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[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何丽君 梁钧
[期刊] 武汉金融
[作者]
洪芳
随着股指期货的即将推出,社会对股指期货推出可能对股票现货市场产生的影响高度关注。本文通过对己推出股指期货国家和地区(美国、日本、韩国、香港等)股指期货上市时市场情况的实证考察,对股指期货推出将对我国股票现货市场产生的影响进行分析和预测。
关键词：
股指期货 市场风险 比较研究
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
高瑛
随着我国股指期货的推出,双边市场结构将得到完善,对冲交易成为现实,将深层次改变A股市场交易。股指期货推出之后,期货市场、现货市场、货币市场之间的联动将会使市场变化更加复杂;对冲交易将使得投资者的操作方式更加灵活多变,对风险的控制手段更加丰富,期货市场的套期保值功能将有助于降低现货市场的风险。
关键词：
证券市场 股指期货 现货市场 对冲交易
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毕玉升 王效俐 朱萍 吴益军
股指期货和备兑权证是证券行业即将上市的两类重要衍生产品,二者推出将对证券市场产生重要的影响。作为证券市场关键的主动参与者之一,券商受股指期货等衍生品的影响将非常巨大。基于股指期货等衍生品对券商各传统业务、公司战略和券商竞争格局的影响,本文阐述了券商所面临的挑战和应对措施。
关键词：
股指期货 券商 衍生品
[期刊] 南方金融
[作者]
李敏波 李超
股指期货推出对相应股票现货市场波动性的影响,在理论上和实证上均存在多种可能。在本次国际金融危机中,金融衍生品扮演了推波助澜的角色。因此,评估股指期货推出对股票现货市场波动性的影响不仅有理论意义,还有较强的政策指导意义。本文利用带虚拟变量的GARCH模型,检验沪深300股指期货推出对A股市场波动性的影响。研究结果表明,沪深300股指期货推出对A股市场波动性影响中性,既不存在股市稳定器效应,也不存在加剧股票现货市场波动的效应。
[期刊] 管理现代化
[作者]
张羽
以３种Ａ股指数在２０１０年９月至２０１５年３月的１分钟数据为研究样本，分析了Ａ股市场的在岸股指期货（ＩＦ）与离岸股指期货（Ａ５０指数期货）的到期日效应。研究发现，以指数平均值为结算价的ＩＦ不存在到期日效应；以指数收盘价为结算价的Ａ５０指数期货存在显著的到期日效应，指数价格出现扭曲，并且这种扭曲还会传导到非Ａ５０指数成分股上；从提高市场质量的角度，平均价结算法优于收盘价结算法。对于Ａ５０指数期货的到期日效应带来的负面影响，监管部门应当给予足够的重视。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗庆忠 郑丕谔 林松
根据相关的统计数据和实证研究的成果,分析了我国股票市场高系统性风险的特性和现阶段券商所面临的严峻挑战。通过对我国股票市场系统性风险的成因分析,结合国内券商的特点和国内外最新研究成果,阐明券商可以在加强研究能力、加强风险管理、加强业务结构调整和增加资本金等方面寻求对策的可能性。据此,为券商提出了基于分形市场理论、行为金融理论、VaR技术、强化投资分析、调整业务结构和增加资本金等方面的对策。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
夏怡斐
随着我国资本市场的国际化发展,股指期货的推出是资本市场深化的必然选择。股指期货一直是我国证券市场热议的焦点问题。本文就股指期货推出后对我国资本市场可能形成的影响及市场反应进行了分析,重点是对股指期货规避系统性风险的功能进行实证分析,并通过已得的数据资料对股指期货推出后大盘的走势进行了预测,以期为证券市场投资者提供参考。
关键词：
股指期货 规避系统性风险 走势预测
[期刊] 金融评论
[作者]
高苗苗 杨耀武 谢玮
新加坡交易所推出的富时A50股指期货是境外首支也是唯一一支以A股为标的的股指期货,被广泛认为是对境内A股定价权具有重要影响的金融工具。为争夺境内市场资源,A50股指期货自2006年9月5日在新交所上市以来,对合约条款进行了数次重大修订,合约流动性和交易活跃度大幅提升。自2015年三季度中国金融期货交易所限制我国股指期货投机、套利并大幅提高交易成本后,A50股指期货相对规模大幅增加,且运用1分钟高频数据研究发现,A50股指期货对A股市场的定价能力显著提升。因此,本文建议积极推进我国股指期货市场基础制度完善工
关键词：
股指期货 境内外市场 定价权
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁朝晖 李路垚 聂蓉 李安文
股指期货上市对股市波动的影响是国内外关注和争议的重要问题。本文选取沪深300股指期货及对应指数的日数据,通过构建计量模型,探寻"期-现"货波动规律及相关性,比较分析不同限制程度下,股指期货对股票市场波动性的影响。研究表明:沪深300股指期货价格发现功能的强弱与股指期货市场的限制程度直接相关。受中金所对股指期货交易限制的调整,交易活跃的股指期货市场能更有效地发挥期指对股指的价格引导作用,减缓股市的波动,稳定市场。
关键词：
限制交易 沪深300股指期货 波动性
[期刊] 投资研究
[作者]
丁辉关 蔡建生
2010年4月16日,沪深300股指期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易,这标志着中国证券市场进入了股指期货时代。股指期货业务给证券市场带来做空机制,中国A股市场结束了20年单边做多的时代,它对于完善市场功能,改善市场结构,健全资本市场内在稳定机制和风险对冲机制,具有十分重要的意义。股指期货为现货市场提供了有效的风险管理工具,从长期看有利于扩大股票市场规模和增强市场流动性,有利于股票市场价格发现和资源配置功能的有效发挥。股指期货的推出作为一项制度性的变革,对股票市场价格行情的影响是全方位的,主要体现在市场资金流向、流动性、波动性、到期日效应、股价结构和市场走势等方面。
[期刊] 商业研究
[作者]
张中华 林众
利用正反馈交易模型与非对称冲击TARCH模型,本文实证研究了我国股指期货的推出对股市投资者正反馈交易行为的影响。结果表明:我国股市当前存在正反馈交易行为;股指期货的短期抑制效应不大,长期抑制效应渐现但不显著;股指期货有利于投资者对消息的理性反应,是抑制股市正反馈交易行为的重要原因。
关键词：
股指期货 正反馈交易 中国市场
[期刊] 证券市场导报
[作者]
徐峰 万迪昉
境外交易所推出的中国概念股指期货交易通过抢占我国股市定价权，对我国金融安全可能造成威胁。本文以新加坡新华富时Ａ５０股指期货为样本，通过信息份额模型和共同因子模型对比分析我国沪深３００股指期货推出前后，境外上市的中国概念股指期货与我国Ａ股沪深３００指数之间价格发现贡献度的变化，来考察本土沪深３００股指期货对我国股市定价权竞争的影响。研究发现：沪深３００股指期货的推出提升了Ａ股市场的定价效率，提高了沪深３００指数的价格发现贡献度。同时，本文还将沪深３００股指期货交易直接引入定价权竞争分析框架作进一步分析，研究结果表明沪深３００股指期货提升并巩固了我国本土市场在股市定价权竞争中的主导地位。
关键词：
股指期货 定价权 境外交易所 价格发现
[期刊] 财经科学
[作者]
袁朝阳 黄冬冬
股指期货的推出是作为金融创新具有里程碑意义的一件事,它有机地把股票市场和证券市场结合起来,通过做空机制,为投资者提供了良好的套期保值工具。股指期货作为一种创新工具进入股市,必将打破之前的平衡状态,从多个方面影响并调节着股市,本文从在险价值的角度分析股指期货推出对我国A股市场的影响。
关键词：
股指期货 规避风险 风险价值
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