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[期刊] 证券市场导报
[作者]
邢精平
全球股指期货交易高度集中,成功的合约不足10%,标的指数选择是影响期货合约成功的关键因素。基于与已有合约互补、实现全市场覆盖等技术性路径,中盘、小盘指数期货已在全球被广泛实践,但鲜有成功案例。三十年来股指期货的实践经验表明,成功的标的指数通常具有代表性好、认知度高及市场需求强等特征。基于市场优选路径,上证50与深证100作为沪深两市旗舰产品指数,特色鲜明、交易活跃,是继沪深300指数之后优秀的标的指数候选者。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
邢精平 骆君生
本文根据股指期货标的指数选择的基本原则,从期货套利保值效果与成本、流动性、抗操纵性、风险收益特征及编制与管理方法等五个方面对我国最优股指期货标的指数选择进行了实证分析。结果表明,沪深300指数是我国首只股指期货最佳标的指数候选者。
关键词：
股指期货 标的指数 指数设计 金融衍生品
[期刊] 世界经济
[作者]
宋逢明
我国证券市场虽然建立较晚,但经过十年多的发展,可以说走完了西方国家上百年的历史。但是,我国证券市场仍然存在着诸多问题,很多是结构性的,如果不进行根本性的结构调整,将很难适应经济金融全球化带来的巨大挑战。从目前我国的具体情况看,股市的系统性风险很大。也就是
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵亮
我国在逐渐开放资本市场的进程中对推出股指期货提出了现实的需求。当前随着我国指数体系的不断丰富,股指期货推出的步伐加快。本文从国外股票指数期货标的指数的编制经验入手,结合我国实际情况对我国股指期货标的指数选择的原则进行分析,并利用最小方差模型等分析方法对现有股票指数进行实证研究和比较。得出了两市联合指数———沪深300指数在现有指数体系中最适合作为期货标的等结论,提出应继续对指数的表现进行考察等建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨星
[期刊] 企业经济
[作者]
孟海亮 任若恩 谢明霞
本文运用事件研究模型和因素分析模型,研究了股指期货推出预期对其成份股的溢价影响,得出的结论是:股指期货推出预期这一事件给沪深300成份股的投资者带来正的超常收益。并且,沪深300指数成份股中股票的权重越大,超常收益率就越高;影响成份股溢价的主要因素包括:样本股占沪深300指数的权重和沪深两市A股流通市值加权指数收益率。
关键词：
股指期货 成份股 事件研究 因素分析模型
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
赵沂蒙
本文运用最小方差模型,对中国现有四个主要指数进行实证分析。结果表明:上证综指最适合作为股指期货标的指数;深综指套期保值成本最低,但套期保值效率也最低;深成指套期保值效率比较高,套期保值成本也较高;180指数目前还不适合作为标的指数。同时本文还对我国股指期货标的指数的选择提出建议。
关键词：
股指期货 套期保值效率 套期保值成本
[期刊] 统计与决策
[作者]
王勇茂 杨彤 曹培慎
文章分析了利用沪深300股指期货进行ETF套利交易时缺少现货头寸的问题,提出应推出沪深300ETF,或进行金融创新,推出基于现有ETF标的指数的指数期货新品种,并运用顺序统计量方法和满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对推出基于现有ETF标的指数如上证50、上证180、深证100、沪深300指数的股指期货的保证金设置问题进行了前瞻性研究,提出了政策建议。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
孙蕾 刘家国
股指期货交易是证券市场的一个重要工具,我国目前的实际情况要求尽快推出这项交易。本文主要针对合约标的物指数如何进行编制展开详细讨论,并指出可以借助最小方差模型和CAPM模型对不同的股价指数进行评价和优选。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王春峰 卢涛 房振明
股指期货推出后,股票市场和股指期货市场跨市场信息监管成为金融监管机构亟待解决的问题。本文以金融市场微观结构理论和信息经济学为基础,结合股指期货和股票市场的风险关联特性,研究信息在股指期货市场和股票市场传导的一般规律,并分析了跨市场信息监管在信息传导过程中的作用;以此为基础,分析比较了海外证券市场跨市场信息监管具体运作体系,并结合我国证券市场特殊性提出我国股票市场和股指期货市场跨市场信息监管框架、流程和以跨市场信息监管为核心的监管手段。
关键词：
跨市场信息监管 股指期货 跨市场信息传导
[期刊] 武汉金融
[作者]
余述胜
本文从对国外股指期货交易风险管理措施的分析出发,结合我国证券市场实际,对我国推出沪深300股指期货交易的风险控制进行了分析,并提出了相应建议。
关键词：
股指期货 风险控制 经验借鉴
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨胜刚 汪琛德 樊智
期货市场的一大功能是套期保值,因此,套期保值效果是衡量股指期货标的指数优劣的一个重要指标。根据组合投资套期保值理论,运用最小方差法,以中标50和道中88指数模拟现货股票投资组合进行的实证分析表明:五只我国统一市场基准指数新富A200、沪深300、中标300、新富A600和道中600中套期保值效果,最佳的是新富A600。
[期刊] 武汉金融
[作者]
袁鲲 梁红漫
本文认为建立完备的期货市场监管制度和风险控制体系,并在实践中不断加以完善,是推动股指期货市场健康发展的关键所在。股指期货市场的规模和参与者结构等基本特征与现货市场紧密相关,建立和发展股指期货市场必须充分考虑现货市场的实际情况。期现套利机制的存在保证了沪深300指数期货价格的有效形成,不会改变人们对于现货市场走势的预期。
关键词：
股指期货 制度安排 发展经验 展望
[期刊] 金融与经济
[作者]
张根文 田田
本文利用双重差分倾向得分匹配法（ＰＳＭ－ＤＩＤ），分别研究了不同品种股指期货对标的指数成分股股价信息含量的影响。结果发现：沪深３００股指期货显著提高了标的指数成分股的股价信息含量，而上证５０股指期货并没有显著提高相应成分股的股价信息含量。由于上证５０指数成分股包含于沪深３００指数成分股，进一步分析表明，股指期货的推出能够增加标的指数成分股的股价信息含量，但作用效果边际递减。
关键词：
股指期货 股价信息含量 PSM-DID
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