- 年份
- 2024(10664)
- 2023(15532)
- 2022(13412)
- 2021(12442)
- 2020(10473)
- 2019(23775)
- 2018(23216)
- 2017(45720)
- 2016(24941)
- 2015(27349)
- 2014(27178)
- 2013(26975)
- 2012(24675)
- 2011(22253)
- 2010(21703)
- 2009(19880)
- 2008(19514)
- 2007(17067)
- 2006(14638)
- 2005(12706)
- 学科
- 济(99032)
- 经济(98915)
- 管理(71797)
- 业(70519)
- 企(58872)
- 企业(58872)
- 方法(50683)
- 数学(45009)
- 数学方法(44624)
- 财(27163)
- 农(24983)
- 中国(24304)
- 学(21828)
- 业经(20919)
- 贸(19441)
- 贸易(19432)
- 易(18831)
- 务(18528)
- 财务(18465)
- 财务管理(18437)
- 制(18344)
- 企业财务(17665)
- 地方(17577)
- 农业(16556)
- 融(16111)
- 金融(16110)
- 技术(15691)
- 银(15649)
- 银行(15578)
- 理论(15504)
- 机构
- 大学(357442)
- 学院(353700)
- 济(142648)
- 管理(140460)
- 经济(139817)
- 理学(123033)
- 理学院(121701)
- 管理学(119560)
- 管理学院(118946)
- 研究(118207)
- 中国(88148)
- 科学(74870)
- 京(74693)
- 财(65455)
- 农(64151)
- 所(60128)
- 业大(57924)
- 研究所(55182)
- 财经(54044)
- 中心(53306)
- 农业(51104)
- 经(49483)
- 江(49438)
- 北京(46614)
- 经济学(44055)
- 范(43235)
- 师范(42657)
- 院(42353)
- 财经大学(40868)
- 经济学院(40142)
- 基金
- 项目(249891)
- 科学(195636)
- 基金(183929)
- 研究(173901)
- 家(163334)
- 国家(162069)
- 科学基金(138495)
- 社会(110927)
- 社会科(105357)
- 社会科学(105331)
- 基金项目(98187)
- 省(96052)
- 自然(93529)
- 自然科(91428)
- 自然科学(91400)
- 自然科学基金(89801)
- 划(82020)
- 教育(79412)
- 资助(76534)
- 编号(67959)
- 重点(55775)
- 部(55234)
- 成果(53510)
- 创(52036)
- 发(51603)
- 科研(49013)
- 创新(48601)
- 教育部(47086)
- 计划(47047)
- 大学(46405)
- 期刊
- 济(145477)
- 经济(145477)
- 研究(100381)
- 学报(64773)
- 中国(61579)
- 农(56238)
- 科学(55985)
- 财(49632)
- 管理(49569)
- 大学(47832)
- 学学(45741)
- 农业(38273)
- 融(34411)
- 金融(34411)
- 教育(30908)
- 财经(27350)
- 技术(26975)
- 经济研究(24504)
- 业经(23402)
- 经(23222)
- 业(19870)
- 问题(19279)
- 理论(17578)
- 科技(17556)
- 版(17416)
- 业大(16935)
- 技术经济(16666)
- 商业(16140)
- 实践(15928)
- 践(15928)
共检索到499502条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 技术经济
[作者]
谢磊 王业成
本文选取1984年1月13日至2008年9月10日香港恒生股指期货的日收盘价作为原始数据,建立了GARCH模型与EGARCH模型就股指期货对股票现货市场波动性的影响进行实证研究,得出香港恒生股指期货的引入在一定程度上降低了香港股票现货市场的波动性等结论。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 GARCH模型
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
刘任重 郭雪
利用２００７—２０１４年的沪深３００股票指数数据，可建立ＧＡＲＣＨ模型、ＴＡＲＣＨ模型进行实证研究，分析股票指数期货上市对股票现货市场价格波动的影响。研究表明：股指期货的推出能够有效降低股票指数的价格波动；同时，股指期货的推出有利于降低股市的非对称＂杠杆＂效应，即利好、利空消息对股市的冲击有所降低。
关键词：
沪深300指数 股指期货 GARCH模型
[期刊] 商业时代
[作者]
孙亚辉
股指期货的推出是我国资本市场深化改革的重要措施。为研究其对股票市场波动性的影响,利用沪深3 0 0指数期货合约交易数据,采用GARCH族模型分析了股指期货推出前后股票市场波动性的变化。分析结果表明期货市场的引入一定程度上扰乱了股票市场的稳定性。股指期货的引入使得股票市场波动性增强,而且这种波动性的增强是由信息流动速度的加快而导致的。
关键词：
股指期货 GARCH模型 波动性
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘凤根 王晓芳
以日本的N225指数期货、韩国KOSPI200指数期货和我国台湾地区证交所加权指数(TWSE)期货作为样本,通过GARCH模型的序列建模,从样本总体和分阶段子样本分别对其股指期货推出与股票市场波动性的关系进行实证检验。结果表明,台湾地区的股票市场引入股指期货后现货市场的波动性并未受到影响,而日本和韩国股票市场在引入股指期货之后其波动性加剧,但这种波动性的加剧仅仅是短期性的,长期内并无影响。
关键词：
股指期货 现货市场 波动性
[期刊] 国际商务研究
[作者]
陈晓静 李冠琦
本文以2006年11月1日至2010年12月27日的沪深300指数收盘价为原始数据,建立GARCH及EGARCH模型,进行实证研究,探究我国推出股指期货对股票市场波动性的影响。通过对该模型的分析,得出结论:股指期货在我国的推出,一定程度上降低了我国股票现货市场的波动性,对我国股票现货市场的健康发展起到了维稳作用。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 实证分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
李华 程婧
期货的推出是否对其标的资产波动及其特性有显著影响,至今在经济学界和实践部门都有着很大的争议。本文的写作目的就是为了分析日本股票指数期货的产生对于日经225指数的影响效应。首先,本文分析了在相继推出三种股指期货之后,股市的波动是否就有效的反映了股指期货的作用:其次,根据推出日经股指期货的三个时间点,分四个阶段描述市场的反应。结论表明,股指期货的推出对股票现货市场的影响不大。
关键词：
股指期货 股市 波动性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴榴红 张学东 王磊磊
运用GARCH模型分析表明:股指期货的推出虽然加大了股票市场的波动性,但从长期来看,随着期货市场的日趋成熟,波动性将逐步减小;股票市场的波动性加剧,并非是由于加速了信息流动所导致的,而是由期货市场加剧了股票市场的不稳定性所导致的;通过TGARCH、EGARCH模型检验非对称性效应发现,股指期货的推出增大了股票市场的非对称效应;利空消息引起股票市场价格的波动大于同等程度利好消息引起的波动。
[期刊] 投资研究
[作者]
张孝岩 沈中华
本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存在到期日效应;在中长期,股指期货推出则确实增加了现货市场的波动,但随着时间的推移,这种影响在减小。另外,股指期货对现货市场波动起到引导作用,其冲击持续的时间更长、强度更大。本文政策含义在于,随着时间的推移,股指期货开始平稳有效运行,对现货市场起到重要引导和价格发现的作用,但由于股指期货的高投机性,加强对其监管仍然十分必要。
关键词：
股指期货 股票市场 波动性 到期日效应
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
葛勇 叶德磊
本文运用GARCH、TARCH模型,通过开展股指期货交易对现货市场波动性的实证研究,发现:并没有证据显示股指期货交易增加现货市场的波动;TARCH项的系数由股指期货交易推出前的0.409441变为推出后的0.117257,表明引入股指期货交易后,信息对市场波动的不对称影响减弱了,即杠杆效应减弱了,说明股指期货交易的推出提高了现货市场的效率。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超 康艳青 许仿
股指期货的推出对股票市场波动性的影响一直备受学术界的关注。本文通过GARCH和TGARCH模型,实证分析了我国股指期货的推出对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出减缓了股票市场的波动性,增加了信息的流动速度,利空信息对股票市场的冲击性变得弱,说明股指期货的推出起到了一定的抑制系统风险的作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周显文 谭小芳
我国于2010年4月16日正式推出了沪深300股指期货合约,这使我国资本市场发生了质的转变。文章借鉴了大量资料和成果,对引入GARCH模型HS300股指期货影响现货市场波动性的程度进行实证分析,将协整检验和Granger因果检验分析的方法加以运用来研究两市场彼此长期均衡的关系,同时应用多种方法(方差分解、脉冲响应分析、向量自回归(VAR)模型、向量误差修正(VEC)模型),进一步对期货与现货间价格发现功能进行了分析。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
杨德勇 胡雅君 刘笑彤
本文旨在通过将CSI300股指期货和美国E-minis标普500股指期货进行对比研究,添加时间虚拟变量,延伸AR(m)-GARCH(p,q)模型,研究两只期指对现货市场波动性影响的不同点;同时构建四维的理论分析架构,通过OLS回归的方法,研究期指价格波动背后的经济原因。结果发现,在观察期内,CSI300股指期货交易后现货市场的波动性提高,E-minis标普500期货交易后现货市场的波动性有所减小。同时两市场股指期货的方向性波动受到多方面因素综合作用,E-minis标普500的价格受到包括体现金融市场深度的M2/GDP指标、上市公司市值规模、体现投资者活跃程度的合约成交量等因素的影响;CSI300股指期货的影响因素,主要包括宏观经济指标变量,如实际汇率,有效利率以及银行间信贷规模等。
关键词：
股指期货 现货市场 波动
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
杨德勇 胡雅君 刘笑彤
本文旨在通过将CSI300股指期货和美国E-minis标普500股指期货进行对比研究,添加时间虚拟变量,延伸AR(m)-GARCH(p,q)模型,研究两只期指对现货市场波动性影响的不同点;同时构建四维的理论分析架构,通过OLS回归的方法,研究期指价格波动背后的经济原因。结果发现,在观察期内,CSI300股指期货交易后现货市场的波动性提高,E-minis标普500期货交易后现货市场的波动性有所减小。同时两市场股指期货的方向性波动受到多方面因素综合作用,E-minis标普500的价格受到包括体现金融市场深度的
关键词：
股指期货 现货市场 波动
[期刊] 当代财经
[作者]
谈儒勇 盛美娜
2010年4月16日,首批四个沪深300股票指数期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易,填补了中国股票市场缺乏"双向交易"的空白。但到目前为止,沪深300股指期货的推出对于股票现货市场的波动性到底产生了怎样的影响,还是一个问号。通过选取2005年4月8日至2011年2月23日沪深300股票指数的日收盘价作为原始数据,运用GARCH建模方法对其进行的实证研究表明,沪深300股指期货的推出对于股票现货市场的波动性没有显著影响。这一结论有助于洗脱强加在股指期货身上的莫须有罪名。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 GARCH模型
[期刊] 金融发展研究
[作者]
卢万青 陈春流
本文利用2013—2016年沪深300指数收盘价的日收益率数据,首先采用GARCH(1,1)模型,分析了在剔除融资融券变量之后,限制股指期货的政策对股市的波动影响,然后使用EGARCH(1,1)模型分析股指期货限制对股市非对称效应的影响,最后通过中证500、上证50股指期货收盘价数据和调整数据周期进行了稳健性检验。研究结果表明:限制股指期货的政策降低了股市的波动性,但加剧了股市的非对称效应。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
