- 年份
- 2024(6302)
- 2023(9581)
- 2022(8422)
- 2021(7968)
- 2020(7140)
- 2019(16741)
- 2018(17021)
- 2017(32960)
- 2016(18529)
- 2015(21352)
- 2014(21539)
- 2013(21301)
- 2012(19860)
- 2011(17959)
- 2010(18673)
- 2009(17353)
- 2008(17749)
- 2007(16206)
- 2006(13897)
- 2005(12285)
- 学科
- 济(77111)
- 经济(77038)
- 管理(52015)
- 业(50496)
- 企(42636)
- 企业(42636)
- 方法(42634)
- 数学(38346)
- 数学方法(37691)
- 财(20514)
- 农(19080)
- 中国(17119)
- 学(16672)
- 业经(14483)
- 务(14223)
- 财务(14173)
- 财务管理(14141)
- 理论(14134)
- 贸(14100)
- 贸易(14095)
- 制(13913)
- 易(13678)
- 企业财务(13392)
- 地方(12841)
- 农业(12208)
- 和(11558)
- 银(11232)
- 银行(11198)
- 融(11037)
- 金融(11032)
- 机构
- 学院(272401)
- 大学(272139)
- 济(106148)
- 经济(103764)
- 管理(103207)
- 研究(89088)
- 理学(89055)
- 理学院(88032)
- 管理学(85896)
- 管理学院(85404)
- 中国(67988)
- 京(57757)
- 科学(57502)
- 财(50247)
- 农(48509)
- 所(47247)
- 研究所(43048)
- 业大(42654)
- 中心(41739)
- 江(41201)
- 财经(40324)
- 农业(38631)
- 北京(36500)
- 经(36468)
- 范(34937)
- 师范(34530)
- 州(33172)
- 经济学(32365)
- 院(31149)
- 技术(30500)
- 基金
- 项目(178181)
- 科学(138216)
- 基金(127467)
- 研究(125785)
- 家(112011)
- 国家(111139)
- 科学基金(94270)
- 社会(76093)
- 社会科(72079)
- 社会科学(72051)
- 省(70785)
- 基金项目(67003)
- 自然(63705)
- 自然科(62291)
- 自然科学(62268)
- 自然科学基金(61142)
- 教育(60672)
- 划(60167)
- 资助(55210)
- 编号(52231)
- 成果(43259)
- 重点(40664)
- 部(39364)
- 发(36672)
- 创(36517)
- 课题(36459)
- 科研(34889)
- 创新(34131)
- 计划(34017)
- 大学(33421)
- 期刊
- 济(111426)
- 经济(111426)
- 研究(73689)
- 中国(50246)
- 学报(45707)
- 农(42851)
- 财(41173)
- 科学(40449)
- 管理(36135)
- 大学(33779)
- 学学(31934)
- 教育(30001)
- 农业(28830)
- 技术(26151)
- 融(25934)
- 金融(25934)
- 财经(19870)
- 经济研究(17860)
- 业经(17643)
- 经(16911)
- 统计(16856)
- 业(16321)
- 问题(14849)
- 策(14836)
- 技术经济(14220)
- 版(14063)
- 决策(13815)
- 理论(13154)
- 图书(12893)
- 财会(12264)
共检索到393557条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛勇 郭菊娥 梁伟
文章选择股指期货价格以及基差预测这一理论界和实务界共同关心的问题为研究对象,使用香港恒生期货数据为样本,分别采用时间序列ARIMA、ARMA模型对恒生期货连续指数的日收盘价对数序列LHF和基差序列BASIS进行建模分析,并利用预测误差检验量对模型样本外的预测效果进行了实证研究。结果表明,ARIMA(3,1,3)模型很好地拟合和预测了股指期货指数对数LHF序列的走势,达到了预测目的;ARMA(1,1)和ARMA(3,3)模型在预测精度方面不甚理想但基本刻画了基差序列的变动趋势。
关键词：
股指期货 现货 基差 预测 误差检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘子君 迟国泰
文章据无套利原理对股指期货和股票交易中买卖双方交易成本差异、存贷款利率差异及保证金等因素影响下的不完美市场,建立股指期货的区间定价模型。一是全面考虑了股指期货和股票市场中的交易手续费、印花税、佣金等各项交易费用,并将现金股利和保证金参数引入定价模型,提高了定价的准确性;二是直接用比率指标计算股指期货的定价区间,解决了现有模型中绝对指标需要进一步换算的不足。
关键词：
股指期货 期货定价 区间定价 无套利原理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄佳琳
依据无套利原理,考察存在市场摩擦条件下股指期货定价模型,并将其应用于我国股指期货市场,构建沪深300股指期货套利模型。该套利模型考虑了现实中存在的交易成本、借贷利差等市场摩擦因素对套利机会的影响,从而在实务中具有一定的参考价值。
关键词：
市场摩擦 股指期货定价模型 套利
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李传峰
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
关键词：
沪深300股指期货 期现套利 实证分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
张瑞稳 赵沁怡
文章在对比传统套期保值模型的基础上,构建GARCH-CVaR优化动态套期保值模型,以中国资本市场的实际数据,对模型进行实证分析,并与GARCH-VaR最优套期保值模型进行对比。结果发现:当收益序列服从正态分布时,VaR和CVaR度量测度基本一致。由于CVaR克服了VaR缺点,GARCH-CVaR模型具有更好的实用价值;GARCH-CVaR模型套期保值比有效性更高,能够很好地规避风险。
关键词：
套期保值 股指期货 GARCH-CVaR
[期刊] 新金融
[作者]
吴博
本文基于沪深300股指期货仿真交易的数据,选取华安上证180ETF作为现货组合,运用OLS、VAR、VECM、GARCH等不同模型进行套期保值的实证分析。通过"风险最小化原则"和"效用最大化原则"分别比较不同模型的套期保值绩效,发现在样本内GARCH模型降低风险的效果最明显,OLS模型则可使得投资者的效用函数最大化;而对样本外数据,两原则一致认为VECM模型套期保值绩效最优。并给出投资者选择股指期货套期保值模型的具体建议。
[期刊] 商业时代
[作者]
杨幸鑫
文章通过在ARIMA模型时间序列分析预测期现货价格的基础上,建立股指期货期现套利模型。以2011年5月23日至7月15日沪深300现货和IF1107期货合约真实交易数据为研究对象进行实证分析,结果表明ARIMA(3,1,3)模型很好的拟合了价格序列,并给出了期现套利交易策略实现无风险套利。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈卓雷 蒋寒迪
本文通过建立BP神经网络预测模型和GARCH-BP神经网络预测模型,对2004￣2005年间深圳成分指数的日收盘价进行了预测分析,经过实证比较,发现GARCH-BP模型较BP模型的收敛速度快,学习能力强,预测精度较高,误差率较小。
关键词：
BP算法 GARCH-BP模型 深证成指
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
陈静思 叶德磊 顾京
通过能识别和捕捉内生性波动状态的Markov-switching-GARCH模型来改进含有虚拟变量的GARCH模型中不能很好地刻画外生性结构变化的不足,选取沪深300股指期货作为参照对现货市场的波动性影响进行分析。实证研究显示:该模型能够较好地刻画现货市场收益率的结构变化,反映了股指期货的推出不仅没有加剧现货市场的波动,反而减弱了现货市场的波动程度,使得市场流入的有效信息得到增强,市场运行效率整体得到明显提升。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李丹 谢民育 徐天群
研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
宋科艳
本文采用动量一致门限自回归等非线性模型，对我国沪深３００股指期货与指数现货价格传导的门限非对称机制展开研究，并构建门限非对称误差修正模型，基于长期弱外生和短期因果关系检验对期现价格的引导关系进行深入分析。研究发现：期现价格存在显著的门限协整关系，其价格调整机制具有非对称性和动量趋势，相对于负向冲击，正向冲击对系统的影响更具持久性；短期内，期现价格存在双向因果关系，相互引导，但长期内，指数现货为弱外生变量，只存在指数现货到期货的长期因果联系，指数现货处于长期价格发现的中心地位，股指期货的价格发现功能目前仍未得到有效发挥。
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈华
股指期货套期保值主要规避系统风险，中小投资者在运用股指期货进行套期保值时构建的投资组合必须与股指期货有较好的相关性，并且要进行必要的分散化投资，规避一定的非系统风险。本文借用沪深３００股指期货对中小投资者的投资行为进行套期保值，结果表明，按一定策略构建的三支股票的投资组合只能规避三成多的风险，而五支股票的投资组合能规避６０％以上的风险。最后，笔者给出中小投资者运用股指期货进行套期保值的建议。
关键词：
中小投资者 沪深300股指期货 套期保值
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈守东 刘英华
对常规的最优化模型增加了对股票投资比例最低值的限定,得到新型的最优化模型,解决了现货组合中可能出现的某些股票投资比例过低的问题。跟踪现货指数的实证表明,新型最优化模型的跟踪效果优于常规最优化模型;同时,股指期货期现套利的实证也表明,新型最优化模型的套利收益率也高于常规最优化模型的套利收益率。
关键词：
股指期货 现货指数 现货组合 期现套利
[期刊] 管理评论
[作者]
杜红军 王宗军
采用参数和非参数分布法来刻画边缘分布特征,结合Copula技术来描述期现市场间的相关性,以CVaR最小化为目标函数,建立基于静态和动态Copula-CVaR的最优套保比率度量模型。以沪深300指数现货和期货为研究对象,建立静态和动态Copula-CVaR模型及OLS模型,在给定套保期限内,分析了各模型的套保费用,并给出了修正成本套保效率的比较分析。结果表明,考虑套保费用时,应选择简单易行的静态套保策略,即使市场条件相同,也应据自身的费用情况选择最优套保策略。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈冉 雒毅
为了便于投资者投资,本文计算了投资者利用股指期货进行套期保值时应选取的最优合约份数,也就是股指期货的最优套保比。通过选用沪深两市A股300股指现货作为持有头寸、沪深300股指期货为套保工具,选取2012年4月19日至2014年1月13日的股指现货和期货的收益率序列,采用主流的GARCH模型和VAR模型,在可变的样本区间下计算了股指期货的最优套保比。较之国内文献忽略时变特征的做法,本文采用的方法较为严谨。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
