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[期刊] 统计与决策
[作者]
林颖
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵进文 王倩
本文旨在运用GARCH族模型对即将作为股指期货标的物——上证300指数进行间接实证建模研究。本文使用上证180指数研究上证300指数具有可行性。分析结果表明:上海股市股价波动确实存在显著的GARCH效应和冲击持久效应,并存在较弱的杠杆效应;收益率条件方差序列是平稳的,模型具有可预测性,GARCH-M(1,1)模型可以很好地拟合与预测上证180指数。该仿真模型可以较好地实现点对点的长期高精度预测,克服了传统预测模型只能进行短期预测的缺陷。这不仅对于投资者规避风险,开拓利润空间,而且对于我国资本市场的稳健发展,都具有重要的理论与实践指导意义。
[期刊] 管理科学
[作者]
瞿慧
针对现有文献使用流行的技术交易规则检验市场有效性时存在的数据探测问题,提出基于遗传编程的技术交易规则,并将其用于中国股票市场有效性的检验。使用基本函数模块随机构建以树形结构表示的技术交易规则,采用遗传编程进行优化;采用可移动的训练窗-测试窗将研究数据划分为训练区间和测试区间,使用训练数据寻找最优技术交易规则,然后将其用于测试数据以检验优化结果的样本外性能。以2004年1月2日~2010年3月12日期间共计1 503个交易日的上证50指数价格和成交量作为研究数据,研究结果表明,遗传编程优化得到的技术交易规则在考虑交易费用后,仍然能够较买入-持有策略获得统计显著的样本外超额收益,表明中国股票市场尚...
关键词：
技术交易 市场有效性 遗传编程 优化
[期刊] 经济经纬
[作者]
朱卫 何凌云 陈甜甜 史国庆
本文以我国上证50指数在2005年～2011年调样的样本数据为样本,运用事件分析法分析了指数调样对标的股票流动性及股东财富效应的影响。结果表明:我国上证50指数存在着指数调样效应,但指数调样对股票流动性的影响要显著强于对股东财富效应的影响;并且调进指数上市公司的流动性要强于调出指数的上市公司。同时公司规模、偿债能力、盈利能力以及成长能力等因素对股票流动性及股东财富的短期效应影响并不大,但成长能力强的公司在调样作用下其股票的流动性也得到加强。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨胜刚 汪琛德 樊智
期货市场的一大功能是套期保值,因此,套期保值效果是衡量股指期货标的指数优劣的一个重要指标。根据组合投资套期保值理论,运用最小方差法,以中标50和道中88指数模拟现货股票投资组合进行的实证分析表明:五只我国统一市场基准指数新富A200、沪深300、中标300、新富A600和道中600中套期保值效果,最佳的是新富A600。
[期刊] 商业研究
[作者]
梁福涛
研究国内非综合指数即成份指数(上证50指数)的收益率特征及其波动性,可以估计得出对指数风险收益具有较好预测作用的自回归———GARCH(1,1)-M模型,并实证分析指数收益的风险特性、稳定性、波动性等特征,这对当前探讨上证50指数相关指数衍生品推出及其投资分析均具有重要意义。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈启欢 杨朝军
上证180指数的成立事件对不同的流动性指标有相反的效果:一方面促进了成分股价差水平和交易信息对称程度的改善,另一方面又促使交易深度水平和交易活跃性的降低。这些流动性效应是由于机构投资者对上证180成分股偏好所造成的,机构投资者增加了上证180成分股的需求的同时减少了供给,导致了交易深度和活跃性的降低;机构投资者作为相对知情交易者,它们的偏好增加了市场的需求竞争程度,从而降低了交易者之间的信息不对称程度以及改善了市场价差水平。本文还建议创立上证180指数 ETF,因为根据国外的经验,ETF 可以有效地增强市场交易深度,从而弥补上证180指数在市场交易深度方面的负面影响。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
赵沂蒙
本文运用最小方差模型,对中国现有四个主要指数进行实证分析。结果表明:上证综指最适合作为股指期货标的指数;深综指套期保值成本最低,但套期保值效率也最低;深成指套期保值效率比较高,套期保值成本也较高;180指数目前还不适合作为标的指数。同时本文还对我国股指期货标的指数的选择提出建议。
关键词：
股指期货 套期保值效率 套期保值成本
[期刊] 证券市场导报
[作者]
邢精平 骆君生
本文根据股指期货标的指数选择的基本原则,从期货套利保值效果与成本、流动性、抗操纵性、风险收益特征及编制与管理方法等五个方面对我国最优股指期货标的指数选择进行了实证分析。结果表明,沪深300指数是我国首只股指期货最佳标的指数候选者。
关键词：
股指期货 标的指数 指数设计 金融衍生品
[期刊] 世界经济
[作者]
宋逢明
我国证券市场虽然建立较晚,但经过十年多的发展,可以说走完了西方国家上百年的历史。但是,我国证券市场仍然存在着诸多问题,很多是结构性的,如果不进行根本性的结构调整,将很难适应经济金融全球化带来的巨大挑战。从目前我国的具体情况看,股市的系统性风险很大。也就是
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵亮
我国在逐渐开放资本市场的进程中对推出股指期货提出了现实的需求。当前随着我国指数体系的不断丰富,股指期货推出的步伐加快。本文从国外股票指数期货标的指数的编制经验入手,结合我国实际情况对我国股指期货标的指数选择的原则进行分析,并利用最小方差模型等分析方法对现有股票指数进行实证研究和比较。得出了两市联合指数———沪深300指数在现有指数体系中最适合作为期货标的等结论,提出应继续对指数的表现进行考察等建议。
[期刊] 管理现代化
[作者]
牟晖 袁胜轩
选取中证500指数和上证50指数的日度与5分钟高频数据,运用GARCH模型对以股指期货上市(2015年4月16日)为原点的前后3个月、6个月和1年期,以及剔除现货市场异常波动,即股指期货交易量巨大期和对称期的对数收益率序列进行回归,得出以下结论:(1)股指期货对于现货市场波动的影响极其微弱;(2)股指期货不是造成我国现货市场异常波动的主推因素。就此提出正视巧合事件,稳步推进股指期货发展的政策建议。
[期刊] 财贸研究
[作者]
邹强
针对沪深300指数、H股指数、新华富时A50指数期货,给出确定投资比例、选择投资时机及度量投资风险的方法,对中国概念股指期货的跨市场套利机会进行研究,结论显示:中国沪深300股票指数与周边市场的中国概念股票指数之间存在着普遍关联性,并且这种关联性可以转化为套利机会。实证结果表明:当1:0.836546作为A50股指期货与H股股指期货的持仓比时,可以得到最优套利结果。
关键词：
股指期货 跨市场套利 风险度量
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
吴先智
在分析和比较常用的几种股指期货最优套期保值比率确定模型的基础上,基于风险最小化模型框架,利用沪深300指数期货合约模拟运行以来的样本数据,通过最小二乘回归模型、向量自回归模型、误差修正模型以及广义自回归条件异方差模型四种估计方法,对其最优套期保值比率进行了实证测算和绩效比较,提出了相应的政策建议和投资策略。
[期刊] 南方经济
[作者]
夏天
基于Johansen协整分析、向量误差修正模型(VECM)以及VECM基础上的Granger长短期因果检验与方差分解等方法对日经股指的国内外期货市场与现货市场三者整体关联性与相互作用关系问题进行了深入的研究。研究发现:三个市场一阶非平稳的的时间序列数据构成了协整关系,即三者具备了关联性与长期均衡关系,股指期货对股指具有良好的价格发现功能。股指期货在长期是股指价格变化的原因,但是股指运行风险对股指期货起到十分重大影响。这些结论对我国即将推出的股指期货有着十分重要的启示。
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