高管持股对股票的知情交易概率具有显著影响,会加剧知情交易;上市公司在股改期间存在着较大的知情交易概率,而股权分置改革之后,中国股票市场的知情交易水平呈现明显降低趋势。
[期刊] 金融论坛
[作者]
易荣华 俞莹 潘弘杰
本文从绑定效应和"声誉寻租"角度考察地理相近的市场间H-A逆向交叉上市公司的估值溢价,从收益率波动性视角分析H-A逆向交叉上市对内地市场的传递溢出效应。结果显示,H股回归上市受益于绑定效应可以获得显著的估值溢价,但与由境外上市时间反映的绑定信号质量无关;同时,累积效应不断下降,说明H股回归上市存在非优质公司的"声誉寻租"行为。H股回归上市对A股市场和同行业公司有显著的单向传递溢出效应,说明逆向交叉上市有助于改善新兴市场的结构和效率。
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