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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
谷政 卢亚娟
股指期货是现代资本市场发展的产物,股指期货与现货的关系是学术界的研究的热点问题之一。文章介绍了风险价值Va R方法、非参数核密度估计理论以及Va R模型的回测评价原理,以我国股指期货推出前后一年间每一小时交易的高频数据为研究对象,运用非参数核密度估计法以及风险价值方法,计算在不同置信水平下的Va R值。在90%、95%以及99%置信水平下,股指期货推出前后,沪深300指数的收益率最大跌幅分别为0.921%、1.33%以及2.28%,变化为最大跌幅分别为0.871%、1.15%以及1.76%。表明在我国股指
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐湘晋 牛孟宇
文章以2005年4月8日至2007年10月30日沪深300指数日收盘价格序列为样本,以复合收益率为研究对象,通过对股市收益率非正态性检验,分析了沪深300指数的一些典型统计特征,验证了沪深300指数收益率"尖峰厚尾"的特性。因此有必要寻找一种更合适的模型,以便更准确地反映沪深300指数收益的真实分布。最后对其进行了GARCH效应的检验,结果表明沪深300指数收益率的波动存在着显著的GARCH效应。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王布衣 沈红波
股指期货具有价格发现、套期保值等功能,是现货市场发展到一定阶段的产物。我国股权分置股改革已基本完成,股市机制不断健全,机构投资者日益壮大,股票市场健康快速发展。我国推出股指期货的条件已经成熟。本文在介绍股指期货基本功能和意义的基础上,深入分析了沪深300股指期货对我国股票现货市场的影响及稳步推出股指期货的保证措施。
关键词：
沪深300股指期货 股票市场 影响
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王吉培 肖宏伟
本文对沪深300股指和股指期货仿真交易收益率极端风险和相依关系进行了研究,用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数,并以极值分布为边际分布对四种常用的Copula函数进行了拟合,发现Frank Copula的拟合效果最好,其次为Clayton Copula。在此基础之上,对不同组合的VaR和CVaR进行测度,发现投资组合比例与风险之间呈现"U"型特征,这也为股指期货套期保值提供了一种新的研究方式。
关键词：
极值分布 Copula函数 套期保值
[期刊] 经济学家
[作者]
王晋忠 梁贺 李俊霖
分形市场理论已被广泛用来解释市场运行，本文借助该理论研究沪深３００指数期货市场。数据样本取自２０１０年４月１６日到２０１５年２月２５日，共１１７７个交易日，以５分钟、１小时、日收益率序列作为分析对象，和正态分布比，发现它们存在尖峰肥尾现象，Ｈｕｒｓｔ指数值分别是０．５４８，０．６０２，０．７０３，显著大于０．５，Ｖ统计量分别是５７天、５９天、７１天。３种不同抽样频率的时间序列一致表明，我国股指期货市场具有持续性特征，考虑到样本空间有限性问题，非周期循环长度计算不会那么精确，可以认为存在一个５５—７５天的非周期循环长度。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王鹏 魏宇 王鸿
以沪深300股指期货指数的30分钟交易数据为例,首先对其价格变化的动力学特征及波动模式进行了全面深入的考察,然后运用严谨系统的后验分析(Backtesting analysis)方法,分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同分位数水平下,实证对比了8种风险测度模型对VaR(Value at Risk)和ES(Excepted shortfall)两种不同风险指标估计的精度差异。研究结果表明:我国股指期货市场的价格波动具有较为明显的有偏和尖峰厚尾分布、聚集特征和长记忆性;采用有偏学生t分布和长记忆模型有助于提高对沪深300股指期货的风险测度精度,而在波动模型中包含杠杆效应项对提高风险估计精度并无...
[期刊] 经济问题
[作者]
蒋虹 曲丹丹
我国以沪深300为标的指数的股指期货即将推出。股指期货在具有控制风险功能的同时,也与其他金融衍生产品一样,具有风险性,且其风险远远大于股票现货市场。因此,必须采用积极的风险管理技术,加强对股指期货的风险防范。在GARCH模型的基础上,采用VaR方法对我国的沪深300股指期货仿真交易进行定量研究,计算出它们的VaR值,并将其与期望值进行比较。经过对比分析可以得出:基于GARCH模型的VaR方法适合我国的股指期货风险管理。
关键词：
股指期货 VaR 风险管理
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘心 李淑敏 丁海峰
投机者是期货市场一类重要的投资者,价格波动风险是投机者面临的主要风险。本文选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据,利用基于蒙特卡洛模拟的VAR方法研究沪深300指数期货市场的投机者面临的价格波动风险,以期能为投资者提供借鉴。
[期刊] 企业经济
[作者]
邹海荣 陈标金
对沪深300指数期货与股指现货价格关联波动的统计分析表明,沪深300股指期货市场较好地发挥了套期保值和价格发现功能,按成交量加权设计的指数化套期保值策略是有效的;股指期货价格对利好消息的反应比对利空消息的反应更剧烈,股指现货价格则对利空消息的反应比利好消息的反应更剧烈,说明涨市应更重视股指期货市场的表现,跌市应更重视股指现货市场的表现。股指期货与股指现货之间差价的变化对期货和现货价格并不具备统计意义上的预测能力,那种认为期现基差变化可以预测股市涨跌的"经验"认识是不可靠的。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
吴先智
在分析和比较常用的几种股指期货最优套期保值比率确定模型的基础上,基于风险最小化模型框架,利用沪深300指数期货合约模拟运行以来的样本数据,通过最小二乘回归模型、向量自回归模型、误差修正模型以及广义自回归条件异方差模型四种估计方法,对其最优套期保值比率进行了实证测算和绩效比较,提出了相应的政策建议和投资策略。
[期刊] 上海金融
[作者]
孙便霞 西村友作
本文利用沪深300股指期货上市以来的日内5分钟价格数据,应用FFF回归方法和AR-FIAPARCH-M模型对股指期货日内波动的动态特征进行了实证分析。研究结果表明,不同于股票现货市场的"U"型特征与商品期货市场的"L"型日内特征,股指期货的日内波动呈现出"3V"型特征;日内波动具有长记忆性和非对称性特征,且利空消息对日内波动率的影响大于利好消息;收益与风险之间存在显著的正相关关系,显示股指期货市场上的投资者是风险厌恶的,对高风险要求更高的回报。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易春 牛娜
文章首先利用最小二乘回归模型、VAR模型、VECM模型和GARCH模型对最优套期保值比率进行了估计,再用沪深300股指期货模拟交易的数据基于风险收益的方法进行了套期保值有效性的比较和验证。结论表明:用传统的最小二乘回归模型估计的套期保值比率效果最好.
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
范泰奇 韩复龄
文章基于我国股票型基金十大重仓股构建投资组合,并利用沪深300股指期货与新华富时A50指数期货的日数据对这两种股指期货的套期保值效率进行比较研究,以探究两者在套期保值效率上的差异和造成差异产生的原因。在利用OLS、VECM和ECM-BGRACH等静态和动态套期保值模型和基于风险最小化的套期保值绩效指标对沪深300股指期货与新华富时A50指数期货的套期保值效率进行研究后发现,在静态最优套保比、时变最优套保比和套期保值绩效指标的比较中,新华富时A50指数期货都要优于沪深300股指期货。这种套期保值效率上的差异
关键词：
股指期货 套期保值 金融工具 金融投资
[期刊] 财经研究
[作者]
周新辉
股指期货套利是现货价格与期货合约价格走势趋于一致并在到期日合而为一的重要因素,是股指期货功能得以有效发挥的一个基本条件。文章主要探讨了股指期货正向套利下的沪深300指数优化复制方法问题,并在基于Matlab7.0优化工具箱的编程环境下,将绝对偏差平均值作为目标函数的优化值,以二次序贯规划法(SQP)进行优化求解,对影响套利的主要成本以及研究所使用的主要性能评测指标——超额累积收益率BHAR和跟踪误差从实际操作角度进行了研究论证,并在此基础上,提出了一些相应的政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蒋永生 李庆
本文使用计量经济学模型对基金净值进行套期保值,规避其价格风险。并且选取沪深300股指期货对广发沪深300指数基金进行套期保值,得到套期保值后的基金价格波动性比不进行套期保值的基金价格收益率得到了提高,波动性降低了39.6%,有效降低了价格波动风险。
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