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[期刊] 统计与决策
[作者]
杨星星
文章运用沪深300指数期货与现货市场的1分钟高频数据,建立向量自回归(VAR)模型,通过格兰杰检验、脉冲响应分析两市场间的波动关系,量化研究股指期货对系统风险的反应时间领先现货市场对系统风险的反应时间。由股指期货与现货之间波动关系的实证分析得到,股指期货市场的价格波动大幅领先现货市场的价格波动。从而得到了一种利用股指期货价格波动预警现货市场系统性风险的机制,并为使用股指期货预警现货市场的系统风险提供了一些政策建议的参考。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘成立 王朝晖
本文利用包含牛市疯涨、股市危机和危机后修复三个阶段的高频数据,通过Johansen协整检验、Granger因果检验、分位数回归和滚动窗口法,对我国上市交易的上证50、沪深300和中证500股指期货与股票市场之间的价格领先关系和风险预警作用进行了系统深入的研究。研究结果表明,期货价格对现货价格的引领呈U型特征,不同涨跌情形下,期货对现货的引领程度存在显著差异,在暴涨和暴跌行情中,期货对现货的引领作用更强。股指期货对股票市场有很强的风险预警作用,并且风险预警强弱与市场风险正相关,市场风险越大,风险预警作用越强
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘成立 王朝晖
本文利用包含牛市疯涨、股市危机和危机后修复三个阶段的高频数据,通过Johansen协整检验、Granger因果检验、分位数回归和滚动窗口法,对我国上市交易的上证50、沪深300和中证500股指期货与股票市场之间的价格领先关系和风险预警作用进行了系统深入的研究。研究结果表明,期货价格对现货价格的引领呈U型特征,不同涨跌情形下,期货对现货的引领程度存在显著差异,在暴涨和暴跌行情中,期货对现货的引领作用更强。股指期货对股票市场有很强的风险预警作用,并且风险预警强弱与市场风险正相关,市场风险越大,风险预警作用越强。即便受到交易限制,股指期货仍然具有很好的价格引领作用和风险预警作用。股市危机期间,交易所于2015年7月6日率先出台限制中证500指数期货交易的政策是正确且有效的措施。市场稳定后可以逐步放开股指期货交易,首先放开上证50股指期货限制交易,其次是沪深300股指期货,最后是中证500股指期货。
[期刊] 投资研究
[作者]
汤洁 康荔斌 方秀丽
随着两岸经贸和金融合作的深化,两岸间金融风险的传导将更为直接迅速。如何构建一个有效的适合两岸的金融风险预警系统是一个全新的课题。本文提出两岸金融风险预警指标体系可以通用,但指标权重及部分指标临界值必然有别的观点,同时建议采用以熵值赋权法为基础和德尔菲赋权法为补充的组合赋权法对指标进行赋权。本文还探讨了两岸间金融风险传导的计量,构建了两岸金融风险综合评价模型,并对2002-2011年两岸金融风险状况进行实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高一铭 阎国光 张阳 辛明辉
文章首先选出了若干影响股指期货市场价格变动的关键变量,初步构造出了一个指标评价体系;然后,通过决策树算法对指标进行二次筛选,留下了对风险评判最重要的指标,最后通过遗传投影寻踪算法得出综合风险投影值,进而得到各个时期对应的风险等级。从而形成了比较科学的风险预警等级制度,能够提高系统风险预警的能力。
[期刊] 中国金融
[作者]
吴国培 沈理明
伴随着经济全球化,中国经济与世界经济的联系越来越紧密,在分享经济全球化和金融深化带来的利益的同时,也面临着来自外部金融风险的冲击。金融风险的突发性以及传递性,要求将应对金融风险的重点放在风险预警上,风险的预警与防范往往比危机后的处理更为有效。建立金融风险预警系统,将有助于金融监管部门合理配置资源,为
[期刊] 运筹与管理
[作者]
汤淳 刘晓星
利用四种风险测度建立我国系统性金融风险测度体系，基于模糊评价方法与基分类器构建集成分类算法，结合孤立森林对风险的分类预警系统性金融风险，并深入分析预警指标的特征重要性及其对系统性金融风险的静态及动态影响。研究表明：集成分类算法是系统性金融风险预警的一种有效技术手段，数据降维能够进一步提升预警精度且更适用于对极端尾部事件的预警，而滞后期及分类数目的增加则会明显降低预警准确性。预警过程中，股票市场、外部市场及银行体系指标具有较高的特征重要性，这些指标在极端系统性金融风险爆发时期以股市的高位波动及利差收窄为主要特征，同时其对系统性金融风险还具有明显的时变影响。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
肖争艳 任梦瑶
2008年国际金融危机以来,关于系统性金融风险预警已成为社会各界关注的重要问题。本文采用新闻文本大数据构建了媒体风险感知这一主观指标,结合股票、债券、货币和外汇等金融子市场风险指标,使用CISS方法合成了中国系统性金融风险指数(RP-SRI),并将RP-SRI与只包含金融子市场风险指标的金融压力指数(FSI)进行对比研究。结果表明,首先,媒体风险感知与金融市场和宏观经济之间存在单向的非线性格兰杰因果关系。这说明媒体能够捕捉政策不确定性和市场风险的微小变化,媒体风险感知对金融市场和宏观经济有传染效应。其次,就经济稳定问题而言,加入媒体风险感知的RP-SRI对经济下行风险爆发概率的识别能力相较于FSI要更强,可以更好地预测经济下行风险。最后,就金融稳定问题而言,RP-SRI可识别系统性金融风险迅速积累状态,实现预警金融风险的目的。本文丰富了系统性金融风险的防范预警体系,有助于监管部门及时进行金融市场风险防控和舆情管理,维持经济稳定和金融稳定。
[期刊] 南方金融
[作者]
冯科
宏观金融系统的安全运行关系到整个国家和社会的稳定,构建行之有效的风险预警系统可以对宏观金融风险的发生"防患于未然"。本文从三方面建立完整的金融预警系统:通过国内外文献综述选择预警指标,利用主成分分析法和历史数据判断金融风险程度,以及应用BP神经网络设计金融风险预警机制,并对2010年的金融风险进行预测,预测的结果显示总体金融运行安全,但我国宏观经济子系统和外部金融子系统存在一定的不安全因素。
关键词：
金融风险 预警指标 预警系统
[期刊] 财经科学
[作者]
兰玥
由于杠杆效应的存在,股指期货蕴涵着巨大的风险。本文运用事件树等方法对我国股指期货进行风险识别,并构建VaR-GARCH模型进行风险估测和预警机制研究。结果表明,只要建立严密的股指期货市场风险管理制度和监管体系,采用适时风险监控技术,并加强证券和期货市场的监管协调,我国股指期货风险完全可以防范和控制。
关键词：
股指期货 风险识别 预警机制 风险控制
[期刊] 预测
[作者]
淳伟德 肖杨
本文以供给侧结构性改革期间潜在的系统性金融风险为研究对象,通过FSI方法处理2002. 01～2016.12期间金融市场数据的结果作为样本集,运用4种核函数SVM模型,Logit回归,DDA以及BPNN模型来构建预警模型,并采用F1-Score和AUC对预警模型四个时期预测结果进行对比分析。实证结果表明,多项式核函数SVM预警模型不仅拥有优越的学习和预测能力,同时能够提前捕捉到供给侧结构性改革期间的系统性金融风险信号,进而能为金融风险管理部门防范系统性金融风险,保障供给侧结构性改革顺利推进提供有力的模型工具。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王大庆
近年来,国际金融形势十分严峻,金融灾难频繁发生,给各当事国带来巨大的经济损失。而系统性金融风险是破坏金融稳定的一个主要因素,因而,它引起了各国政府特别是金融监管部门的重视。本文建立了一个基于模糊模式识别的系统性金融风险预警模型。通过该模型和一些数据的整合,可以预测金融系统性风险,这对于宏观调控与审慎监管具有十分重要的意义。
关键词：
系统性金融风险 预警模型 模糊模式识别
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘金霞
系统性金融风险是金融系统面临的最重要也是最严重的风险之一,对其的预警与防范的研究已经引起各界的广泛关注。从系统性金融风险的含义与特征为切入点,分别以封闭经济环境和开放经济环境两种环境为背景,系统地梳理了产生系统性金融风险的因素,极其影响途径和相应的预警机制;从系统性金融风险的宏观审慎政策等几个方面回顾了系统性金融风险的研究,对当前研究过程中的不足和缺陷进行了评点,并对在未来该领域的研究方向做了展望。
关键词：
系统性金融风险 金融危机 宏观审慎政策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘金霞
系统性金融风险是金融系统面临的最重要也是最严重的风险之一,对其的预警与防范的研究已经引起各界的广泛关注。从系统性金融风险的含义与特征为切入点,分别以封闭经济环境和开放经济环境两种环境为背景,系统地梳理了产生系统性金融风险的因素,极其影响途径和相应的预警机制;从系统性金融风险的宏观审慎政策等几个方面回顾了系统性金融风险的研究,对当前研究过程中的不足和缺陷进行了评点,并对在未来该领域的研究方向做了展望。
关键词：
系统性金融风险 金融危机 宏观审慎政策
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