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[期刊] 武汉金融
[作者]
皮海洲
本文认为,股指期货终于在4月16日正式推出,这是中国股市的一场革命。中国股市从此结束了有着20年历史的单边市,中国股市从此进入到双边市时代。中国股市从此拥有了自己的做空机制,投资者在操作正确的情况下,不论是做多还是做空都可以赚钱,投资者的投资效率因此而提高,中国股市本身也有望从非理性向理性回归。
关键词：
股指期货 股市改革 影响 措施
[期刊] 金融研究
[作者]
封思贤 张兵 李心丹 汪慧建
境外推出具有中国概念的股指期货交易,在一定程度上夺走了境内股票现货市场的定价权,并可能威胁我国金融安全。研究境外股指期货市场与境内A股市场之间的价格发现和波动溢出过程,有助于深化股指期货的价格发现理论,识别各个市场在价格发现中作用的大小。本文以香港H股指数期货与新华富时A50指数期货为样本,研究了境外异地上市股指期货与A股指数之间的价格发现、波动溢出等联动效应。研究发现:香港H股指数期货是大陆主要股指的Granger原因,其波动也会溢出到A股市场;新加坡新华富时A50指数期货对A股市场尚未发现明显的均值和波动溢出效应,相反,它更多地受到了A股市场的影响。最后,论文提出了我国控制A股定价权和开展...
关键词：
股指期货 境外交易 波动溢出 定价权
[期刊] 财会月刊
[作者]
吉洁
2015年中国股票市场和股指期货市场发生剧烈震荡,面对如此巨震的市场,相关部门多次调整股指期货规制,短短几个月内中金所多次调整开仓限额、保证金和手续费等,这也使得我国股指期货规制的问题一一暴露,包括:法律体制不完备,相关规章制度不健全;政府规制手段单一化;规制的主体职责不清;中国金融期货交易所职权受限;中国期货行业协会功能缺失;规制制度存在缺陷。而导致我国股指期货出现上述问题的原因是多方面的,包括:我国规制部门轻发展重规制,对市场的认识不足;组织管理行政化;市场环境不成熟,引进国外经验过于轻率;缺乏与制度
[期刊] 财会月刊
[作者]
吉洁
2015年中国股票市场和股指期货市场发生剧烈震荡,面对如此巨震的市场,相关部门多次调整股指期货规制,短短几个月内中金所多次调整开仓限额、保证金和手续费等,这也使得我国股指期货规制的问题一一暴露,包括:法律体制不完备,相关规章制度不健全;政府规制手段单一化;规制的主体职责不清;中国金融期货交易所职权受限;中国期货行业协会功能缺失;规制制度存在缺陷。而导致我国股指期货出现上述问题的原因是多方面的,包括:我国规制部门轻发展重规制,对市场的认识不足;组织管理行政化;市场环境不成熟,引进国外经验过于轻率;缺乏与制度相关的政策配套。因此,必须加快相关法律法规体系建设,提高规制部门的规制水平,不断加强期货行业协会的自律管理,创新规制等。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
肖争艳 高荣
股市中羊群效应是股市投资者盲目跟风的非理性行为。严重的羊群行为会造成市场的"暴涨暴跌"现象。本文基于羊群效应测度模型,对2006-2014年的股市数据进行实证检验,研究发现沪深300股指期货的推出弱化了股市的羊群行为,对股市的平稳运行有很大的促进作用。相对于主板市场,股指期货的推出对中小板市场羊群行为的抑制作用较小。这一发现为股指期货的"稳定器"功能提供新的证据。
关键词：
股指期货 羊群行为 系统性风险
[期刊] 商业研究
[作者]
张中华 林众
利用正反馈交易模型与非对称冲击TARCH模型,本文实证研究了我国股指期货的推出对股市投资者正反馈交易行为的影响。结果表明:我国股市当前存在正反馈交易行为;股指期货的短期抑制效应不大,长期抑制效应渐现但不显著;股指期货有利于投资者对消息的理性反应,是抑制股市正反馈交易行为的重要原因。
关键词：
股指期货 正反馈交易 中国市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁朝晖 李路垚 聂蓉 李安文
股指期货上市对股市波动的影响是国内外关注和争议的重要问题。本文选取沪深300股指期货及对应指数的日数据,通过构建计量模型,探寻"期-现"货波动规律及相关性,比较分析不同限制程度下,股指期货对股票市场波动性的影响。研究表明:沪深300股指期货价格发现功能的强弱与股指期货市场的限制程度直接相关。受中金所对股指期货交易限制的调整,交易活跃的股指期货市场能更有效地发挥期指对股指的价格引导作用,减缓股市的波动,稳定市场。
关键词：
限制交易 沪深300股指期货 波动性
[期刊] 证券市场导报
[作者]
徐峰 万迪昉
境外交易所推出的中国概念股指期货交易通过抢占我国股市定价权，对我国金融安全可能造成威胁。本文以新加坡新华富时Ａ５０股指期货为样本，通过信息份额模型和共同因子模型对比分析我国沪深３００股指期货推出前后，境外上市的中国概念股指期货与我国Ａ股沪深３００指数之间价格发现贡献度的变化，来考察本土沪深３００股指期货对我国股市定价权竞争的影响。研究发现：沪深３００股指期货的推出提升了Ａ股市场的定价效率，提高了沪深３００指数的价格发现贡献度。同时，本文还将沪深３００股指期货交易直接引入定价权竞争分析框架作进一步分析，研究结果表明沪深３００股指期货提升并巩固了我国本土市场在股市定价权竞争中的主导地位。
关键词：
股指期货 定价权 境外交易所 价格发现
[期刊] 财经科学
[作者]
袁朝阳 黄冬冬
股指期货的推出是作为金融创新具有里程碑意义的一件事,它有机地把股票市场和证券市场结合起来,通过做空机制,为投资者提供了良好的套期保值工具。股指期货作为一种创新工具进入股市,必将打破之前的平衡状态,从多个方面影响并调节着股市,本文从在险价值的角度分析股指期货推出对我国A股市场的影响。
关键词：
股指期货 规避风险 风险价值
[期刊] 国际金融研究
[作者]
汪冬华 欧阳卫平 Hayk Mkrtchyan
本文运用香港、日本和韩国三个国际金融市场上股指期货推出前后现货市场的有关数据,从现货市场指数走势、现货市场波动性和成交量等方面对股指期货推出前后股市反应的变化进行比较研究。实证结果表明:股指期货推出前后每个国际金融市场股市受到的影响各有不同,很大程度上取决于股指期货推出前现货市场的态势。
关键词：
股指期货 波动性 成交量
[期刊] 中国金融
[作者]
郑学勤
股指期货从诞生的那天起,就始终没有逃过被人指责的命运。在美国也一样。股市上涨时皆大欢喜,股市下跌(特别是暴跌)时,股指期货就因为它的低成本、高杠杆、高效率、信息快和能做空等特点成为众矢之的。股指期货刚推出时,人们对它的经济功能有许多争议。不少人认为这只是交易所为了增加手续费收入而推出的博弈工具。纽约股市的交易者对此更是嗤之以鼻,他们认为芝加哥的卖鸡蛋的懂什
[期刊] 财政研究
[作者]
石晓波
2007年4月30日,中国金融期货交易所(以下简称"中金所")发出通知,向社会公开征求对《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约》、《中国金融期货交易所交易
[期刊] 金融发展研究
[作者]
卢万青 陈春流
本文利用2013—2016年沪深300指数收盘价的日收益率数据,首先采用GARCH(1,1)模型,分析了在剔除融资融券变量之后,限制股指期货的政策对股市的波动影响,然后使用EGARCH(1,1)模型分析股指期货限制对股市非对称效应的影响,最后通过中证500、上证50股指期货收盘价数据和调整数据周期进行了稳健性检验。研究结果表明:限制股指期货的政策降低了股市的波动性,但加剧了股市的非对称效应。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈海强 张传海
研究股指期货交易对股市跳跃风险的影响,不仅对完善金融市场监管,加强市场风险管理有着重大意义,而且有助于增进人们对股指期货功能、市场微观结构和信息效率的认识。本文基于5分钟的高频数据研究了沪深300股指期货交易对股市跳跃风险的影响。首先,我们利用非参数方法检测沪深300指数价格Levy跳跃;然后将Levy跳跃分解为大跳和小跳,并考察股指期货推出前后它们各自的强度、幅度以及跳跃活跃指数的变化;最后检验跳跃风险与股指期货交易活跃程度之间的Granger因果关系。研究主要发现:(1)股指期货交易不会增加大跳强度,相反会平抑大跳幅度,从而减少现货市场大跳风险;(2)由于投机交易,股指期货交易会增加小跳强...
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