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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毕玉升 王效俐 朱萍 吴益军
股指期货和备兑权证是证券行业即将上市的两类重要衍生产品,二者推出将对证券市场产生重要的影响。作为证券市场关键的主动参与者之一,券商受股指期货等衍生品的影响将非常巨大。基于股指期货等衍生品对券商各传统业务、公司战略和券商竞争格局的影响,本文阐述了券商所面临的挑战和应对措施。
关键词：
股指期货 券商 衍生品
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨光艺
本文主要研究了股指期货限仓前后衍生品价格的变化以及其原因,主要结论是:(1)在研究中国股指期货市场时需考虑分红因素;(2)股指期货限仓后,以A股为标的的衍生品均出现了价格偏差的现象;(3)股指期货并不是导致衍生品价格偏差的唯一原因,现货市场做空限制以及市场情绪均是导致价格偏差的重要原因;(4)在中国的市场上套利者能够为套期保值者带来每笔大约0.3%的成本节约。
关键词：
股指限仓 套利者 价格发现 股指期货
[期刊] 税务研究
[作者]
朱萌
本文以金融机构开展股指期货套期保值业务为例，详细探讨了场内金融衍生产品的会计与税务处理相关问题，重点分析了股指期货空头套期保值操作和公允价值套期所涉及的会计与税务处理，并提出相应的政策建议。
关键词：
金融衍生品 股指期货 套期保值 税务处理
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
魏洁 韩立岩
为探索股指期货市场与股指期权市场之间的风险传递效应,本文以香港恒指期货市场和恒指期权市场为例,对股指期货和股指期权市场之间的内在波动性动态关系进行了深入细致的实证研究。主要结论为:(1)恒指期货市场和恒指期权市场价格之间具有长期均衡关系;(2)协整残差项对恒指期货市场和恒指期权市场的条件均值和条件方差具有很好地解释力量,并能够更加准确地刻画恒指期货市场和恒指期权市场之间的波动性;(3)香港恒指期货市场和恒指期权市场的溢出效应是彼此不同的,期权市场对期货市场能够起到价格发现的功能。本文的结论为中国适时推出股指期权产品,进而完善我国风险管理体系提供了坚实的证据。
[期刊] 经济评论
[作者]
彭红枫
为了分享中国经济快速发展的成果,境外机构纷纷抢注中国股指类衍生品,境外机构推出中国股指类衍生品,不仅会增加境内股指类衍生品市场发展的难度,也可能导致中国股指类资产定价权的丧失。日本、中国台湾及中国香港应对境外相应离岸股指类衍生品市场的经验表明,通过合理地设计合约,完善交易规则和降低交易成本等措施,可以有效地减轻离岸股指类衍生品市场对本土衍生品市场的影响。因此,中国应在借鉴其他国家和地区应对境外相应的离岸股指类衍生品市场的经验教训的基础上,发挥后发优势,进一步修改完善沪深300股指期货合约并尽早将其推出,使其能更好地满足投资者套期保值、套利及投机的需求,从而在推出后能吸引更多的投资者。
关键词：
股票价格指数 衍生品 离岸
[期刊] 亚太经济
[作者]
王应贵 甘当善
本文分析了香港股票指数衍生品的产品深度、市场功能及对市场效率的贡献,并认为只要应用得当,股票衍生品并非"洪水猛兽",反而能够提升市场的总体运作水平。
关键词：
香港证券市场 股指衍生品 市场效率
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何丽君 梁钧
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚承刚 付英俊 陈佩仪
文章以沪深300指数期货作为样本,通过建立非对称的GARCH模型,对全样本和子样本分别进行股指期货推出与股指波动率影响的实证研究。结果表明:我国股指期货的推出后,股票市场的波动性并未受到影响。同时,股票市场的杠杆效应减弱了。
关键词：
股指期货 股票市场 波动率
[期刊] 会计之友(中旬刊)
[作者]
鞠大鹏 牛勇
股指期货全称是股票价格指数期货,也称股价指数期货或期指,它的推出势必会对现货市场造成一定的影响。文章从股指期货对现货市场的短期、长期、波动性及流动性四个方面的影响进行分析、梳理,以使人们正确认识股指期货对现货市场的影响。
[期刊] 中国金融
[作者]
袁鲲
部分市场人士和投资者担心,股指期货的推出将会成为现货市场做空的动因,从而导致中国股市出现大幅震荡和下跌,即所谓的"股指期货行情命题"。笔者认为,只有结合一个国家或地区的经济社会发展阶段、经济金融背景,在充分估计非股指期货因素对特定现货市场的影响之后,才能够相对客观和准确地把握股指期货推出对现货市场走势产生的实际影响。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘玉生 杨继
股指期货是以股票价格指数为标的物的期货合约,是上世纪80年代初期出现的一项重大金融创新。在短短20多年的发展历程当中,股指期货显现出极大的活力,已经成为全球金融市场中的亮丽风景。根据美国期货行业协会的统计数据显示,2006年,全球股指期货期权成交高达45亿张,与2000年
[期刊] 武汉金融
[作者]
洪芳
随着股指期货的即将推出,社会对股指期货推出可能对股票现货市场产生的影响高度关注。本文通过对己推出股指期货国家和地区(美国、日本、韩国、香港等)股指期货上市时市场情况的实证考察,对股指期货推出将对我国股票现货市场产生的影响进行分析和预测。
关键词：
股指期货 市场风险 比较研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
孟祥兰
文章分析了我国股指期货市场的基本构成,并借鉴海外学者就股指期货上市对股票市场波动性影响的基本结论,以及国内学者的研究成果,分析了股指期货推出对股票市场短期和长期的影响,提出我国推出股指期货对股票市场的影响,并建议尽快推出股指期货以防范股票市场的大幅波动。
关键词：
股指期货 股票市场 影响
[期刊] 财经科学
[作者]
袁朝阳 黄冬冬
股指期货的推出是作为金融创新具有里程碑意义的一件事,它有机地把股票市场和证券市场结合起来,通过做空机制,为投资者提供了良好的套期保值工具。股指期货作为一种创新工具进入股市,必将打破之前的平衡状态,从多个方面影响并调节着股市,本文从在险价值的角度分析股指期货推出对我国A股市场的影响。
关键词：
股指期货 规避风险 风险价值
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