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[期刊] 统计与决策
[作者]
喻晓
关于沪深300指数期货的推出对现货市场质量的影响,学术界还缺少实证探讨。文章利用股指期货推出前后各2年A股市场的日交易数据对此进行了研究。研究发现:在上涨期、下跌期、震荡期和总体时期内,期货的推出都降低了现货市场的波动性,提高了市场的信息效率;除震荡期外,期货的推出都减弱了现货市场的流动性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周显文 谭小芳
我国于2010年4月16日正式推出了沪深300股指期货合约,这使我国资本市场发生了质的转变。文章借鉴了大量资料和成果,对引入GARCH模型HS300股指期货影响现货市场波动性的程度进行实证分析,将协整检验和Granger因果检验分析的方法加以运用来研究两市场彼此长期均衡的关系,同时应用多种方法(方差分解、脉冲响应分析、向量自回归(VAR)模型、向量误差修正(VEC)模型),进一步对期货与现货间价格发现功能进行了分析。
[期刊] 技术经济
[作者]
谢磊 王业成
本文选取1984年1月13日至2008年9月10日香港恒生股指期货的日收盘价作为原始数据,建立了GARCH模型与EGARCH模型就股指期货对股票现货市场波动性的影响进行实证研究,得出香港恒生股指期货的引入在一定程度上降低了香港股票现货市场的波动性等结论。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 GARCH模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
皇甫瑞灵 郭奇斌
一、引言2010年4月16日,备受市场期待的股指期货—沪深300股指期货正式推出,成为我国证券市场上具有里程碑意义的事件。股指期货作为一种金融衍生产品以及风险管理工具,其作用一直备受争议。一种观点认为,股指期货投放到市场上可以提供风险转移、套期保值、发现现货市场价格等功能,因此,股指期货是一种理想的投资避险工具;但是另一种针锋相对的观点认为,股指期货作为一种衍生金融产品有着其固有的风险,同时还会产生联动效应,加剧
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
张代军 陈伟
运用GARCH(1,1)模型和常规描述性统计方法实证分析中国沪深300股指期货推出对中国A股现货市场运行效率的影响,结果表明沪深300股指期货推出改善了A股现货市场的运行效率。建议强化风险意识,逐步推出MINI型沪深300股指期货合约,加强制度建设,完善市场调控机制。
[期刊] 商业时代
[作者]
王宇
2010年4月16日,中国金融期货交易所(CFFE)正式推出了沪深300指数期货合约。股指期货的推出势必对中国证券市场产生深远的影响。本文运用买卖价差理论分析方法对我国2009-2011年277家沪深上市公司进行了回归检验。结果发现股指期货的推出能够提高我国证券市场的流动性,但作用效果并不是太明显。
关键词：
股指期货 股票现货 流动 性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
乔莉
２０１５年中国的股市经历了千股跌停，对此监管部门通过上调股指期货合约交易保证金等措施抑制投机行为。选取２０１５年６月１５日至７月８日的４０７５对１分钟高频数据，采用ＶＡＲ模型，通过ＧＲＡｎＧｅＲ因果检验、脉冲响应分析和方差分解，对中证５００股指期现货价格波动率进行实证检验，发现期货价格波动率领先现货１到４分钟，期货波动率对现货市场波动率的贡献度是５．２６１３％，股指期货不是大盘暴跌的＂砸盘利器＂。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
武佳薇 孙玉奎 杨阳
新加坡交易所富时中国A50股指期货,是境外上市的最主要A股指数标准化对冲产品,与我国股指期货形成一定竞争关系。研究发现,2015年9月我国股指期货限制性措施实施以来,A50股指期货在价格发现能力、市场规模方面超过我国股指期货产品,对境内期现货市场稳定健康发展形成一定不利影响。我国股指期货第三次松绑后,定价效率、流动性边际改善效果有较大提升。建议在风险可控的基础上,进一步稳妥有序放松股指期货交易约束,完善以成交持仓比为核心的股指期货监管,使重要衍生品流动性进一步回流国内;同时,加大国内金融衍生品品种创新,完善股市风险管理体系和自身平衡稳定机制,推动期现货市场稳定健康发展。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
葛勇 叶德磊
本文运用GARCH、TARCH模型,通过开展股指期货交易对现货市场波动性的实证研究,发现:并没有证据显示股指期货交易增加现货市场的波动;TARCH项的系数由股指期货交易推出前的0.409441变为推出后的0.117257,表明引入股指期货交易后,信息对市场波动的不对称影响减弱了,即杠杆效应减弱了,说明股指期货交易的推出提高了现货市场的效率。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈焱 李萍 刘涛
股指期货功能的发挥建立在股指期货与现货市场价格形成有效互动、引导关系的基础之上。本文通过相关性检验和基差序列单位根检验得出沪深300股指期货与现货市场实现了有效互动;通过Granger因果关系检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解结果发现,前一期现货价格引导期货价格,而股指期货价格在价格发现中贡献度较低,在偏离均衡的动态调整过程中对现货价格的引导作用不明显,其价格发现功能未得到充分发挥。最后,根据所得结论给出提高我国股指期货市场信息效率的建议。
关键词：
股指期货 股指现货 互动关系 引导关系
[期刊] 南方金融
[作者]
刘增学
随着上市公司数量的增加和机构投资者队伍的扩大,股指期货具备了发展的基础和开通的必要。股指期货交易对股票现货市场具有促进作用和消极作用,通过设计合理的股指期货合约,建立严密风险管理等一系列措施可以对股指期货交易的负面影响加以防范与控制。
关键词：
股指期货 股票现货 金融衍生品
[期刊] 企业经济
[作者]
杨帆 朱邦毅
股指期货作为一种规避系统风险的工具,越来越受到机构投资者的青睐。本文主要分析了中国引入股指期货将对现货市场产生的联动影响,讨论了蛛网模型下的期货市场对现货市场的稳定效应,并提出了股指期货市场与股票市场的互动分析模型,为今后可能产生的市场风险作好充分的防范。
关键词：
股指期货 股票现货 联动
[期刊] 金融与经济
[作者]
李昌荣 邹青
本文采用二元VAR-EGARCH与信息传递速度模型对我国股指现货和期货市场之间的信息传递效应与传递速度进行了详细的实证分析,结果表明:我国股指期货与现货市场已存在显著的双向价格关系和双向波动溢出效应,且信息传递能力正逐步增强,但信息在期货市场传递到现货市场的速度要慢于信息从现货市场传递到期货市场。本文还发现我国股指期货市场存在着显著的正反馈效应。
[期刊] 价格月刊
[作者]
普希宁
以2011年4月19日～2011年11月15日的数据为样本,先对样本数据做统计特征描述,然后采用ADF单位根检验、Enger—Granger两步法检验、Johansen协整检验,以此建立VAR模型和VEC向量误差修正模型,并进行脉冲响应函数分析。研究结果显示:在股市大幅下跌过程中,在价格引导上,股指现货对期货的影响占主导地位;从冲击的反应关系来看,股指期货对现货市场的冲击反应速度相对迟缓且力度不大,现货对期货市场的冲击反应速度较快且比较持久。这说明,在股市这轮下跌过程中,沪深300股指现货对期货的影响远大于股指期货对现货的影响。
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