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[期刊] 运筹与管理
[作者]
柴尚蕾 郭崇慧 徐旭
针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度。第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类;第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪组合的成分股权重。实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张敏 徐坚
在股指期货的期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一,本文探讨了利用ETF构建沪深300指数期货的现货组合的可能性,对几种ETF组合与沪深300指数的相关性、以及他们跟踪沪深300指数的跟踪误差进行了分析。从结果看,使用ETF组合作为现货组合来模拟沪深300指数能够取得良好的效果。
关键词：
股指期货 ETF 现货组合
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孔令涛
有效市场理论认为,市场会根据已知的信息做出相应的反应,任何投资策略都不可能获得超额投资收益。Jegadeesh、Titman(2002)提出的风格动量效应,对有效市场理论形成了挑战。以动量效应为切入点,通过游程检验判断A股市场是否存在风格动量效应,利用指数平滑方法过滤噪声信息,提出我国股指期货风格套利策略。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈晓杰
在股指期货期—现跨市场套利领域,采用传统的持有至到期策略,套利机会很少且收益很低;而常见的提前平仓策略现有相关研究,一是未建立具有可操作性的模型化技术路径;二是未对提前平仓策略的高收益带来的高风险予以足够的重视;三是无法为每位投资者量身定制风险/收益配置方案。通过连续时间金融数学建模,提出基于提前平仓的风险统计套利策略模型体系,并进行实证分析。该模型体系具有4点优势:一是有望挖掘到额外的利润空间,提高风险套利收益;二是对提前平仓策略建立了具有可操作性的模型化技术路径;三是对提前平仓策略的风险进行了量化;四是建立了收益/风险配置机制,能够让套利者根据自身所处的风险偏好状态、风险承受能力、对市场的...
[期刊] 投资研究
[作者]
张腾文
股指期货及其套利在国外已经有了多年的实践和发展,但在我国还是一个新兴事物。股票指数期货(以下简称股指期货),是一种以股票价格指数作为交易标的物的金融期货合约。跟其他金融衍生产品
[期刊] 商业时代
[作者]
廖惠琴
指数成份股不连续交易现象的存在,导致套利者构建套利组合时现货头寸交易滞后,最终使套利者面临执行风险。本文假设期现套利策略建立时,期货交易无时滞,而现货交易时滞为0-5分钟,并利用1分钟数据,基于沪深3 0 0指数期货事前事后期现套利的实证分析来研究现货交易时滞的影响。结果表明,沪深300指数期货近月合约期现套利对现货交易时滞较为敏感,而远月合约期现套利则相对不敏感。
关键词：
交易时滞 期现套利 沪深300
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
梁斌 陈敏 缪柏其 黄意球 陈钊
本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的方法得到的现货组合,在组合含有较少数量股票的情况下,得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时,利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究,得到有重要市场价值的结果。
关键词：
指数跟踪 Lasso 期现套利 LARS
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈守东 刘英华
对常规的最优化模型增加了对股票投资比例最低值的限定,得到新型的最优化模型,解决了现货组合中可能出现的某些股票投资比例过低的问题。跟踪现货指数的实证表明,新型最优化模型的跟踪效果优于常规最优化模型;同时,股指期货期现套利的实证也表明,新型最优化模型的套利收益率也高于常规最优化模型的套利收益率。
关键词：
股指期货 现货指数 现货组合 期现套利
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓坤 侯金鸣
文章研究了利用ETF类基金进行股指期货套利的一种方法。首先选择基于A股市场投资组合的ETF类基金模拟股指期货标的指数沪深300指数,在确定ETF基金组合的基础上使用GARCH(1,1)拟合模拟沪深300指数的收益率;其次,基于中国金融期货交易所的沪深300指数期货仿真交易合约进行套利分析,分别讨论了ETF的一级市场套利和二级市场套利;最后,定义了套利收益率并选择广义极值分布对其进行拟合,给出了相关分布参数的估计值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马斌
文章首先根据中国期货市场的特性,利用ETF复制现货,构建股指期货期现套利的无套利区间模型,其次采用中金所股指期货模拟价格进行了实证分析,结果显示中国股指期货模拟市场存在着大量的期现套利机会,最后,对产生这种现象的原因进行了分析。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李成武 陈蕾
依据持有成本法和高频数据研究发现,沪深300股指期货上市后,期现货价格偏差度和期货定价偏离度越来越小,正向套利机会和反向套利机会从初期频繁出现演变为偶然出现。单次套利平均收益越来越小,套利持续时间也越来越短。沪深300股指期货逐渐进入成熟期,为推出上证50指数期货、股指期权等其它衍生品奠定了坚实的基础。
关键词：
股指期货 持有成本 期现套利
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 投资研究
[作者]
邢亚丹 劳兰珺 孙谦
本文首先采用标准差距离法构造１分钟高频跨期套利策略，在考虑交易成本的情况下，该策略年化收益为１３８．８４％。随着市场交易日趋活跃，该策略收益不断下降但没有完全消除，支持了有限套利假说。本文进而探讨了套利收益的风险来源，发现市场信息冲击、流动性冲击与套利收益显著正相关，而投资者情绪波动与套利收益显著负相关。研究表明，跨期套利风险主要来源于市场摩擦与情绪因素，套利者需要权衡上述风险与收益。
关键词：
跨期套利 市场摩擦 投资者情绪
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
杨瑞杰 张向丽
一直以来，有关我国股指期货与股指现货联动性的研究缺乏全面性，通常只研究价格因素或是波动因素，且对波动先行性所采用的研究方法过于笼统、陈旧而不精细；此外，均未考虑无套利性这一重要特点。本文作者采用中证５００ＥＴＦ及其对应的中证５００股指期货和上证５０ＥＴＦ及其对应的上证５０股指期货高频数据对价格先行性、波动先行性、无套利性三个方面进行了系统性的研究。结果表明：我国股指期货对股指现货有明显的价格先行性和波动先行性，且当它们的对应标的为大盘股时，价格先行性和波动先行性更为明显；我国股指期货与股指现货的无套利性较弱，但是当它们的对应标的为大盘股时，无套利性略好。
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