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[期刊] 统计与决策
[作者]
高一铭 阎国光 张阳 辛明辉
文章首先选出了若干影响股指期货市场价格变动的关键变量,初步构造出了一个指标评价体系;然后,通过决策树算法对指标进行二次筛选,留下了对风险评判最重要的指标,最后通过遗传投影寻踪算法得出综合风险投影值,进而得到各个时期对应的风险等级。从而形成了比较科学的风险预警等级制度,能够提高系统风险预警的能力。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
熊熊 许金花 张今
采用系统工程的思想对中国股指期货市场操纵风险的监控系统进行了分析,研究了中国股指期货市场风险监控系统目前所存在的主要问题,构建了风险监控体系的三维概念模型,并通过各个维度的具体分析,将该模型应用于股指期货操纵风险的监控体系的分析过程中。最后对我国股指期货风险监控体系的构建提出了建议。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘成立 王朝晖
本文利用包含牛市疯涨、股市危机和危机后修复三个阶段的高频数据,通过Johansen协整检验、Granger因果检验、分位数回归和滚动窗口法,对我国上市交易的上证50、沪深300和中证500股指期货与股票市场之间的价格领先关系和风险预警作用进行了系统深入的研究。研究结果表明,期货价格对现货价格的引领呈U型特征,不同涨跌情形下,期货对现货的引领程度存在显著差异,在暴涨和暴跌行情中,期货对现货的引领作用更强。股指期货对股票市场有很强的风险预警作用,并且风险预警强弱与市场风险正相关,市场风险越大,风险预警作用越强
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘成立 王朝晖
本文利用包含牛市疯涨、股市危机和危机后修复三个阶段的高频数据,通过Johansen协整检验、Granger因果检验、分位数回归和滚动窗口法,对我国上市交易的上证50、沪深300和中证500股指期货与股票市场之间的价格领先关系和风险预警作用进行了系统深入的研究。研究结果表明,期货价格对现货价格的引领呈U型特征,不同涨跌情形下,期货对现货的引领程度存在显著差异,在暴涨和暴跌行情中,期货对现货的引领作用更强。股指期货对股票市场有很强的风险预警作用,并且风险预警强弱与市场风险正相关,市场风险越大,风险预警作用越强。即便受到交易限制,股指期货仍然具有很好的价格引领作用和风险预警作用。股市危机期间,交易所于2015年7月6日率先出台限制中证500指数期货交易的政策是正确且有效的措施。市场稳定后可以逐步放开股指期货交易,首先放开上证50股指期货限制交易,其次是沪深300股指期货,最后是中证500股指期货。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨星星
文章运用沪深300指数期货与现货市场的1分钟高频数据,建立向量自回归(VAR)模型,通过格兰杰检验、脉冲响应分析两市场间的波动关系,量化研究股指期货对系统风险的反应时间领先现货市场对系统风险的反应时间。由股指期货与现货之间波动关系的实证分析得到,股指期货市场的价格波动大幅领先现货市场的价格波动。从而得到了一种利用股指期货价格波动预警现货市场系统性风险的机制,并为使用股指期货预警现货市场的系统风险提供了一些政策建议的参考。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
钟晓兵 钟琰
我国于2010年4月16日正式推出沪深300股票指数期货,截至目前股指期货推出也不过两年多的时间,相关的法制法规和监管措施尚不完善,加上交易自身具有的投机性及高杠杆性,这使得投资者会面临较大的风险。为了防止股指期货交易风险向股票融资市场和实体经济扩散,必须稳定股指期货市场收益,降低股指期货市场的投资风险。文章正是出于对我国股指期货市场风险进行预警的角度,选取2010年4月到2011年12月期间内五只典型股指期货合约为样本,对其进行统计特征分析,并根据研究需要,选取8个重要的宏观经济指标构建GED分布下基于GARCH-M模型的CVaR方法来度量中国股指期货市场的风险,研究表明,文章模型选取合理,...
关键词：
股指期货 风险度量 风险预警对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
彭浩东 尤剑
本文分析了在我国开设股指期货的风险与监管制度现状,给出了相关的政策建议:完善三级风险监管模式、建立健全实时风险预警系统、实现股指期货市场与股票现货市场的联动监管、建立健全市场突发情况应对系统。本文认为虽然股指期货的潜在风险比股票现货市场要大,但只要管理层能够采取合适的科学的监管方式和办法,就能够最大程度地控制风险,从而发挥股指期货应有的作用。
关键词：
股指期货 风险 监管
[期刊] 财经科学
[作者]
兰玥
由于杠杆效应的存在,股指期货蕴涵着巨大的风险。本文运用事件树等方法对我国股指期货进行风险识别,并构建VaR-GARCH模型进行风险估测和预警机制研究。结果表明,只要建立严密的股指期货市场风险管理制度和监管体系,采用适时风险监控技术,并加强证券和期货市场的监管协调,我国股指期货风险完全可以防范和控制。
关键词：
股指期货 风险识别 预警机制 风险控制
[期刊] 金融研究
[作者]
杨峰
本文从股指期货合约的设计 ,股指期货市场的风险管理等多个方面对海外股指期货市场进行了比较研究 ,归纳总结出海外股指期货市场的运行特点 ,进而提出可供我国股指期货市场借鉴的启示性经验
关键词：
股指期货 合约设计 风险管理
[期刊] 南方金融
[作者]
何明明
股指期货作为20世纪80年代发展起来的新型金融衍生工具,已经成为发达金融市场的重要组成部分。本文在分析股指期货风险特性的基础上,介绍了世界各国股指期货市场的主要监管模式、风险管理特征和相关制度,以此为鉴提出了我国加强股指期货市场风险监管的建议。
关键词：
股指期货 风险监管 风险管理
[期刊] 价格月刊
[作者]
孙云辉 刘传哲
流动性是决定一个市场是否有效而稳定的根本性要素。本文深入探讨了股指期货市场运作初期可能面临的流动性风险,认为我国股票市场现存的制度性缺陷、股指期货合约的规模以及资本市场的资金压力可能会成为影响我国股指期货市场流动性的关键因素,建议相关管理机构通过建立健全跨市场风险管理体系、提供公开和公平的市场准入机制以及加大创新力度等措施来改善和提高股指期货市场流动性,以保证其正常运行。
关键词：
股指期货 流动性风险 做空机制
[期刊] 经济纵横
[作者]
邵振文 侯丹
我国正处于经济转型升级的重要时期,资本市场改革的不断深化导致金融产品的风险增大,波动行为也具有一定特殊性。因此,加深对我国股指期货波动特征及风险的认识、加快完善股指期货市场体系尤为重要。运用成分GARCH模型对我国沪深300股指期货市场收益率波动的非对称性进行检验,并通过下行风险资本资产定价模型对下行风险进行测量。结果表明:沪深300股指期货收益率波动存在非对称性,即负面冲击会增加收益率波动,而正面冲击会降低收益率波动;沪深300股指期货的下行风险可解释部分收益率的变化,投资者会因为承担下行风险而获得额外
[期刊] 上海金融
[作者]
项歌德 沈开艳
本文以中国沪深300股票指数现货市场与期货市场的真实交易日数据为研究对象,借助构建的EC-EGARCH模型,通过本文设定的5个假设检验,对两个市场之间价格发现功能与波动溢出效应特征进行了深入研究。发现中国沪深300股票指数期货市场上市以来,其短期价格发现以及长期价格预测功能均较为显著,但短期价格发现功能呈现对称性。两个市场之间的"波动集聚"效应也非常显著。通过将股票指数期货市场与现货市场之间的风险波动溢出效应区分为短期效应和长期效应,在实证分析中发现两种效应表现出不同的特征:短期波动溢出效应表现出非对称性,而长期波动溢出效应表现出对称性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周翔 蒋翔林
文章选取全球范围内七对典型的股票指数及其指数期货自2007年10月8日国际股票市场大跌至2008年11月14日的日度数据,运用基于GED分布的GARCH模型估计了这些市场5%和10%风险水平下的指数下跌的条件VaR,并利用Hong(2001)提出的风险-Granger因果检验方法分析了相对应市场之间的风险溢出效应。实证结果表明,期货市场是股票指数主要的信息来源,起着重要的价格决定作用。
[期刊] 物流技术
[作者]
付敏英 汪波
构建物流企业财务风险预警系统指标体系,对于降低物流企业经营风险、促进物流企业实现可持续发展具有重要的意义。分析了物流企业财务风险影响因素,按照指标体系构建的基本原则,利用群决策的方法构建了物流企业财务风险预警系统的基本指标体系,并利用粗糙集约简方法,来约简构建的基本指标体系,从而构建出物流企业财务风险预警系统指标体系。
关键词：
物流企业 财务风险 预警系统 指标体系
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